亚洲在线香蕉一级视频          国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 国联安中枢上风搀和型证券投资基金  基金照管东说念主：国联安基金照管有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司  陈述送出日历：二〇二五年三月三十一日                                 国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述   基金照管东说念主的董事会、董事保证本陈述所载良友不存在伪善纪录、误导性说明或要紧遗漏，并 对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律包袱。今年度陈述也曾三分之二以上独 立董事署名情愿，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2025 年 3 月 28 日复核了本报 告中的财务办法、净值剖析、利润分拨情况、财务司帐陈述、投资组合陈述等内容，保证复核内容 不存在伪善纪录、误导性说明或者要紧遗漏。   基金照管东说念主承诺以淳厚信用、勤快尽责的原则照管和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日剖析。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书偏激更新。   本陈述中财务良友也曾审计。安永华明司帐师事务所（特殊正常合伙）为本基金出具了步履无 保属意见的审计陈述，请投资者凝视阅读。   本陈述期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                               第 2页共 55页                                                                        国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述                                                                  第 3页共 55页                                                                      国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述                                                                 第 4页共 55页                                    国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述                               §2    基金简介 基金称呼                               国联安中枢上风搀和型证券投资基金 基金简称                                         国联安中枢上风搀和 基金主代码                                             011994 交易代码                                              011994 基金运作形势                                         契约型盛开式 基金合同成效日                                      2021 年 8 月 17 日 基金照管东说念主                                   国联安基金照管有限公司 基金托管东说念主                                  中国工商银行股份有限公司 陈述期末基金份额总额                                    95，386，426.85 份 基金合同存续期                                           不按期 下属分级基金的基金简称                国联安中枢上风搀和 A                 国联安中枢上风搀和 C 下属分级基金的交易代码                         011994                        020198 陈述期末下属分级基金的份额总额               95，386，399.25 份                    27.60 份 投资办法         在严格阻挡基金钞票投资风险的前提下，力图取得卓绝功绩相比基准的庄重酬谢。              本基金是搀和型基金，根据宏不雅经济发展趋势、策略面因素、金融市集的利率变              动和市集心计，概述诈欺定性和定量的方法，对股票、债券和现款类钞票的预期 投资策略              收益风险及相对投资价值进行评估，详情基金钞票在股票、债券及现款类钞票等              钞票类别的分拨比例。在阻挡投资风险的前提下，形成大类钞票的树立有策划。 功绩相比基准       沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债概述指数收益率×25%              本基金属于搀和型证券投资基金，时常预期风险与预期收益水平高于货币市集基              金和债券型基金，低于股票型基金。 风险收益特征              本基金可投资港股通标的股票，需承担港股市集股价波动较大的风险、汇率风险、              港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市集的风险等风险。        款式                   基金照管东说念主                               基金托管东说念主 称呼                   国联安基金照管有限公司                      中国工商银行股份有限公司              姓名                李华                                  郭明 信息袒露             辩论电话           021-38992888                     （010）66105799 负责东说念主             电子邮箱   customer.service@cpicfunds.com          custody@icbc.com.cn 客户劳动电话               021-38784766/4007000365                       95588 传真                         021-50151582                         010-66105798                    中国（上海）开脱贸易试验区陆                     北京市西城区答复门内大街 注册地址                         