公车女人忘穿内裤流水在线观看 华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券         投资基金    基金不竭东说念主：华安基金不竭有限公司    基金托管东说念主：渤海银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 31 日                          华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说   基金不竭东说念主的董事会、董事保证本陈说所载府上不存在装假纪录、误导性论说或首要遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律职守。今年度陈说一经三分之二以 上孤立董事署名快乐，并由董事长签发。   基金托管东说念主渤海银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 26 日复核了本陈说 中的财务宗旨、净值领略、利润分拨情况、财务司帐陈说、投资组合陈说等内容，保证复核内容 不存在装假纪录、误导性论说或者首要遗漏。   基金不竭东说念主承诺以憨厚信用、勤勉尽责的原则不竭和愚弄基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日领略。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募领略书过火更新。   本陈说期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 52 页                                  华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说                                    第 3 页 共 52 页                                 华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说                                   第 4 页 共 52 页                           华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说                           §2 基金简介 基金称呼           华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 基金简称           华安鼎津一年定开债发起式 基金主代码          016673 基金运作花样         契约型灵通式 基金合同成效日        2022 年 12 月 21 日 基金不竭东说念主          华安基金不竭有限公司 基金托管东说念主          渤海银行股份有限公司 陈说期末基金份额总      2，000，001，139.10 份 额 基金合同存续期        不按期 投资标的              本基金在严格阁下风险和保捏较高流动性的基础上，通过积极主                   动的财富配置，发奋取得稀奇事迹相比基准的投资答复。 投资策略              1、阻塞期投资策略                   （1）财富配置策略                   （2）债券投资策略                   （3）国债期货投资策略                   灵通期内，本基金为保捏较高的组合流动性，简便投资东说念主安排投                   资，在降服本基金关联投资限制与投资比例的前提下，将主要投                   资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 事迹相比基准            中债空洞全价指数收益率 风险收益特征            本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，                   但低于搀杂型基金、股票型基金。        款式                 基金不竭东说念主                       基金托管东说念主 称呼               华安基金不竭有限公司                  渤海银行股份有限公司         姓名       杨牧云                         丁晓光 信息露馅         接洽电话     021-38969999                022-58314940 负责东说念主         电子邮箱     service@huaan.com.cn        xg.ding@cbhb.com.cn 客户作事电话           4008850099                  95541 传真               021-68863414                022-58314791 注册地址             中国（上海）目田贸易试验区临              天津市河东区海河东路 218 号                  港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 办公地址             中国（上海）目田贸易试验区世              天津市河东区海河东路 218 号                  纪正途 8 号国金中心二期 31 - 邮政编码             200120                      300012                               第 5 页 共 52 页                             华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 法定代表东说念主               朱学华                               王锦虹 本基金选择的信息露馅报纸称呼                     上海证券报 登载基金年度陈说正文的不竭东说念主互联网网                                    www.huaan.com.cn 址                                    中国（上海）目田贸易试验区世纪正途 8 号国金 基金年度陈说备置地点                                    中心二期 31 - 32 层    款式                  称呼                                办公地址            上会司帐师事务所(特殊平素               上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 司帐师事务所            合伙)                         楼                                        中国（上海）目田贸易试验区世纪正途 8 号 注册登记机构     华安基金不竭有限公司                                        国金中心二期 31 - 32 层           §3 主要财务宗旨、基金净值领略及利润分拨情况                                                              金额单元：东说念主民币元 间数据和          2024 年                   2023 年            合同成效日）-2022 年 12 宗旨                                                               月 31 日 本期已实 现收益 本期利润          108，476，998.43             60，732，973.94              269，294.93 加权平均 基金份额                   0.0542                   0.0304                    0.0001 本期利润 本期加权 平均净值                    5.24%                    2.99%                    0.01% 利润率 本期基金 份额净值                    5.36%                    3.05%                    0.01% 增长率 末数据和         2024 年末                  2023 年末                   2022 年末 宗旨 期末可供 分拨利润 期末可供 分拨基金                   0.0446                   0.0091                    0.0001 份额利润 期末基金 财富净值                                 第 6 页 共 52 页                              华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 期末基金 份额净值 计期末指         2024 年末                   2023 年末                       2022 年末 标 基金份额 累计净值                    8.58%                       3.06%                       0.01% 增长率 注：1、所述基金事迹宗旨不包括捏有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后执行收益水平要 低于所列数字。 关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益。 期末余额，不是当期发生数）。               份额净        份额净值         事迹相比          事迹相比基准      阶段       值增长        增长率标         基准收益          收益率模范差           ①－③      ②－④                率①        准差②           率③             ④    往日三个月        2.13%        0.08%       2.23%               0.09%   -0.10%   -0.01%    往日六个月        2.85%        0.08%       2.50%               0.10%    0.35%   -0.02%     往日一年        5.36%        0.07%       4.98%               0.09%    0.38%   -0.02%     往日三年           -              -             -               -        -        -     往日五年           -              -             -               -        -        -  自基金合同成效    起于今                                  第 7 页 共 52 页                             华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说      收益率变动的相比      相比 注：合同成效当年按执行存续期筹办，不按通盘这个词天然年度进行折算。                                                        单元：东说念主民币元          每 10 份基金份额分          再投履历式披发总 年度                   现款格式披发总额          年度利润分拨所有 备注                红数                额 所有             0.1900   38，000，021.64        -   38，000，021.64 -                               第 8 页 共 52 页                          华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说                         §4 不竭东说念主陈说   华安基金不竭有限公司经中国证监会证监基金字199820 号文批准于 1998 年 6 月成立，是 国内首批基金不竭公司之一，注册老本 1.5 亿元东说念主民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目下的鼓动为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投财富不竭有限公司、上海锦江外洋投资管 理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资不竭股份有限公司。公司在香港和 上海设有子公司——华安财富不竭（香港）有限公司、华安改日财富不竭（上海）有限公司。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司旗下共不竭华安立异搀杂、华安 MSCI 中国 A、华安现款富利货币、 华安踏实收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长搀杂、华安人人好意思元收益债券等 275 只 证券投资基金，不竭财富范畴达到 6，931.69 亿元东说念主民币。              任本基金的基金司理               （助理）期限           证券从  姓名    职务                                        领略                                业年限              任职日历      离任日历                                        硕士研究生，8 年证券、基金行业从业经                                        验。曾任联讯证券交易部交易员，2016 年                                        交易员、固定收益部基金司理助理。2021                                        年 5 月起，担任华安安嘉 6 个月按期灵通                                        债券型发起式证券投资基金、华安满足半                                        年按期灵通债券型发起式证券投资基金  鲍越   本基金的   愚   基金司理                 日                      证券投资基金的基金司理。2022 年 12 月                                        起，同期担任华安鼎津一年按期灵通债券                                        型发起式证券投资基金的基金司理。2023                                        年 1 月起，同期担任华安锦溶 0-5 年金融                                        债 3 个月按期灵通债券型发起式证券投                                        资基金的基金司理。2023 年 9 月起，同                                        时担任华安添荣中短债债券型证券投资                                        基金的基金司理。 注：此处的任职日历和离任日历均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义降服 行业协会《证券基金蓄意机构董事、监事、高档不竭东说念主员及从业东说念主员监督不竭办法》的关系章程。   本陈说期内，本基金不竭东说念主严格降服《证券投资基金法》等关联法律法例及基金合同、招募                             第 9 页 共 52 页                     华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 领略书等关联基金法律文献的章程，本着憨厚信用、勤勉尽责的原则不竭和愚弄基金财富，在控 制风险的前提下，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益，不存在不法非法或未履行基金合同承诺的情 形。   根据中国证监会《证券投资基金不竭公司平正交易轨制指挥主张》                               ，公司制定了《华安基金管 理有限公司平正交易不竭轨制》              ，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面一起纳入 平正交易不竭中。阁下措施包括：在研究交替，研究员在为公司不竭的千般投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究陈说不竭系统中等花样来确保千般 投资组合司理不错平正享有信息获取契机。在投资交替，公司各投资组合司理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策法则，以保证各投资组合交易决策的客不雅性和孤立性。 同期严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决策主体授权机制，投资组合 司理在授权边界内自主决策，逾越投资权限的操作需要经过严格的审批标准。在交易交替，公司 实行强制平正交易机制，确保各投资组合享有平正的交易执行契机。（1） 交易所二级市集业务， 罢免价钱优先、期间优先、比例分拨、空洞均衡的阁下原则，罢了并吞期间下达指示的投资组合 在交易时机上的平正性。           （2） 交易所一级市集业务，投资组合司理按意愿孤立进行业务陈诉，由 汇集交易部对外进行陈诉。若该业务以公司口头进行陈诉与中签，则按执行中签情况以比例分拨 原则进行分拨。       （3） 银行间市集业务罢免指示期间优先原则，先到先询价的阁下原则。交易监控、 分析与评估交替，公司风险不竭部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市集上市交易的投资品 种、进行场外的非公开刊行股票申购、以公司口头进行的债券一级市集申购、不同投资组合同日 和附进交易日的反向交易以及可能导致叛逆正交易和利益运送的非常交易步履进行监控，根据市 场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）                     ，按期对各投资组合与交易敌手之间议价交易的交 易价钱公允性进行审查，对不同投资组合附进交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。   本陈说期内，公司平正交易轨制总体执行情况考究。 本基金不竭东说念主通过统计熟练的方法对不竭的不同投资组合，在不同期间窗下（日内、3 日内、5 日 内）的今年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违抗平正交易原则的非常情况。   根据中国证监会《证券投资基金不竭公司平正交易轨制指挥主张》                               ，公司风险不竭部会同基金 投资、交易部门参谋制定了千般投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的                      第 10 页 共 52 页                        华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 同日反向交易阁下法则，并在投资系统中进行了成就，罢了了完全的系统阁下。同期加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的查验；风险不竭部开发了同向交易分析系 统，对关系同向交易宗旨进行捏续监控，并按期对组合间的同向交易步履进行了要点分析。   本陈说期内，因组合流动性不竭或投资策略调整需要，除指数基金除外的通盘投资组合参与 的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量逾越该证券当日成交量的 5%的次 数为 1 次，未出现非常交易。   回归 2024 年，国内经济处于弱复苏阶段，执行融资需求较弱，通胀水平较低，货币策略限定 宽松，全年屡次降息降准。债市在“财富荒”和策略宽松的作用下走出了一轮牛市，但监管的收 紧加重了利率的波动。   一季度手工补息的退出使表内入款加快流入搭理，                        “财富荒”的风景冉冉酿成，收益率快速下 行，信用利差显耀收窄，参加二季度后，跟着监管的收紧，利率的波动加大，全体轰动小幅下行。 四季度政事局会议薄情“加强超老例逆周期治愈”                      ，进一步强化宽松预期，收益率快速下行。   组合全年积极调入骑乘效果较好的个券，增多了永恒期利率债的配置比例，防守了较长的组 合久期。根据市集情况捏续优化组合配置，取得了较有竞争力的答复。   阁下 2024 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0657 元，本陈说期份额净值增长率为 5.36%， 同期事迹相比基准增长率为 4.98%。   瞻望 25 年，经济弱复苏，执行融资需求较弱的风景较难改换，同期濒临外需阑珊的挑战。政 策端央行保捏限定宽松的货币策略，财政策略预期愈加积极，总体上经济环境和策略状态对于债 市依然友好。   近期流动性环境出现了些许变化，融资成本的大幅抬升使利率弧线呈熊平变化，银行的欠债 端成本受到了一定的影响，旷日历久银行同行欠债成本普及最终会压制信贷端的投放， 目下过紧 的流动性环境难以永远防守。   本陈说期内，本基金不竭东说念主从选藏基金份额捏有东说念主利益、保险基金正当合规运作起程，捏续 加强合规风控与内审稽核使命。                         第 11 页 共 52 页                    华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说   公司承袭数字化不竭理念，捏续完善里面风险不竭系统开导，稳步夯实投资风险不竭基础。 坚捏全历程合规与风险管控，借助系统平台贯彻落实法律法例、基金合同和内控轨制的各项要求， 罢了预先、事中、过后全所在监控、教导及追踪，并进一步加强对平正交易、非常交易、关联交 易和利益冲破等的监控。通过捏续完善风险不竭轨制开导，普及对流动性风险、市集风险、合规 风险、操魄力险等关键风险的管控水平，努力保险各项风险不竭措施落实到位。   公司按期组织开展里面审计、专项稽核、合规灵验性评估、里面阁下评价，对公司前中后各 业务交替开展自查自纠，实时摈斥风险隐患和间隙，促进合规和内控不竭水平灵验普及，保险公 司稳健蓄意。   本基金不竭东说念主承诺将一如既往地本着憨厚信用、勤勉尽责的原则不竭和愚弄基金财富，以风 险阁下为中枢，赓续提高合规与风险不竭水平，努力珍视和阁下多样风险，保险基金份额捏有东说念主 的正当权益。   本基金不竭东说念主按照企业司帐准则、中国证监会关系章程和基金合同对于估值的商定，对基金 所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及净值筹办的复核职守。   本基金不竭东说念主设有估值委员会，负责在证券刊行机构发生了严重影响证券价钱的首要事件时， 评估首要事件对投资品种价值的影响进程、评估对基金估值的影响进程、笃定继承的估值方法、 笃定该证券的公允价值；同期将继承的估值方法以及继承该方法对关系证券的估值与基金的托管 银行进行换取。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的率领、指数与量化投资部 负责东说念主、固定收益部负责东说念主、十足收益投资部负责东说念主、投资研究部负责东说念主、基金组合投资部负责 东说念主、基金运营部负责东说念主、产物部负责东说念主、风险不竭部负责东说念主、人人投资部负责东说念主等东说念主员组成，具 有多年的证券、基金从业训诫，熟悉关系法律法例，具备行业研究、风险不竭、法律合规或基金 估值运作等方面的专科胜任才调。基金司理可参与估值原则和方法的参谋，但不参与估值原则和 方法的最终决策和日常估值的执行。   本陈说期内，参与估值历程各方之间不存在职何首要利益冲破。   本基金不竭东说念主已与中央国债登记结算有限职守公司及中证指数有限公司签署作事契约，由其 按商定分别提供银行间同行市集及交易所交易的债券品种的估值数据。   本陈说期不进行收益分拨。   本基金为发起式证券投资基金。                     第 12 页 共 52 页                  华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说                 §5 托管东说念主陈说   本陈说期内，渤海银行股份有限公司（以下称“本基金托管东说念主”                              ）在对华安鼎津一年按期灵通 债券型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格降服《证券投资基金法》及 其他关联法律法例、基金合同和托管契约的关联章程，不存在职何挫伤基金份额捏有东说念主利益的行 为，完全尽责尽责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。     明   本陈说期内，本基金托管东说念主根据《证券投资基金法》等关联法律法例、基金合同和托管契约 的关联章程对本基金不竭东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金财富净值的筹办、基金份额申 购赎回价钱的筹办以及基金用度开支等方面进行了崇拜地复核，未发现基金不竭东说念主存在挫伤基金 份额捏有东说念主利益的步履。   本基金托管东说念主对本陈说中财务宗旨、利润分拨情况、财务司帐陈说、投资组合陈说等内容进 行了核查，以上内容真确、准确和完好，不存在装假纪录、误导性论说或者首要遗漏。                     §6 审计陈说 财务报表是否经过审计      是 审计主张类型          模范无保属主张 审计陈说编号          上会师报字（2025）第 1184 号 审计陈说标题          审计陈说 审计陈说收件东说念主         华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金全体份                 额捏有东说念主                 咱们审计了华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资                 基金(以下简称“华安鼎津一年定开债发起式”)财务报表，                 包括 2024 年 12 月 31 日的财富欠债表，2024 年度的利润                 表、净财富变动表以及关系财务报表附注。                 咱们觉得，后附华安鼎津一年定开债发起式的财务报表在 审计主张                 通盘首要方面按照企业司帐准则、       《证券投资基金司帐核算                 业务指引》、《华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投                 资基金基金合同》以及中国证券监督不竭委员会和中国证                 券投资基金业协会发布的对于基金行业实务操作的关联规                 定编制，公允反馈了华安鼎津一年定开债发起式 2024 年 12                     第 13 页 共 52 页                      华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说                  月 31 日的财务景况以及 2024 年度的蓄意后果和净财富变                  动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的章程执行了审计工                  作。审计陈说的“注册司帐师对财务报表审计的职守”部分                  进一步弘扬了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册会 酿成审计主张的基础        计师奇迹说念德守则，咱们孤立于华安鼎津一年定开债发起                  式，并履行了奇迹说念德方面的其他职守。咱们肯定，咱们获                  取的审计字据是充分、稳当的，为发表审计主张提供了基                  础。 强调事项             -                  咱们提醒财务报表使用者热心后附财务报表附注中对编制                  基础的领略。同期该财务报表系华安鼎津一年定开债发起                  式不竭东说念主(以下简称“不竭东说念主”)根据《华安鼎津一年按期开                  放债券型发起式证券投资基金基金合同》的章程为其基金 其他事项                  份额捏有东说念主编制的，因此财务报表可能不适于其他用途。本                  陈说仅供不竭东说念主提供华安鼎津一年定开债发起式份额捏有                  东说念主和向中国证券监督不竭委员会过火派出机构报送使用，                  不得用于其他宗旨。                  不竭东说念主对其他信息负责。其他信息包括华安鼎津一年定开                  债发起式 2024 年度陈说中涵盖的信息，但不包括财务报表                  和咱们的审计陈说。                  咱们对财务报表发表的审计主张不涵盖其他信息，咱们也                  不合其他信息发表任何格式的鉴证论断。                  结合咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信息， 其他信息                  在此过程中，讨论其他信息是否与财务报表或咱们在审计                  过程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错                  报。                  基于咱们已执行的使命，如果咱们笃定其他信息存在首要                  错报，咱们应当陈说该事实。在这方面，咱们无任何事项需                  要陈说。                  不竭东说念主负责按照企业司帐准则、《证券投资基金司帐核算业                  务指引》、《华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资                  基金基金合同》以及中国证券监督不竭委员会和中国证券                  投资基金业协会发布的对于基金行业实务操作的关联章程                  编制财务报表，使其罢了公允反馈，并想象、执行和选藏必 不竭层和治理层对财务报表的责                  要的里面阁下，以使财务报表不存在由于作弊或失误导致 任                  的首要错报。                  在编制财务报表时，不竭东说念主负责评估华安鼎津一年定开债                  发起式的捏续蓄意才调，露馅与捏续蓄意关系的事项，并运                  用捏续蓄意假定，除非基金进行清理、隔断运营或别无其他                  现实的采纳。                  咱们的标的是对财务报表全体是否不存在由于作弊或失误 注册司帐师对财务报表审计的责   导致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计主张的审 任                计陈说。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计                  准则执行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可                       第 14 页 共 52 页                           华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说                          能由于作弊或失误导致，如果合理预期错报单独或汇总起                          来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                          策，则通常觉得错报是首要的。                          在按照审计准则执行审计使命的过程中，咱们愚弄奇迹判                          断，并保捏奇迹怀疑。同期，咱们也执行以下使命：                          险，想象和实施审计标准以搪塞这些风险，并获取充分、适                          当的审计字据，动作发表审计主张的基础。由于作弊可能涉                          及勾通、伪造、特地遗漏、装假论说或凌驾于里面阁下之上，                          未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由                          于失误导致的首要错报的风险。                          但宗旨并非对里面阁下的灵验性发表主张。                          关露馅的合感性。                          根据获取的审计字据，就可能导致对华安鼎津一年定开债                          发起式捏续蓄意才调产生首要疑虑的事项或情况是否存在                          首要不笃定性得出论断。如果咱们得出论断觉得存在首要                          不笃定性，审计准则要求咱们在审计陈说中提请报表使用                          者珍视财务报表中的关系露馅；如果露馅不充分，咱们应当                          发表非无保属主张。咱们的论断基于阁下审计陈说日可获                          得的信息。关联词，改日的事项或情况可能导致华安鼎津一年                          定开债发起式不可捏续蓄意。                          评价财务报表是否公允反馈关系交易和事项。                          咱们与不竭东说念主就华安鼎津一年定开债发起式的审计边界、                          期间安排和首要审计发现等事项进行换取，包括换取咱们                          在审计中识别出的值得热心的里面阁下弱势。 司帐师事务所的称呼                上会司帐师事务所（特殊平素合伙） 注册司帐师的姓名                 张健                      赵静文 司帐师事务所的地址                上海市静安区威海路 755 号 25 层 审计陈说日历                   2025 年 3 月 26 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 陈说截止日：2024 年 12 月 31 日                                                           单元：东说念主民币元                                        本期末                上年度末         资 产              附注号 资 产：                            第 15 页 共 52 页                  华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 货币资金          7.4.7.1          4，899，673.14           2，709，567.56 结算备付金                          7，312，342.82           4，343，969.35 存出保证金                                       -                      - 交易性金融财富       7.4.7.2      2，910，405，236.00       2，907，724，522.60 其中：股票投资                                     -                      -    基金投资                                     -                      -    债券投资                    2，910，405，236.00       2，907，724，522.60    财富救助证券投资                                 -                      -    贵金属投资                                    -                      -    其他投资                                     -                      - 养殖金融财富        7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融财富      7.4.7.4                       -                      - 债权投资                                        -                      - 其中：债券投资                                     -                      -    财富救助证券投资                                 -                      -    其他投资                                     -                      - 其他债权投资                                      -                      - 