家嘴环路1318号9楼                                55号                    中国（上海）开脱贸易试验区陆                     北京市西城区答复门内大街 办公地址                         家嘴环路1318号9楼                                55号 邮政编码                          200121                              100140                              第 5页共 55页                                              国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述     法定代表东说念主                                  于业明                             廖林     本基金采纳的信息袒露报纸称呼                        上海证券报     登载基金年度陈述正文的照管东说念主互联                                           www.cpicfunds.com     网网址     基金年度陈述备置地点                            中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼       款式                     称呼                                        办公地址   司帐师事务       安永华明司帐师事务所（特殊正常合                      上海市浦东新区世纪通衢 100 号环球金融中   所           伙）                                    心 50 楼   注册登记机                                             中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 1318               国联安基金照管有限公司   构                                                 号9楼                        §3    主要财务办法、基金净值剖析及利润分拨情况                                                                             金额单元：东说念主民币元       办法      国联安中枢          国联安中枢          国联安中枢          国联安中枢       国联安中枢           国联安中枢               上风搀和 A         上风搀和 C         上风搀和 A         上风搀和 C      上风搀和 A          上风搀和 C 本期已已矣收        -18，346，703                  -13，575，158.1                              -60，565.26                            -   5，509，879.46            - 益                      .31                             5               -13，976，272                                              -16，710，507.1 本期利润                         179，803.09    -6，680，627.47           -                           -                        .93                                                        3 加权平均基金                    -0.1256       0.3922         -0.0564            -        -0.1319            - 份额本期利润 本期加权平均                  -16.77%        37.11%                 -           -        -14.07%            - 净值利润率 本期基金份额                  -13.39%        -12.87%          -6.22%            -        -12.95%            - 净值增长率               国联安中枢优 国联安中枢优 国联安中枢优 国联安中枢优 国联安中枢优 国联安中枢优 办法                势搀和 A         势搀和 C           势搀和 A         势搀和 C        势搀和 A          势搀和 C 期末可供分拨        -24，584，248                  -17，546，011.9               -10，339，620.0                                   -6.99                            -                           - 利润                     .71                             0                          3 期末可供分拨                    -0.2577      -0.2533         -0.1429            -        -0.0861            - 基金份额利润 期末基金钞票        70，802，150.                   105，206，257.               109，733，973. 净值                     54                             79                         14 期末基金份额             0.7423        0.7467          0.8571       0.8571         0.9139            -                                           第 6页共 55页                                        国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 净值                国联安中枢       国联安中枢       国联安中枢        国联安中枢       国联安中枢        国联安中枢 标                上风搀和 A      上风搀和 C      上风搀和 A       上风搀和 C      上风搀和 A       上风搀和 C 基金份额累计           -25.77% 13.14% -14.29% -   -8.61%   - 净值增长率    注：1.