其他权益器用投资                                    -                      - 应收清理款                                       -                      - 应收股利                                        -                      - 应收申购款                                       -                      - 递延所得税财富                                     -                      - 其他财富          7.4.7.5                       -                      - 财富所有                       2，922，617，251.96       2，914，778，059.51                               本期末                    上年度末    欠债和净财富     附注号 负 债： 短期借款                                        -                      - 交易性金融欠债                                     -                      - 养殖金融欠债        7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融财富款                    790，302，247.34         890，797，164.75 应付清理款                                       -                      - 应付赎回款                                       -                      - 应付不竭东说念主酬金                            538，514.00           519，574.70 应付托管费                              179，504.67           173，191.58 应付销售作事费                                     -                      - 应付投资参谋人费                                     -                      - 应交税费                                17，638.37                      - 应付利润                                        -                      - 递延所得税欠债                                     -                      - 其他欠债          7.4.7.6               98，962.82           284，742.15 欠债所有                         791，136，867.20         891，774，673.18 净财富：                    第 16 页 共 52 页                                华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 实收基金                     7.4.7.7         2，000，001，139.10            2，000，001，139.10 其他空洞收益                                                      -                      - 未分拨利润                    7.4.7.8           131，479，245.66               23，002，247.23 净财富所有                                    2，131，480，384.76            2，023，003，386.33 欠债和净财富所有                                 2，922，617，251.96            2，914，778，059.51 注： 陈说截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0657 元，基金份额总额 2，000，001，139.10 份。 司帐主体：华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东说念主民币元                                             本期                     上年度可比期间        项 目           附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024         2023 年 1 月 1 日至 2023                                         年 12 月 31 日                  年 12 月 31 日 一、营业总收入                                   126，755，223.92                82，210，598.05 其中：入款利息收入            7.4.7.9                  135，354.32                   335，324.14       债券利息收入                                           -                           -    财富救助证券                                                        -                           - 利息收入    买入返售金融 财富收入       其他利息收入                                           -                           - “-”填列） 其中：股票投资收益           7.4.7.10                           -                           -       基金投资收益                                           -                           -       债券投资收益        7.4.7.11               88，233，256.69                75，243，284.89    财富救助证券                                                        -                           - 投资收益       贵金属投资收                                                        -                           - 益       养殖器用收益        7.4.7.12                  859，594.67                 1，225，178.60       股利收益          7.4.7.13                           -                           -    以摊余成本计 量的金融财富隔断确                                              -                           - 认产生的收益       其他投资收益                                           -                           - （损失以“-”号填           7.4.7.14               37，448，842.43                 4，835，607.83 列）                                 第 17 页 共 52 页                                 华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说                                                          -                       - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总开销                                   18，278，225.49            21，477，624.11 其中：暂估不竭东说念主报                                                          -                       - 酬 其中：卖出回购金融 财富开销 三、利润总额（耗费 总额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                       - 四、净利润（净耗费 以“-”号填列） 五、其他空洞收益的                                                          -                       - 税后净额 六、空洞收益总额                                   108，476，998.43            60，732，973.94 司帐主体：华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                               本期      款式                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他空洞收益             未分拨利润            净财富所有 一、上期期末净       2，000，001，139.                                       2，023，003，386.3                                              -     23，002，247.23 财富                       10                                                     3 加：司帐策略变                           -                  -                -                 - 更     前期罪戾更                           -                  -                -                 - 正     其他                    -                  -                -                 - 二、本期期初净 财富                                   第 18 页 共 52 页                               华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 三、本期增减变 动额（减少以“-”                -                 -    108，476，998.43   108，476，998.43 号填列） （一）、空洞收益                          -                 -    108，476，998.43   108，476，998.43 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净财富变动数                   -                 -                -                 - （净财富减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申                          -                 -                -                 - 购款                          -                 -                -                 - 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                          -                 -                -                 - 财富变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他空洞 收益结转留存收                  -                 -                -                 - 益 四、本期期末净      2，000，001，139.                                      2，131，480，384.7                                            -    131，479，245.66 财富                      10                                                    6                                         上年度可比期间      款式                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他空洞收益            未分拨利润             净财富所有 一、上期期末净      2，000，001，139.                                      2，000，270，434.0                                            -       269，294.93 财富                      10                                                    3 加：司帐策略变                          -                 -                -                 - 更     前期罪戾更                          -                 -                -                 - 正     其他                   -                 -                -                 - 二、本期期初净      2，000，001，139.                                      2，000，270，434.0                                            -       269，294.93 财富                      10                                                    3 三、本期增减变                          -                 -     22，732，952.30    22，732，952.30 动额（减少以“-”                                 第 19 页 共 52 页                               华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 号填列） （一）、空洞收益                          -                -     60，732，973.94    60，732，973.94 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净财富变动数                   -                -                -                 - （净财富减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申                          -                -                -                 - 购款                          -                -                -                 - 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                          -                -    -38，000，021.64   -38，000，021.64 财富变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他空洞 收益结转留存收                  -                -                -                 - 益 四、本期期末净      2，000，001，139.                                     2，023，003，386.3                                           -     23，002，247.23 财富                      10                                                   3 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈说 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        朱学华                        朱学华                           陈松一      基金不竭东说念主负责东说念主                 主宰司帐使命负责东说念主                    司帐机构负责东说念主   华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20221943 号《对于准予华安鼎津一年按期灵通债 券型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由华安基金不竭有限公司依照《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》和《华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开召募。 本基金为契约型灵通式，存续期限不定，初度成立召募共召募东说念主民币 1，999，999，000.00 元，业经 普华永说念中天司帐师事务所(特殊平素合伙)普华永说念中天验字(2022)第 1062 号验资陈说赐与验                                第 20 页 共 52 页                       华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 证。经向中国证监会备案，            《华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2022 年 12 月 21 日隆重成效，基金合同成效日的基金份额总额为 2，000，001，139.10 元份基金份额，认 购资金利息折合基金份额为 2，139.10 元份基金份额。本基金的基金不竭东说念主为华安基金不竭有限公 司，基金托管东说念主为渤海银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10，000，000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使 用发起资金认购的基金份额捏有期限不少于 3 年。 本基金的阻塞期为自基金合同成效之日(含)起或自每一灵通期驱散之日次日(含)起满 1 年的期间。 本基金第一个阻塞期的肇端之日为基金合同成效日(含)，驱散之日为基金合同成效日所对应的下 一个年度对日的前一日(含)。第二个阻塞期的肇端之日为第一个灵通期驱散之日次日(含)，驱散 之日为第二个阻塞期肇端之日所对应的下一个年度对日的前一日(含)，以此类推。本基金在阻塞 期内不办理申购和赎回业务，也不上市交易。本基金每个灵通期不少于 1 个使命日且不逾越 20 个 使命日，具体期间由基金不竭东说念主在当期阻塞期驱散前公告。 根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 基金合同》的关联章程，本基金的投资边界主要为具有考究流动性的金融器用，包括债券(国债、 央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中 期单子、短期融资券、超短期融资券)、财富救助证券、债券回购、同行存单、银行入款(包括协 议入款、按期入款过火他银行入款)、国债期货、货币市集器用等法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器用(但须相宜中国证监会的关系章程)。本基金不投资于股票，也不投资于可转 换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金投资组合比例为：本基金对债券 的投资比例不低于基金财富的 80%；但因灵通期流动性需要，为保护基金份额捏有东说念主利益，在每个 灵通期动手前 1 个月、灵通期以及灵通期驱散后 1 个月内，本基金债券财富的投资不受上述比例 限制。灵通期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金捏有的现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%；阻塞期内本基金不受上述 5%的限 制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金 一倍的现款，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或 监管机构以后允许基金变更投资比例限制，基金不竭东说念主在履行稳当标准后，不错相应调整本基金 投资比例的章程。本基金事迹相比基准为：中债空洞全价指数收益率。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本 准则》   、各项具体司帐准则、            《财富不竭产物关系司帐处理章程》过火他关系章程(以下合称“企业                        第 21 页 共 52 页                          华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 司帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息露馅 XBRL 模板第 3 号告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算 业务指引》、      《华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金基金合同》所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的关联章程及允许的基金行业实务操作编制。      本财务报表以捏续蓄意为基础编制。      本基金 2024 年度财务报表相宜企业司帐准则的要求，真确、完好地反馈了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况以及 2024 年度的蓄意后果和净财富变动情况等关联信息。      本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。      本基金的记账本位币为东说念主民币。      金融器用，是指酿成一方的金融财富并酿成其他方的金融欠债或权益器用的合同。当本基金 成为金融器用合同的一方时，阐述关系的金融财富、金融欠债或权益器用。 (1)金融财富 金融财富于启动阐述时期类为：以摊余成本计量的金融财富、以公允价值计量且其变动计入其他 空洞收益的金融财富及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富。金融财富的分类取决 于本基金不竭金融财富的业务模式和金融财富的合同现款流量特征。本基金现无金融财富分类为 以公允价值计量且其变动计入其他空洞收益的金融财富。 ①债务器用 本基金捏有的债务器用是指从刊行方角度分析相宜金融欠债界说的器用，分别继承以下两种花样 进行计量： 本基金不竭以摊余成本计量的金融财富的业务模式为以收取合同现款流量为标的，且以摊余成本 计量的金融财富的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量，仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金捏有的以摊余成本计量的金融财富主 要为银行入款、买入返售金融财富和其他千般应收款项等。                           第 22 页 共 52 页                  华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 本基金将捏有的未辞别为以摊余成本计量的债务器用，以公允价值计量且其变动计入当期损益。 本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富主要为债券投资、财富救助证券 投资在财富欠债表中以交易性金融财富列示。 (2)金融欠债 金融欠债于启动阐述时期类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融欠债。本基金目下暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。本基金捏有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融财富款和其他千般应付款项等。 (3)养殖金融器用 本基金将捏有的养殖金融器用以公允价值计量且其变动计入当期损益，在财富欠债表中列示为衍 生金融财富/欠债。   金融财富或金融欠债在启动阐述时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融财富和金融欠债，关系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或财富 救助证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐述为应计利息，包含在交易性金融财富的账 面价值中。对于其他类别的金融财富和金融欠债，关系交易用度计入启动阐述金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富，按照公允价值进行后续计量；对于应收 款项和其他金融欠债继承执行利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融财富，以预期信用损失为基础阐述损失准备。 本基金讨论关联往日事项、当前景况以及对改日经济景况的预测等合理且有依据的信息，以发生 背信的风险为权重，筹办合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加 权金额，阐述预期信用损失。 于每个财富欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器用的预期信用损失分别进行计量。金融 器用自启动阐述后信用风险未显耀增多的，处于第一阶段，本基金按照改日 12 个月内的预期信 用损左计量损失准备；金融器用自启动阐述后信用风险已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于                   第 23 页 共 52 页                    华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 第二阶段，本基金按照该器用通盘这个词存续期的预期信用损左计量损失准备；金融器用自启动阐述后 一经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器用通盘这个词存续期的预期信用损左计量损失准 备。 对于在财富欠债表日具有较低信用风险的金融器用，本基金假定其信用风险自启动阐述后并未显 著增多，认定为处于第一阶段的金融器用，按照改日 12 个月内的预期信用损左计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器用，按照其未扣除减值准备的账面余额和执行利率 筹办利息收入。对于处于第三阶段的金融器用，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本 和执行利率筹办利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融财富称心下列条件之一的，赐与隔断阐述：(1)收取该金融财富现款流量的合同权益隔断； (2)该金融财富已盘曲，且本基金将金融财富通盘权上实在通盘的风险和酬金盘曲给转入方；(3) 该金融财富已盘曲，天然本基金既莫得盘曲也莫得保留金融财富通盘权上实在通盘的风险和报 酬，然而销毁了对该金融财富阁下。 金融财富隔断阐述时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融欠债的当前义务一起或部分一经淹没时，隔断阐述该金融欠债或义务已淹没的部分。隔断 阐述部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金捏有的债券投资、财富救助证券投资和养殖器用按如下原则笃定公允价值并进行估 值： (1)存在活跃市集的金融器用按其估值日的市集交易价钱笃定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，按最近交易日的市集交易价钱笃定公允价值。有 充足字据标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不可真确反馈公允价值的，搪塞市集交易价钱 进行调整，笃定公允价值。与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样财富或欠债的公 允价值为基础，并在估值工夫中讨论不同特征要素的影响。特征是指对财富出售或使用的限制 等，如果该限制是针对财富捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限制动作特征讨论。此外，基                     第 24 页 共 52 页                    华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 金不竭东说念主不应试虑因巨额捏有关系财富或欠债所产生的溢价或折价； (2)当金融器用不存在活跃市集，继承在当前情况下适用况兼有填塞可利用数据和其他信息救助 的估值工夫笃定公允价值。继承估值工夫时，优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得关系财富 或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值； (3)如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响金融器用价钱的首要事件，搪塞估值进行调 整并笃定公允价值；   本基金捏有的财富和承担的欠债基本为金融财富和金融欠债。当本基金 1)具有抵销已阐述 金额的法定权益且该种法定权益当今是可执行的；且 2)交易两边准备按净额结算时，金融财富 与金融欠债按抵销后的净额在财富欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分管部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转机所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。 本基金刊行的份额动作可回售器用具备以下特征：(1)赋予基金份额捏有东说念主在基金清理时按比例 份额取得该基金净财富的权益，这里所指基金净财富是扣除通盘优先于该基金份额对基金财富要 求权之后的剩余财富；这里所指按比例份额是清理时将基金的净财富分拆为金额非常的单元，并 且将单元金额乘以基金份额捏有东说念主所捏有的单元数目；(2)该器用所属的类别次于其他通盘器用 类别，即本基金份额在包摄于该类别前无用转机为另一种器用，且在清理时对基金财富莫得优先 于其他器用的要求权；(3)该器用所属的类别中(该类别次于其他通盘器用类别)，通盘器用具有 一样的特征(举例它们必须王人具有可回售特征，况兼用于筹办回购或赎回价钱的公式或其他方法 王人一样)；(4)除了刊行方应当以现款或其他金融财富回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工 具不称心金融欠债界说中的任何其他特征；(5)该器用在存续期内的揣测现款流量总额，应当实 质上基于该基金存续期内基金的损益、已阐述净财富的变动、已阐述和未阐述净财富的公允价值 变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售器用，是指根据合同商定，捏有方有权将该器用回售给刊行方以获取现款或其他金融财富 的权益，或者在改日某一不笃定事项发生或者捏有方牺牲或退休时，自动回售给刊行方的金融工 具。                     第 25 页 共 52 页                      华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器用或合同：(1)现款流量总额本质上基于基金的损 益、已阐述净财富的变动、已阐述和未阐述净财富的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2)本质上限制或固定了上述器用捏有方所取得的剩余答复。 本基金将实收基金分类为权益器用，列报于净财富。   损益平准金包括已罢了平准金和未罢了平准金。已罢了平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已罢了损益占基金净财富比例筹办的金额。未罢了平准 金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未罢了损益占基金净财富比例计 算的金额。损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日认列，并于期末全额转入未分拨利润 /(累计耗费)。   债券投资和财富救助证券投资在捏有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价筹办 的利率)或合同利率筹办的利息扣除在适用情况下由债券和财富救助证券刊行企业代扣代缴的个 东说念主所得税及由基金不竭东说念主交纳的升值税后的净额阐述为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富在捏有期间的公允价值变动扣除按票面利率 (对于贴现债为按刊行价筹办的利率)或合同利率筹办的利息阐述为公允价值变动损益；于措置 时，其措置价钱与启动阐述金额之间的差额扣除关系交易用度及在适用情况下由基金不竭东说念主交纳 的升值税后的净额阐述为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在捏有期间阐述的利息收入按执行利率法筹办，执行利率法与直线法相反较小的则按直 线法筹办。   本基金的不竭东说念主酬金和托管费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和筹办方法阐述。 以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐述的利息开销按执行利率法筹办，执行利率法与直线法 相反较小的则按直线法筹办。   (1) 在相宜关联基金分成条件的前提下，基金不竭东说念主不错根据执行情况进行收益分拨，具体                       第 26 页 共 52 页                       华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 分拨决议以公告为准，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收益分拨；       (2) 本基金收益分拨花样分两种：现款分成与红利再投资，投资者可采纳现款红利或将现款 红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分拨花样是现款分成；       (3) 基金收益分拨后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减 去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；       (4) 每一基金份额享有同瓜分拨权；       (5) 法律法例或监管机关另有章程的，从其章程。       在不违抗法律法法则程、基金合同的商定以及对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提 下，基金不竭东说念主在履行稳当标准后，经与基金托管东说念主协商一致后可对上述基金收益分拨原则进行 调整，不需召开基金份额捏有东说念主大会。       本基金以里面组织结构、不竭要求、里面陈说轨制为依据笃定蓄意分部，以蓄意分部为基础 笃定陈说分部并露馅分部信息。蓄意分部是指本基金内同期称心下列条件的组成部分：蓄意分部 是 (1)    该组成部分八成在日常举止中产生收入、发生用度； (2)    本基金的基金不竭东说念主八成按期评价该组成部分的蓄意后果，以决定向其配置资源、评价 其事迹； (3)    本基金八成取得该组成部分的财务景况、蓄意后果和现款流量等关联司帐信息。 如果两个或多个蓄意分部具有相似的经济特征，况兼称心一定条件的，则合并为一个蓄意分部。 本基金目下以一个单一的蓄意分部运作，不需要露馅分部信息       根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别股 票投资、债券投资和财富救助证券投资的公允价值时继承的估值方法过火关键假定如下： (1) 对于证券交易所上市的债券，若出现首要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的 指挥主张》     ，根据具体情况继承《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见告》提供的市 盈率法、现款流量折现法等估值工夫进行估值。