上述基金功绩办法不包括捏有东说念主交易基金的各项用度，举例，盛开式基金的申购赎回费     等，计入用度后本质收益要低于所列数字；     联系用度后的余额，本期利润为本期已已矣收益加上本期公允价值变动收益；     数；     份额，并对本基金基金合同及托管左券作相应修改，原有的基金份额在加多收取销售劳动费的 C 类     基金份额后，整个退换为国联安中枢上风搀和型证券投资基金 A 类份额。                              份额净值增                    功绩相比基                  份额净值增                   功绩相比基           阶段                 长率步履差                    准收益率标        ①－③          ②－④                   长率①                    准收益率③                                 ②                      准差④     畴前三个月    -6.07% 1.70%   -1.11%      1.20%  -4.96%  0.50%     畴前六个月    -0.71% 1.79%   11.16%      1.16% -11.87%  0.63%     畴前一年    -13.39% 1.71%   13.10%      0.95% -26.49%  0.76%     畴前三年    -29.30% 1.45%  -12.22%      0.88% -17.08%  0.57%     畴前五年        -      -       -           -      -       -     自基金合同生             -25.77% 1.40%  -13.01%      0.86% -12.76%  0.54%     效起于今      注：国联安中枢上风搀和型证券投资基金于 2023 年 12 月 5 日起加多收取销售劳动费的 C 类基     金份额，并对本基金基金合同及托管左券作相应修改，原有的基金份额在加多收取销售劳动费的 C     类基金份额后，整个退换为国联安中枢上风搀和型证券投资基金 A 类份额。                              份额净值增                    功绩相比基                  份额净值增                   功绩相比基           阶段                 长率步履差                    准收益率标        ①－③          ②－④                   长率①                    准收益率③                                 ②                      准差④     畴前三个月         -6.03%       1.70%       -1.11%       1.20%       -4.92%      0.50%     畴前六个月         -0.29%       1.79%       11.16%       1.16%      -11.45%      0.63%     畴前一年             -            -           -            -           -           -                                     第 7页共 55页                                国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 畴前三年        -      -     -            -       -      - 畴前五年        -      -     -            -       -      - 自阐发 C 类份 额起于今  注：1、国联安中枢上风搀和型证券投资基金于 2023 年 12 月 5 日起加多收取销售劳动费的 C 类基金份额，并对本基金基金合同及托管左券作相应修改，原有的基金份额在加多收取销售劳动费 的 C 类基金份额后，整个退换为国联安中枢上风搀和型证券投资基金 A 类份额； C 类份额的功绩剖析自 2024 年 2 月 5 日出手诡计，其功绩相比基准收益率也自 2024 年 2 月 5 日开 始诡计。 较                     国联安中枢上风搀和型证券投资基金          自基金合同成效以来份额累计净值增长率与功绩相比基准收益率的历史走势对比图                     (2021 年 8 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日)     注：1、国联安中枢上风搀和型证券投资基金于 2023 年 12 月 5 日起加多收取销售劳动费的 C 类基金份额，并对本基金基金合同及托管左券作相应修改，原有的基金份额在加多收取销售劳动费 的 C 类基金份额后，整个退换为国联安中枢上风搀和型证券投资基金 A 类份额； 率*10%；                             第 8页共 55页                            国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述   注：1、国联安中枢上风搀和型证券投资基金于 2023 年 12 月 5 日起加多收取销售劳动费的 C 类基金份额，并对本基金基金合同及托管左券作相应修改，原有的基金份额在加多收取销售劳动费 的 C 类基金份额后，整个退换为国联安中枢上风搀和型证券投资基金 A 类份额； C 类份额的功绩剖析自 2024 年 2 月 5 日出手诡计，其功绩相比基准收益率也自 2024 年 2 月 5 日开 始诡计； 率*10%；                   国联安中枢上风搀和型证券投资基金          自基金合同成效以来净值增长率与功绩相比基准收益率的柱形对比图                         第 9页共 55页                         国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述   注：1、国联安中枢上风搀和型证券投资基金于 2023 年 12 月 5 日起加多收取销售劳动费的 C 类基金份额，并对本基金基金合同及托管左券作相应修改，原有的基金份额在加多收取销售劳动费 的 C 类基金份额后，整个退换为国联安中枢上风搀和型证券投资基金 A 类份额；   注：1、国联安中枢上风搀和型证券投资基金于 2023 年 12 月 5 日起加多收取销售劳动费的 C 类基金份额，并对本基金基金合同及托管左券作相应修改，原有的基金份额在加多收取销售劳动费 的 C 类基金份额后，整个退换为国联安中枢上风搀和型证券投资基金 A 类份额；                      第 10页共 55页                                    