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转机债券、可交换债券除外)及在银行 间同行市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基 金估值业务的指挥主张》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布                       第 27 页 共 52 页                     华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 的估值处理模范>的见告》之附件《对于固定收益品种的估值处理模范》继承估值工夫笃定公允价 值。本基金捏有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转机债券、可交换债券除外)， 按照中证指数有限公司所孤立提供的估值驱散笃定公允价值。本基金捏有的银行间同行市集固定 收益品种按照中债金融估值中心有限公司所孤立提供的估值驱散笃定公允价值。   本基金本陈说期未发生司帐策略变更。   本基金本陈说期未发生司帐臆想变更。   本基金在本陈说期间无用领略的司帐罪戾校正。   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于灵通式证券投资基金关联税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税几许优惠策略的见告》、财税201636 号《对于全面推 开营业税改征升值税试点的见告》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金 融业关联策略的见告》、财税201670 号《对于金融机构同行交游等升值税策略的补充通 知》、财税2016140 号《对于明确金融房地产开发讲解援救作事等升值税策略的见告》、财税 20172 号《对于资管产物升值税策略关联问题的补充见告》、财税201756 号《对于资管产物 升值税关联问题的见告》、财税201790 号《对于租入固定财富进项税额抵扣等升值税策略的 见告》过火他关系财税法例和实务操作，主要税项列示如下： 不竭东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅显计税方法，按照 3%的征收率缴 纳升值税。 对质券投资基金不竭东说念主愚弄基金买卖债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府债以及金融 同行交游利息收入亦免征升值税。资管产物不竭东说念主运营资管产物提供的贷款作事，以产生的利息 及利息性质的收入为销售额。 暂不征收企业所得税。 的个东说念主所得税。                      第 28 页 共 52 页                                   华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 比例筹办交纳。                                                                       单元：东说念主民币元                                  本期末                            上年度末           款式 活期入款                                    4，899，673.14                   2，709，567.56 即是：本金                                   4，897，623.64                   2，708，947.71     加：应计利息                                  2，049.50                         619.85     减：坏账准备                                          -                             - 按期入款                                                -                             - 即是：本金                                               -                             -     加：应计利息                                          -                             -     减：坏账准备                                          -                             - 其中：入款期限 1 个月                                                     -                             - 以内     入款期限 1-3 个月                                     -                             -     入款期限 3 个月以上                                     -                             - 其他入款                                                -                             - 即是：本金                                               -                             -     加：应计利息                                          -                             -     减：坏账准备                                          -                             -           所有                            4，899，673.14                   2，709，567.56                                                                       单元：东说念主民币元                                              本期末      款式                                 2024 年 12 月 31 日                     成本                应计利息              公允价值          公允价值变动 股票                           -                 -                 -               - 贵金属投资-金                      -                 -                 -               - 交所黄金合约       交易所                    -                 -                 -               -       市集 债       银行间      2，820，661，549.74    47，459，236.00   2，910，405，236.00   42，284，450.26 券       市集       所有       2，820，661，549.74    47，459，236.00   2，910，405，236.00   42，284，450.26 财富救助证券                       -                 -                 -               - 基金                           -                 -                 -               - 其他                           -                 -                 -               -      所有        2，820，661，549.74    47，459，236.00   2，910，405，236.00   42，284，450.26                                    第 29 页 共 52 页                                   华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说                                             上年度末      款式                                 2023 年 12 月 31 日                     成本                应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                           -                 -                 -                 - 贵金属投资-金                      -                 -                 -                 - 交所黄金合约      交易所                     -                 -                 -                 -      市集 债      银行间       2，857，694，892.17    45，194，022.60   2，907，724，522.60   4，835，607.83 券      市集      所有        2，857，694，892.17    45，194，022.60   2，907，724，522.60   4，835，607.83 财富救助证券                       -                 -                 -                 - 基金                           -                 -                 -                 - 其他                           -                 -                 -                 -      所有        2，857，694，892.17    45，194，022.60   2，907，724，522.60   4，835，607.83     无余额。     无余额。     无余额。     无余额。                                                                       单元：东说念主民币元                                          本期末                        上年度末           款式 应付券商交易单元保证金                                            -                           - 应付赎回费                                                  -                           - 应付证券出借背信金                                              -                           - 应付交易用度                                        48，962.82                  65，742.15 其中：交易所市集                                               -                           -      银行间市集                                    48，962.82                  65，742.15 应付利息                                                   -                           - 预提审计费                                         50，000.00                  99，000.00 预提信息露馅费                                                -                120，000.00                                    第 30 页 共 52 页                                华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说          所有                                98，962.82                 284，742.15                                                               金额单元：东说念主民币元                                                 本期          款式                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                基金份额（份）                        账面金额 上年度末                             2，000，001，139.10              2，000，001，139.10 本期申购                                            -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                             - 基金拆分/份额折算前                                      -                             - 基金拆分/份额折算调整                                      -                               - 本期申购                                             -                               - 本期赎回（以“-”号填列）                                    -                               - 本期末                                2，000，001，139.10            2，000，001，139.10                                                                   单元：东说念主民币元     项               已罢了部分                 未罢了部分                   未分拨利润所有 目 上年度末           18，166，639.40            4，835，607.83              23，002，247.23 加：司帐                            -                          -                          - 策略变更  前期差                            -                          -                          - 错校正     其他                     -                          -                          - 本期期初           18，166，639.40            4，835，607.83              23，002，247.23 本期利润           71，028，156.00           37，448，842.43             108，476，998.43 本期基金 份额交易                            -                          -                          - 产生的变 动数 其中：基                            -                          -                          - 金申购款    基                            -                          -                          - 金赎回款 本期已分                            -                          -                          - 配利润 本期末            89，194，795.40           42，284，450.26             131，479，245.66                                                                   单元：东说念主民币元                                     本期                       上年度可比期间          款式           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023                                     日                          年 12 月 31 日                                 第 31 页 共 52 页                        华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 活期入款利息收入                             52，797.85              234，584.29 按期入款利息收入                                    -                        - 其他入款利息收入                                    -                        - 结算备付金利息收入                            82，556.47              100，739.85 其他                                          -                        - 所有                                  135，354.32              335，324.14   无。   无。                                                          单元：东说念主民币元                           本期                         上年度可比期间        款式         2024年1月1日至2024年12月             2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                            - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                            - 购差价收入        所有                 88，233，256.69                  75，243，284.89                                                          单元：东说念主民币元                            本期                        上年度可比期间         款式         2024年1月1日至2024年12月            2023年1月1日至2023年12月 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本               4，746，161，102.43              7，189，607，329.83 总额 减：应计利息总额                    44，251，890.79                58，879，176.93                         第 32 页 共 52 页                          华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 减：交易用度                             63，167.50                       105，067.50 买卖债券差价收入                       19，921，203.08                     4，683，376.68   无。                                                                单元：东说念主民币元                               本期                         上年度可比期间        款式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 国债期货投资收益                           859，594.67                  1，225，178.60   无。                                                                单元：东说念主民币元                                  本期                        上年度可比期间        款式称呼            2024 年 1 月 1 日至 2024 年           2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                                        -                             -     债券投资                         37，448，842.43                   4，835，607.83     财富救助证券投资                                    -                             -     基金投资                                        -                             -     贵金属投资                                       -                             -     其他                                          -                             -     权证投资                                        -                             - 减：应税金融商品公允价                                                 -                             - 值变动产生的预估升值税        所有                        37，448，842.43                   4，835，607.83   无。   本基金本陈说期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                 单元：东说念主民币元        款式                 本期                           上年度可比期间                            第 33 页 共 52 页                             华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说                             月 31 日                          日 审计用度                              50，000.00                        99，000.00 信息露馅费                            120，000.00                       120，000.00 证券出借背信金                                   -                                - 账户选藏费                             36，000.00                        24，000.00 其他                                 1，200.00                           800.00        所有                        207，200.00                       243，800.00   无。   无。             关联方称呼                              与本基金的关系  华安基金不竭有限公司(“华安基金”)              基金不竭东说念主、基金注册登记机构、基金销售机构  渤海银行股份有限公司（            “渤海银行”                 ）                基金托管东说念主  国泰君安证券股份有限公司                    基金不竭东说念主的鼓动  国泰君安投资不竭股份有限公司                  基金不竭东说念主的鼓动  上海工业投资（集团）有限公司                  基金不竭东说念主的鼓动  上海锦江外洋投资不竭有限公司                  基金不竭东说念主的鼓动  上海上国投财富不竭有限公司                   基金不竭东说念主的鼓动  华安财富不竭（香港）有限公司                  基金不竭东说念主的全资子公司  华安改日财富不竭（上海）有限公司                基金不竭东说念主的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务边界内按一般买卖要求将强。   无。   无。                                                            金额单元：东说念主民币元                            本期                                                       上年度可比期间    关联方称呼       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                              第 34 页 共 52 页                            华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说                                 占当期债券回                              占当期债券回                                   购                                   购                    成交金额                            成交金额                                 成交总额的比                              成交总额的比                                  例（%）                                例（%） 国泰君安证券股份                             -               -   4，940，000，000.00          100.00 有限公司   无。   无。                                                                    单元：东说念主民币元                                      本期                      上年度可比期间          款式                2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的不竭费                        6，205，998.62                  6，087，606.45 其中：应支付销售机构的客户维                                                     -                             - 护费 应支付基金不竭东说念主的净不竭费                         6，205，998.62                  6，087，606.45 注：基金不竭费按前一日的基金财富净值的 0.30%的年费率计提。筹办方法如下：   H=E×基金不竭费年费率/当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金财富净值   基金不竭费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。                                                                    单元：东说念主民币元                                     本期                      上年度可比期间          款式               2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                       2，068，666.25                  2，029，202.19 注：基金托管费按前一日的基金财富净值的 0.10%的年费率计提。筹办方法如下：   H=E×基金托管费年费率/当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。                             第 35 页 共 52 页                            华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说   无。                                                                   单元：东说念主民币元                                  本期  银行间市集交易的          债券交易金额               基金逆回购                     基金正回购   各关联方称呼     基金买入        基金卖出       交易金额         利息收入         交易金额       利息开销 渤海银行                 -          -            -            -                              上年度可比期间  银行间市集交易的          债券交易金额               基金逆回购                     基金正回购   各关联方称呼     基金买入        基金卖出       交易金额         利息收入         交易金额       利息开销 渤海银行                 -          -            -            -         情况   无。         的情况   无。                                                                     份额单元：份                                     本期                        上年度可比期间         款式               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                   月 31 日                        12 月 31 日 基金合同成效日（2022 年 12 月                                                      -                         - 陈说期初捏有的基金份额                           10，002，139.10                10，002，139.10 陈说期间申购/买入总份额                                         -                         - 陈说期间因拆分变动份额                                          -                         - 减：陈说期间赎回/卖出总份额                                       -                         - 陈说期末捏有的基金份额                           10，002，139.10                10，002，139.10 陈说期末捏有的基金份额                                      0.50%                     0.50%                              第 36 页 共 52 页                              华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 占基金总份额比例 注：基金不竭东说念主投老本基金关系的用度相宜基金招募书和关系公告的章程。                                                                    份额单元：份                       本期末                               上年度末                              捏有的基金份 关联方称呼                                                           捏有的基金份额               捏有的              额               捏有的                                                                 占基金总份额的              基金份额            占基金总份额            基金份额                                                                  比例（%）                              的比例（%） 渤海银行股 份有限公司                                                                   单元：东说念主民币元                           本期                                                       上年度可比期间   关联方称呼                                         2023年1月1日至2023年12月31日                 期末余额         当期利息收入              期末余额            当期利息收入 渤海银行          4，899，673.14      52，797.85        2，709，567.56      234，584.29   无。   无。   无。   无。   无。   阁下本陈说期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出 回购证券款余额东说念主民币 790，302，247.34 元，是以如下债券动作质押：                                                                 金额单元：东说念主民币元                               第 37 页 共 52 页                              华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说                                   期末估值单  债券代码     债券称呼       回购到期日                    数目（张）        期末估值总额                                     价             债 06        2日 所有                                             8，522，000   887，436，213.19   无。   无。   本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和搀杂型基金，高于 货币市集基金。本基金投资的金融器用主要为债券投资。本基金在日常蓄意举止中濒临的与这些 净值波动率的前提下，力图永远内罢了稀奇事迹相比基准的投资答复。