国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 C 类份额的功绩剖析自 2024 年 2 月 5 日出手诡计，其功绩相比基准收益率也自 2024 年 2 月 5 日开 始诡计；                                                                单元：东说念主民币元           每10份基金       现款体式披发总          再投资体式披发总        年度利润分拨合   年度                                                                      备注           份额分成数             额                  额           计   系数               -               -                -             -   -                                                                单元：东说念主民币元           每10份基金       现款体式披发总          再投资体式披发总        年度利润分拨合   年度                                                                      备注           份额分成数             额                  额           计   系数               -               -                -             -   -                                 §4 照管东说念主陈述      国联安基金照管有限公司是中国第一家获准筹建的中外合股基金照管公司，其中方推进为太平 洋钞票照管有限包袱公司，是国内率先的“A+H”股上市概述性保障集团中国太平洋保障（集团）股 份有限公司控股的钞票照管公司；外方推进为德国安联集团，是全球顶级概述性金融集团之一。国 联安基金照管有限公司领有海外化的基金照管团队，鉴戒外方先进的公司治理和风险照管造就，结 合腹地投资研究与客户劳动的成功实践，秉捏“庄重、专科、超卓、相信”的有计划理念，力图成为中 国基金业最好基金照管公司之一。                任本基金的基金司理  姓                                 证券从          职务       （助理）期限                                  说明  名                                 业年限               任职日历         离任日历  储                                     8年     储乐延先生，硕士研究生。曾任易保聚集手艺（上  乐    基金司理    2023-07-19    -          （自     海）有限公司居品司理，兴业证券股份有限公司  延                                     2016   研究员、投资司理。2023 年 1 月加入国联安基金                                 第 11页共 55页                        国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述                        年起）                          照管有限公司，历任风控司理、基金司理。2023                          年 7 月起担任国联安德盛庄重证券投资基金、国                          联安智能制造搀和型证券投资基金和国联安核                          心上风搀和型证券投资基金的基金司理。   注：1、基金司理的任职日历和去职日历以公司对外公告为准；   本陈述期内，本基金照管东说念主严格遵守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《国联安中枢上风混 合型证券投资基金基金合同》偏激他联系法律法例、法律文献的端正，本着淳厚信用、勤快尽责的 原则照管和诈欺基金财产，在严格阻挡风险的前提下，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本基金运 作照管恰当关系法律法例和基金合同的端正和约定，无挫伤基金份额捏有东说念主利益的行动。   本基金照管东说念主死守相应法律法例和里面限定，制定并完善了《国联安基金照管有限公司平允交 易轨制》（以下简称“平允交易轨制”），用以法度包括投资授权、研究分析、投资决策、交易实践以 及投资照管过程中触及的实施效果与功绩评估等投资照管行动联系的各个步履。   本基金照管东说念主建立了健全的投资授权轨制，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经 理等各投资决策主体的职责和权限鉴别，投资组合司理在授权范围内自主决策，越过投资权限的操 作需要经过严格的审批步履。本基金照管东说念主建立了统一的研究平台，不同投资组合可分享研究资源。 本基金照管东说念主建立了严格的投资组合投资信息的照管及遮盖轨制，通过投资交易照管系统的权限设 置确保不同投资组合司理之间的捏仓和交易等要紧非公开投资信息均作念到互相阻遏。本基金照管东说念主 建立集合交易室实行集合交易轨制，投资交易指示统一通过交易室下达，严格遵守平允交易原则， 启用交易系统中的平允交易模块，按照期间优先、价钱优先、比例分拨的原则实践指示；对于部分 债券一级市集申购、非公设备行股票申购等以公司口头进行的交易，各投资组合司理根据投资需要 落寞呈文价钱和数目，交易室根据预先呈文的自在价钱条件的数目进行比例分拨；对于银行间交易、 固定收益平台、交易所巨额交易等非集合竞价交易，以投资组合的口头向银行间市集或交易敌手询 价、成交阐发，确保上述非集合竞价交易与投资组合逐一双应，并保证各投资组合取得平允的交易 契机。风险照管部对银行间、固定收益平台和巨额平台的交易进行交易价钱的查对。   本陈述期内，本基金照管东说念主严格实践平允交易轨制的端正，平允对待不同投资组合，确保各投 资组合在取得投资信息、投资提倡和投资决策等方面均享有对等契机；在交易步履严格按照期间优 先、价钱优先的原则实践指示；如遇指示价位通常或指示价位不同但市集条件都自在时，实时实践 交易系统中的平允交易模块；禁受平允交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行按期分析；对 投资经过落寞稽核等。                     第 12页共 55页                            国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述      本基金照管东说念主每季度和每年度对通盘投资组合进行同向交易价差分析、反向及相当交易分析。 本陈述期内，公司旗下通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次，发生原因是为了自在居品合同中联系投资比例的限制要 求。本基金照管东说念主对不同投资组合同日反向交易进行严格的阻挡，对不同投资组合摆布交易日的反 向交易从交易量、交易价钱、交易金额等方面进行分析，未发现相当交易。      本基金照管东说念主对本陈述期内不同期间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资组合同向交易的 交易价差进行了分析，实践了 95%置信区间、假设溢价率为 0 的 T 漫步考研，同期进一步对不同投 资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的孝顺进行分析，未发现显然异 常。      平允交易轨制总体实践情况细致。      本陈述期内未发现有在可能导致挣扎允交易和利益输送的无法说明注解的相当交易行动。 等等维度，涨跌幅都剖析出了很大的分化。具体来看，年头出现了小盘股的无永诀大跌，然后出现 了小盘股的补涨。年中，举座市集承压，红利标的奇珍异宝。9 月底以后，举座市集大幅上升，市 场格调大变，科技行业涨幅引颈全市集，AI、东说念主形机器东说念主、半导体等主意剖析不俗。红利标的亦然 庄重上升，而偏顺周期和功绩方面的“成长型价值”股则相对弱势。全年来看，AH 股举座均有双位数 的涨幅，但是各个投资单体的收益分化相配显然。具体来看，要点布局于哑铃两头（红利+科技）的 投资者收益相对显然，而布局于哑铃中部（成长型价值）的投资者则收益率宽绰一般。本基金即为 后者。在 2024 年，本基金遇到了相比显然的净值波动。鉴于本基金照管者的投资理念、投资历融合 本事圈定位，本基金永恒坚捏价值投资，左侧布局，幸免纯趋势投资，在医药、消耗、化工、机械 等等行业布局较多，而在科技鸿沟布局较少。在小盘股上布局较多，而在大盘股上布局较少，这是 年内收益欠佳的主要原因。      以上市集剖析的内在逻辑不错从基本面和流动性两个维度去说明注解。从基本面来看，2024 年国内 举座经济承压。2024 年尚处我国经济转型的前半段。在此过程中，我国经济的承压高于咱们的预期。 由于信心、化债、地产链影响，消耗端、企业端和政府端均有较大的下行压力。9 月底后，我国转 变为愈加积极的财政策略，加大化债支捏力度、傲气促进消耗，栽种企业家书心。面前来看，部分 消耗行业有所好转、地产有企稳迹象。从流动性看，我国投资者结构变换相配显然。主动照管的公 募资金捏续缩减，外资较为严慎；而被迫 ETF 则发展马上，量化资金年内巨震，9 月底后大批的散 户资金涌入，成了最大的增量。遣散来看，订价资金限制松开，趋势资金限制加大，导致了市集趋 势性增强，价值纪念需要的期间跨度更长，波动更大。                         第 13页共 55页                           国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述   本陈述期内，国联安中枢上风 A 的份额净值增长率为-13.39%，同期功绩相比基准收益率为   咱们对 2025 年严慎看好。咱们合计 2025 年结构性的契机要比举座来的多，正如 2024 年最终所 剖析的那样，但标的可能是不同的。   在行业格调维度，2023 年和 2024 年聚合两年，由于我国经济转型的阵痛，市集都呈现了一种 哑铃结构，即红利退缩和代表改日的科技类进行紧迫。从 2024 年底的数据来看，A 股举座的市盈率 处于 20 年来的中位数偏下水平，其中医药、食物饮料、地产链为代表的行业分位数更低，大体在 到前者行业这两年遇到一系列穷困导致盈利本事下跌，本质估值要更低。也即是说，前者行业这两 年遇到了典型的戴维斯双杀，尔后者行业得到了戴维斯双击。着眼于 2025 年，在 2024 年 9 月底政 策转向以后，咱们战胜在策略底、市集底后，经济终将迎来经济底，而这个底很可能在 2025 年。我 们有事理战胜经济会得到一定进度的好转，包括地产链的底部企稳、消耗的企稳和回升、化债资金 到位导致方位政府积极性回升等等。一朝出现这些迹象，哑铃腰部的面前处于低筹码集合、低估值、 低功绩基数状态的公司偶然会有契机。投资从短期看，可能更枢纽的是景气度、流动性格调匹配等 需求侧的因素，而中永恒投资九九归一照旧看所投资公司业务模式是否优质，照管层是否靠谱等供 给侧的因素。咱们战胜这些公司 2025 年契机更大。   在市值格调维度，咱们发现 2024 年 A 股举座的盈利本事处于放心略负，但是其中大小市值分 化极为显然：市值前 20 的公司，加总其前三个季度单季度的利润增速为 1.13%、8.81%和 18.78%， 而市值 100 名开外的公司，加总其前三个季度单季度利润增速为-12.21%、-15.21%、-14.51%。不错 这样统一：大公司在穷冬有充足的余粮踏实利润，而且其动作经济的撑捏，政府也会经受更多的支 捏；相背，小公司在穷冬所洽商的不是奈何盈利，而是活下去，特别是小公司更多对接的是方位政 府，而方位政府由于自己财务问题，2024 年的效率显贵不如中央政府。这个趋势是否将延续到 2025 年？主要取决于经济的复原进度。淌若经济仍然在寻底，则大公司仍然将跑赢小公司，反之则小公 司将跑赢大公司。无论奈何，咱们也曾看到对小公司成心的因素出现：政府出台了一系列保护民营 经济的策略文献，要点谢却“远洋捕捞”等行动，方位政府的财政也趋于踏实。   在筹码格调维度，咱们合计订价资金捏续减少、趋势资金捏续加多或将加大市集的波动性。自 从 2023 年来，主动照管基金限制捏续缩减，外资举座也处于严慎状态。而被迫资金如 ETF 等发展 马上，面前限制也曾越过主动权益。加之 2024 年 9 月后，个东说念主投资者大批涌入。这种不同属性资金 此消彼长会导致市集趋势性加大，但是由于中永恒来看价钱向价值纪念，因此波动也会加大。咱们 合计这个筹码趋势在 2025 年约略率将不绝，因此如安在市集波动中赚取逾额收益显得更为枢纽。   本基金信守价值投资，咱们战胜中国权益市集仍然有价值，而且其实可取得价值更多了。从中 永恒维度看，咱们防范洽商以下因素：一是供给侧出清导致的集合度栽种。需求在这两年内马上下 降，尔后趋于踏实，另一方面供给出清要慢于需求端，但是后头会加快出清。这种供需的错位下行                        第 14页共 55页                       国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 将导致不同的市集结构：这两年有可能会出现一些行业供大于求的情景，即越来越“卷”；尔后几年 会出现各个行业盈利踏实下来，甚而出现盈利迟缓新高的趋势。二是全球永恒新趋势，包括东说念主文个 性化、反全球化、老龄化等等。咱们战胜这些社会永恒趋势将滋长新的永恒投资契机。   本陈述期内，基金照管东说念主在里面监察使命中本着一切正当合规运作的指导想想、以保障基金份 额捏有东说念主利益为宗旨，由落寞于各业务部门的里面监察东说念主员对公司的有计划照管、基金的投资运作及 职工的行动法度等方面进行按期和不按期检验，发现问题实时督促关系部门进行整改，并按期制作 陈述上报公司照管层。具体来说，陈述期内基金照管东说念主的里面监察使命要点集合于以下几个方面：   （1）陈述期内，公司密切柔和监管部门所颁布的各项最新的法律法例，实时进行法律法例及监 管策略的通报妥协读。此外，公司还通过组织各项专题合规培训，使投研、市集、中后台的各条线 东说念主员加深对法律法例及公司轨制的统一，加强职工的合规意志。   （2）陈述期内，公司在监管机构的指导下，捏续推动合规有计划和风险防范，屡次通过邮件和培 训等多种体式对公司职工加强教练、招引和监督，并加大了各项稽核力度。   （3）通过组织各部门细致贯彻落实法例策略、按期自查、监察部门的按期/不按期的抽查，对 公司业务的各个方面进行监督检验，包括基金投资、运作、销售等鸿沟，以已矣公司的正当合规经 营，珍重基金份额捏有东说念主、公司推进和公司的正当权益。   （4）加强与托管东说念主的日常辩论。公司与托管东说念主的基金日常监督部门加强辩论，详情了日常监督 的使命形势、业务合营等，并完善日常监督方面的交流与辩论。   基金照管东说念主将不绝致力于于珍重一个灵验率、效果的里面阻挡体系，以风险防范为中枢，提高内 部监察稽核使命的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司负责营运联系带领（主席）、运 营部、权益投资部、现款照管部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察 稽核部和风险照管部部门负责东说念主组成，并根据业务单干履行相应的职责，通盘成员都具备丰富的专 业本事和估值造就，参与估值经过各方不存在要紧利益摧毁。基金司理挣扎直参与估值决策，估值 决策由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值决策由公司总司理签署后成效。对于估值策略， 公司和基金托管银行有充分交流，积极商议达成一请安见；对于估值遣散，公司和基金托管银行有 详备的查对经过，达成一请安见后本事对外袒露。司帐师事务所认同公司基金估值的策略和经过的 适当性与合感性。   根据法律法例的端正和本基金基金合同的约定，以及本基金本质运作情况，本基金本陈述期未 进行利润分拨，恰当本基金基金合同的联系端正。                    第 15页共 55页                            国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述   无。                      §5    托管东说念主陈述   本陈述期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》偏激他法 律法例和基金合同的关系端正，不存在职何挫伤基金份额捏有东说念主利益的行动，皆备尽责尽责地履行 了基金托管东说念主应尽的义务。   陈述期内，本基金的照管东说念主——国联安基金照管有限公司在本基金的投资运作、基金钞票净值 诡计、基金份额申购赎回价钱诡计、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现挫伤基金份额捏有东说念主利 益的行动。   本托管东说念主照章对国联安基金照管有限公司编制和袒露的本基金 2024 年年度陈述中财务办法、净 值剖析、利润分拨情况、财务司帐陈述、投资组合陈述等内容进行了核查，以上内容真确、准确和 圆善。                       §6    审计陈述                                   安永华明（2025）审字第 70076852_B37 号 国联安中枢上风搀和型证券投资基金全体基金份额捏有东说念主：   咱们审计了国联安中枢上风搀和型证券投资基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的钞票负 债表，2024 年度的利润表、净钞票变动表以及联系财务报表附注。   咱们合计，后附的国联安中枢上风搀和型证券投资基金的财务报表在通盘要紧方面按照企业会 计准则的端正编制，公允响应了国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务情景 以及 2024 年度的有计划效果和净钞票变动情况。   咱们按照中国注册司帐师审计准则的端正实践了审计使命。审计陈述的“注册司帐师对财务报 表审计的包袱”部分进一步发扬了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册司帐师职业说念德守则， 咱们落寞于国联安中枢上风搀和型证券投资基金，并履行了职业说念德方面的其他包袱。咱们战胜，                      第 16页共 55页                          国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 咱们获取的审计把柄是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。      国联安中枢上风搀和型证券投资基金照管层对其他信息负责。其他信息包括年度陈述中涵盖的 信息，但不包括财务报表和咱们的审计陈述。      咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也分歧其他信息发表任何体式的鉴证结 论。      伙同咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，在此过程中，洽商其他信息是否与 财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。      基于咱们已实践的使命，淌若咱们详情其他信息存在要紧错报，咱们应当陈述该事实。在这方 面，咱们无任何事项需要陈述。      照管层负责按照企业司帐准则的端正编制财务报表，使其已矣公允响应，并设想、实践和珍重 必要的里面阻挡，以使财务报表不存在由于作弊或不实导致的要紧错报。      在编制财务报表时，照管层负责评估国联安中枢上风搀和型证券投资基金的捏续有计划本事，披 露与捏续有计划联系的事项（如适用），并诈欺捏续有计划假设，除非规划进行算帐、间隔运营或别无其 他现实的选拔。      治理层负责监督国联安中枢上风搀和型证券投资基金的财务陈述过程。      咱们的办法是对财务报表举座是否不存在由于作弊或不实导致的要紧错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计陈述。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计准则实践的审计在 某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或不实导致，淌若合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时常合计错报是要紧的。      在按照审计准则实践审计使命的过程中，咱们诈欺职业判断，并保捏职业怀疑。同期，咱们也 实践以下使命：      (1) 识别和评估由于作弊或不实导致的财务报表要紧错报风险，设想和实施审计步履以搪塞这些 风险，并获取充分、适当的审计把柄，动作发表审计意见的基础。由于作弊可能触及通同、伪造、 有意遗漏、伪善说明或凌驾于里面阻挡之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发 现由于不实导致的要紧错报的风险。      (2) 了解与审计联系的里面阻挡，以设想恰当的审计步履，但目的并非对里面阻挡的灵验性发表 意见。      (3) 评价照管层选用司帐策略的恰当性和作出司帐揣摸及联系袒露的合感性。      (4) 对照管层使用捏续有计划假设的恰当性得出论断。同期，根据获取的审计把柄，就可能导致对 国联安中枢上风搀和型证券投资基金捏续有计划本事产生要紧疑虑的事项或情况是否存在要紧概略情                       第 17页共 55页                                          国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 性得出论断。