金融器用关系的风险主要 包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金在一定进程上阁下组合。                               第 38 页 共 52 页                    华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说   本基金的基金不竭东说念主建立了董事会、监事会、不竭层、合规与风险不竭委员会、督察长、合 规监察稽核部、风险不竭部与部门风险合规员各负其责的多脉络的风险不竭体系，酿成高效运转、 灵验制衡的监督抑制机制，保证风险不竭的贯彻执行。本基金的基金不竭东说念主在董事会下成立风险 阁下委员会，负责制订公司的风险不竭策略，颁布融合的风险界说和风险评估模范；在不竭层层 面成立合规与风险不竭委员会，参谋和制定公司日常蓄意过程中风险珍视和阁下措施；在业务操 作层面风险不竭职责主要由合规监察稽核部和风险不竭部负责，协调并与各部门配合完成风险管 理各项使命。   本基金的基金不竭东说念主对于金融器用的风险不竭方法主如果通过定性分析和定量分析的方法去 估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度起程，判断风险损失的严重进程和出现同类风 险损失的频度。从定量分析的角度起程，根据本基金的投资标的，结合基金财富所愚弄金融器用， 通过特定的风险量化宗旨、模子，酿成老例的量化陈说，笃定风险损失的限定和相应置信进程， 实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应决策，将风险阁下在可承受的边界内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券之刊行东说念主 出现背信、拒却支付到期本息等情况，导致基金财富损成仇收益变化的风险。   本基金的基金不竭东说念主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的银行入款 存放在经中国东说念主民银行和中国证券监督不竭委员会所批准的具有基金托管履历和基金代销履历的 银行，并根据本基金的基金不竭东说念主宰理交易敌手的训诫进行筛选，因而与这些银行入款关系的信 用风险不首要。本基金在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方 式进行限制以阁下相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限职守公司为 交易敌手完成证券交收和款项清理，背信风险可能性很小。   本基金的基金不竭东说念主建立了信用风险不竭历程，通过对投资品种信用品级评估来阁下证券发 行东说念主的信用风险，且通过漫步化投资以漫步信用风险。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债关联的义务时碰到资金缺少的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额捏有东说念主于商定灵通日要求赎回其捏有的基金份额，另一方面来自于投 资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现费力或因投资汇集而无法在市集出现剧烈波动的情况 下以合理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不竭东说念主于灵通期内逐日对本基金的申购赎回                        第 39 页 共 52 页                     华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 情况进行严实监控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金 的基金不竭东说念主在基金合同中想象了无数赎回要求，商定在相等情况下赎回恳求的处理花样，阁下 因灵通申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金捏有东说念主利益。   本基金的基金不竭东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不竭办法》且 于基金灵通期内按照《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险不竭章程》(自 2017 年 10 月 1 日 起推行)等法例的要求对本基金组联合产的流动性风险进行不竭，通过孤立的风险不竭部门对本基 金的组合捏仓汇集度宗旨、流畅受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现才调的空洞宗旨 等流动性宗旨进行捏续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不逾越基金财富净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金不竭东说念主宰理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得逾越该证券的 10%(完全按照关联 指数组成比例进行证券投资的灵通式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。   本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金财富流 通暂时受限制不可目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融财富花样 借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不逾越基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限财富的市值所有不得逾越基金财富净值的 15%。   于灵通期内，本基金的基金不竭东说念主逐日对基金组联合产中 7 个使命日可变现财富的可变现价 值进行审慎评估与测算，确保逐日阐述的净赎回恳求不得逾越 7 个使命日可变现财富的可变现价 值。   同期，本基金的基金不竭东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的汇集度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景况、偿付才调及杠杆水对等进行必要的尽责访问与严格的准入不竭， 以及对不同的交易敌手实施交易额度不竭并进行动态调整等措施严格不竭本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不竭东说念主建立了逆回购交易质押品不竭轨制： 根据质押品的天资笃定质押率水平；捏续监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允 价值筹办足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可继承质押品的天资要求与基金合同商定的投资边界保捏一致。   空洞上述各项流动性宗旨的监测驱散及流动性风险不竭措施的实施，本基金在本陈说期内流 动脾性况考究。   市集风险是指基金所捏金融器用的公允价值或改日现款流量因所处市集千般价钱要素的变动                      第 40 页 共 52 页                                       华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器用均濒临由于市集利率飞腾而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器用 还濒临每个付息期间驱散根据市集利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。    本基金的基金不竭东说念主按期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行不竭。    本基金捏有的利率明锐性财富主要为银行入款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。                                                                                     单元：东说念主民币元      本期末       财富 货币资金                 4，899，673.14               -                 -            -        4，899，673.14 结算备付金                7，312，342.82               -                 -            -        7，312，342.82 交易性金融财富            192，794，926.02                    514，839，931.52            -    2，910，405，236.00     财富所有           205，006，941.98                    514，839，931.52            -    2，922，617，251.96       欠债 应付不竭东说念主酬金                         -               -                 -    538，514.00         538，514.00 应付托管费                           -               -                 -    179，504.67         179，504.67 卖出回购金融财富款 790，302，247.34                        -                 -            -      790，302，247.34 应交税费                            -               -                 -    17，638.37           17，638.37 其他欠债                            -               -                 -    98，962.82           98，962.82     欠债所有           790，302，247.34               -                 -    834，619.86     791，136，867.20                                 - 2，202，770，378.  利率明锐度缺口                                             514，839，931.52   -834，619.86   2，131，480，384.76     上年度末       财富 货币资金                 2，709，567.56               -                 -            -        2，709，567.56 结算备付金                4，343，969.35               -                 -            -        4，343，969.35 交易性金融财富            806，086，850.20                    252，471，149.75            -    2，907，724，522.60     财富所有           813，140，387.11                    252，471，149.75            -    2，914，778，059.51       欠债 应付不竭东说念主酬金                         -               -                 -    519，574.70         519，574.70 应付托管费                           -               -                 -    173，191.58         173，191.58                                         第 41 页 共 52 页                                  华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 卖出回购金融财富款 890，797，164.75                   -                 -            -       890，797，164.75 其他欠债                       -               -                 -    284，742.15          284，742.15     欠债所有      890，797，164.75               -                 -   977，508.43       891，774，673.18  利率明锐度缺口      -77，656，777.64                    252，471，149.75   -977，508.43    2，023，003，386.33 注：表中所示为本基金财富及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。    假定      除市集利率除外的其他市集变量保捏不变                                                  对财富欠债表日基金财富净值的            关系风险变量的变                              影响金额（单元：东说念主民币元）                                  本期末 （2024 年 12 月 31               上年度末 （2023 年 12 月                   动                                  日）                                31 日 ）    分析      市 场利率下 降 25            个基点            市 场利率上 升 25                                                 -20，529，502.42                 -14，597，001.35            个基点    外汇风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘财富及欠债以东说念主民币计价，因此无首要外汇风险。    其他价钱风险是指基金所捏金融器用的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同行市集交易的固 定收益品种，因此无首要其他价钱风险。    公允价值计量驱散所属的脉络，由对公允价值计量全体而言具有伏击趣味的输入值所属 的最低脉络决定：    第一脉络：一样财富或欠债在活跃市集上未经调整的报价。    第二脉络：除第一脉络输入值外关系财富或欠债班师或蜿蜒可不雅察的输入值。    第三脉络：关系财富或欠债的不可不雅察输入值。                                    第 42 页 共 52 页                    华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说                                                     单元：东说念主民币元                          本期末                     上年度末  公允价值计量驱散所属的脉络 第一脉络                                    -                       - 第二脉络                      2，910，405，236.00       2，907，724，522.60 第三脉络                                    -                       -         所有                2，910，405，236.00       2，907，724，522.60   本基金以导致各脉络之间转机的事项发生辰为阐述各脉络之间转机的时点。   本基金本期及上年度可比期间捏有的以公允价值计量的金融器用的公允价值所属脉络 未发生首要变动。   无。   无。   本基金本陈说期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器用。   本基金捏有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融财富和金融欠债， 这些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   阁下财富欠债表日，本基金无需要领略的承诺事项。   阁下财富欠债表日，本基金无需要领略的其他伏击事项。                     第 43 页 共 52 页                         华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说      本财务报表已于 2025 年 3 月 26 日经本基金的基金不竭东说念主批准。                         §8 投资组合陈说                                                      金额单元：东说念主民币元                                                     占基金总财富的比例 序号              款式                   金额                                                        （%）        其中：股票                                   -                -        其中：债券                     2，910，405，236.00          99.58           财富救助证券                               -                -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -        产      本基金本陈说期末未捏有股票。      本基金本陈说期末未捏有港股通股票。      本基金本陈说期末未捏有股票投资。      本基金本陈说期未买入股票。      本基金本陈说期未卖出股票。      无。                          第 44 页 共 52 页                             华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说                                                              金额单元：东说念主民币元 序号               债券品种                     公允价值             占基金财富净值比例（%）       其中：策略性金融债                         2，519，076，112.70            118.18                                                              金额单元：东说念主民币元                              数目                             占基金财富净值比例 序号    债券代码       债券称呼                       公允价值                              （张）                               （%）   本基金本陈说期末未捏有财富救助证券。   