淌若咱们得出论断合计存在要紧概略情趣，审计准则要求咱们在审计陈述中提请报表 使用者凝视财务报表中的联系袒露；淌若袒露不充分，咱们应当发表非无保属意见。咱们的论断基 于限制审计陈述日可取得的信息。关联词，改日的事项或情况可能导致国联安中枢上风搀和型证券投 资基金弗成捏续有计划。    (5) 评价财务报表的总体列报（包括袒露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允响应联系交 易和事项。    咱们与治理层就规划的审计范围、期间安排和要紧审计发现等事项进行交流，包括交流咱们在 审计中识别出的值得柔和的里面阻挡舛错。                      安永华明司帐师事务所（特殊正常合伙）                                    中国注册司帐师                                                                            石静筠        骆文慧                                          上海市浦东新区世纪通衢 100 号环球金融中心 50 楼                                    §7    年度财务报表 司帐主体：国联安中枢上风搀和型证券投资基金 陈述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                            单元：东说念主民币元                                         本期末                        上年度末          钞票         附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1                    5，041，869.27              10，546，181.46 结算备付金                                                106，334.76                1，108，101.89 存出保证金                                                 30，905.89                   22，761.51 交易性金融钞票                  7.4.7.2                   65，995，930.81              93，554，738.39 其中：股票投资                                            65，995，930.81              93，554，738.39     基金投资                                                       -                          -     债券投资                                                       -                          -     钞票支捏证券投资                                                   -                          -     贵金属投资                                                      -                          -     其他投资                                                       -                          - 繁殖金融钞票                   7.4.7.3                               -                          - 买入返售金融钞票                 7.4.7.4                               -                          - 应收算帐款                                                          -                          - 应收股利                                                           -                          - 应收申购款                                                      99.85                515，516.17 递延所得税钞票                                                        -                          - 其他钞票                     7.4.7.5                               -                          - 钞票系数                                               71，175，140.58             105，747，299.42                                    第 18页共 55页                                      国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述                            附注                  本期末                        上年度末        欠债和净钞票                           号             2024 年 12 月 31 日              2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款                                                        -                              - 交易性金融欠债                                                     -                              - 繁殖金融欠债                  7.4.7.3                             -                              - 卖出回购金融钞票款                                                   -                              - 应付算帐款                                              64，508.35                         6.71 应付赎回款                                              