本基金本陈说期末未捏有贵金属投资。   本基金本陈说期末未捏有权证投资。   本基金将根据风险不竭的原则，以套期保值为宗旨，主要采纳流动性好、交易活跃的国债期 货合约进行交易。本基金按照关系法律法例的章程，结合对宏不雅经济时事和策略趋势的判断、对 债券市集进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保 值的灵验性等宗旨进行追踪监控，在追求基金财富安全的基础上，力务罢了基金财富的中永远稳                               第 45 页 共 52 页                                  华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 定升值。   本基金对国债期货的投资相宜基金的投资策略和投资标的，在全体操作上相对严慎，对基金 总体风险影响可控。      陈说编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开发银行在陈说编制日前一年内曾受到国度金 融监督不竭总局北京监管局的处罚。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策标准相宜公司投资轨制的章程。   陈说期内，本基金投资的前十名其他证券的刊行主体莫得被监管部门立案访问的，也莫得在 陈说编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外的股票。   无。   本基金本陈说期末未捏有处于转股期的可转机债券。   本基金本陈说期末前十名股票中不存在流畅受限情况。                           §9 基金份额捏有东说念主信息                                                                      份额单元：份                                                    捏有东说念主结构 捏有东说念主户       户均捏有的基金份                    机构投资者                  个东说念主投资者 数（户）          额                                  占总份额比               占总份额比                                  捏有份额                       捏有份额                                                   例（%）                例（%） 注：分级基金机构/个东说念主投资者捏有份额占总份额比例的筹办中，对下属两级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对所有数，比例的分母继承下属两级基金份额的所有数（即期末基金份额总 额）。                                    第 46 页 共 52 页                              华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说     无。     无。                              捏有份额                                                           发起份额占       发起份额                              占基金总 款式           捏有份额总额                       发起份额总额          基金总份额       承诺捏有                              份额比例                                     期限                                                           比例(%)                              (%) 基金不竭东说念主固有资 金 基金不竭东说念主高档管                         -            -               -            -   - 理东说念主员 基金司理等东说念主员                 -            -               -            -   - 基金不竭东说念主鼓动                 -            -               -            -   -                         -            -               -            -   - 其他       所有                                                              -                     §10 灵通式基金份额变动                                                                           单元：份 基金合同成效日（2022 年 12 月 21 日） 基金份额总额 本陈说期期初基金份额总额                                                  2，000，001，139.10 本陈说期基金总申购份额                                                                  - 减：本陈说期基金总赎回份额                                                                - 本陈说期基金拆分变动份额                                                                 - 本陈说期期末基金份额总额                                                  2，000，001，139.10                         §11 首要事件揭示     陈说期内无基金份额捏有东说念主大会决议。                               第 47 页 共 52 页                      华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 告》，范伊然女士新任本基金不竭东说念主的副总司理。   自 2024 年 5 月 27 日起，李拥军先生任渤海银行股份有限公司托管业务部副总司理。   自 2024 年 5 月 27 日起，景辉先生任渤海银行股份有限公司托管业务部副总司理。   自 2024 年 11 月 15 日起，刘戈女士不再担任渤海银行股份有限公司托管业务部总司理助 理。   陈说期内无触及本基金财产、基金托管业务的诉讼。陈说期内基金不竭东说念主无触及本基金财 产的诉讼。   本陈说期内无基金投资策略的改换。   本基金自 2024 年 11 月 9 日起更换司帐师事务所，由普华永说念中天司帐师事务所（特 殊平素合伙）变更为上会司帐师事务所(特殊平素合伙)。这次变更一经华安基金不竭有限公司 董事会审议通过，并已按照关系章程及基金合同商定见告基金托管东说念主。   陈说年度应支付给上会司帐师事务所(特殊平素合伙)的酬金为东说念主民币 50，000.00 元。   目下该审计机构已提供审计作事的团结年限：自 2024 年 11 月 9 日起于今。   本陈说期内无不竭东说念主过火高档不竭东说念主员受查察或处罚等情况。   本陈说期内无托管东说念主过火高档不竭东说念主员受查察或处罚等情况。                                                   金额单元：东说念主民币元                   股票交易                   应支付该券商的佣金         交易单               占当期股票成                  占当期佣金 券商称呼                                                      备注         元数目   成交金额        交总额的比例         佣金       总量的比例                             (%)                     (%) 国泰君安     2           -               -        -       -   -                          第 48 页 共 52 页                      华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说 注：本部分的数据统计期间区间与本陈说的陈说期一致；本公司网站露馅的《华安基金不竭有限 公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）                                  》的陈说期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者热心上述陈说统计期间区间的口径相反。   基金不竭东说念主负责采纳证券公司，租用证券公司交易单元进行证券投资，或录用证券公司办理 证券投资，采纳模范为：   （1）财务景况考究，蓄意步履范例，合规风控才调较强，里面不竭范例，具备健全的内控 轨制；   （2）提供研究作事的证券公司应当具备较好的研究才融合行业分析才调，有专门的研究服 务团队，提供高质地的研究陈说和较为全面的投研作事与救助（被迫股票型基金不适用）；   （3）交易作事才调较强，具备证券交易所需的高效、安全的通信条件，称心基金进行证券 交易或结算的需要。   （1）候选证券公司的尽责访问   根据证券公司采纳模范及关系内控轨制要求，对质券公司进行甄选并对其开展尽责访问。   （2）候选证券公司的准入评估   对候选证券公司的财务景况、蓄意步履、合规风控才调、交易、研究等作事才调进行空洞评 估，并经公司关系里面审批标准后完成证券公司准入。   （3）候选证券公司的审批标准   依据各候选证券公司的空洞评估驱散，择优选出拟新增证券公司，公司率领对新增证券公司 空洞评估的驱散进行审核，并签署审批主张。   （4）契约签署及见告托管东说念主   基金不竭东说念主与入选的证券公司签订关系契约，并见告基金托管东说念主。   新增交易单元的证券公司：无。   捣毁交易单元的证券公司：无。                       第 49 页 共 52 页                              华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说                                                      金额单元：东说念主民币元            债券交易                    债券回购交易             权证交易                                                                占当期权                   占当期债                     占当期债券 券商名                                                              证                     券                      回购成交总  称     成交金额                    成交金额                 成交金额       成交总额                   成交总额                     额的比例                                                                的比例                   的比例(%)                     (%)                                                                 (%) 国泰君               -          -             -        -          -           -  安  序号               公告事项                     法定露馅花样     法定露馅日历                                      中国证监会基金电子披       华安鼎津一年按期灵通债券 2023 年       第 4 季度陈说                                      站                                      中国证监会基金电子披       华安基金不竭有限公司对于副总经       理任职的公告                                      站                                      中国证监会基金电子披       华安鼎津一年按期灵通债券型发起       式证券投资基金 2023 年年度陈说                                      站                                      中国证监会基金电子披       华安基金不竭有限公司旗下部分基       金 2023 年年度陈说的教导性公告                                      站       华安基金不竭有限公司旗下部分基                中国证监会基金电子披       告                              站                                      中国证监会基金电子披       华安鼎津一年定开债发起式 2024 年       第 1 季度陈说                                      站                                      中国证监会基金电子披       华安鼎津一年定开债发起式基金产       品府上选录更新                                      站       华安基金不竭有限公司旗下部分基                中国证监会基金电子披       告                              站                                      中国证监会基金电子披       华安鼎津一年定开债发起式 2024 年       第 2 季度陈说                                      站                                      中国证监会基金电子披       华安基金不竭有限公司旗下部分基       金 2024 年中期陈说的教导性公告                                      站                               第 50 页 共 52 页                             华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说       告                              露网站及基金不竭东说念主网                                      站                                      中国证监会基金电子披       华安鼎津一年定开债发起式更新的       招募领略书（2024 年第 1 号）                                      站                                      中国证监会基金电子披       华安鼎津一年定开债发起式基金产       品府上选录更新                                      站       华安鼎津一年按期灵通债券型发起                中国证监会基金电子披       告                              站       华安基金不竭有限公司旗下部分基                中国证监会基金电子披       告                              站       对于华安鼎津一年按期灵通债券型                中国证监会基金电子披       购、赎回业务公告                       站 注：前款所涉首要事件已动作临时陈说在指定引子上露馅。               §12 影响投资者决策的其他伏击信息                陈说期内捏有基金份额变化情况                        陈说期末捏有基金情况 投资者        捏有基金份                                                                      份额 类别         额比例达到           期初        申购      赎回       序号                                               捏有份额          占比            或者逾越 20%        份额        份额      份额                                                                      （%）            的期间区间  机构    1                              0.00    0.00                   99.50                               产物私有风险 本基金陈说期内出现单一投资者捏有基金份额比例达到或者逾越 20%的情形。如该单一投资者 大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。    《华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金招募领略书》    《华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金托管契约》                              第 51 页 共 52 页                      华安鼎津一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年年度陈说   基金不竭东说念主和基金托管东说念主的住所，并登载于基金不竭东说念主互联网站 http://www.huaan.com.cn。   投资者可登录基金不竭东说念主互联网站查阅，或在营业期间内至基金不竭东说念主或基金托管东说念主的住所 免费查阅。                                        华安基金不竭有限公司                       第 52 页 共 52 页