31，509.31                  131，828.87 应付照管东说念主报酬                                            74，433.45                  106，181.99 应付托管费                                              12，405.58                    17，696.99 应付销售劳动费                                                     -                              - 应付投资参谋人费                                                     -                              - 应交税费                                                        -                              - 应付利润                                                        -                              - 递延所得税欠债                                                     -                              - 其他欠债                    7.4.7.6                   190，112.74                  285，327.07 欠债系数                                              372，969.43                  541，041.63 净钞票： 实收基金                    7.4.7.7                95，386，426.85               122，752，269.69 其他概述收益                                                      -                              - 未分拨利润                   7.4.7.8                -24，584，255.70              -17，546，011.90 净钞票系数                                          70，802，171.15               105，206，257.79 欠债和净钞票系数                           71，175，140.58     105，747，299.42   注：1、陈述截止日 2024 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 0.7423 元，A 类基金份额总额                C 类基金份额净值 0.7467 元，C 类基金份额总额 27.60 份，总份额系数 95，386，426.85 份。 改基金合同、托管左券的公告》，本基金自 2023 年 12 月 5 日增设 C 类基金份额，原有的基金份额 在增设 C 类基金份额后，整个自动退换为本基金 A 类基金份额。 司帐主体：国联安中枢上风搀和型证券投资基金 本陈述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                          单元：东说念主民币元                                                本期                     上年度可比期间                 款式                   附注号       2024 年 1 月 1 日至        2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                              -12，500，047.14        -4，726，480.65                                   第 19页共 55页                                  国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 其中：入款利息收入                         7.4.7.9        39，236.68        36，508.19      债券利息收入                                               -                -      钞票支捏证券利息收入                                           -                -      买入返售金融钞票收入                                           -                -      其他利息收入                                               -                - 其中：股票投资收益                         7.4.7.10   -18，286，771.71   -14，493，609.42      基金投资收益                                               -                -      债券投资收益                       7.4.7.11        -2，889.17          536.85      钞票支捏证券投资收益                                           -                -      贵金属投资收益                                              -                -      繁殖器具收益                       7.4.7.12                -                -      股利收益                         7.4.7.13    1，128，563.34     2，819，965.94      以摊余成本计量的金融钞票间隔确 认产生的收益（若有）                                                -                -      其他投资收益                                               -                - 减：二、营业总开销                                     1，296，422.70     1，954，146.82 其中：暂估照管东说念主报酬（若有）                                            -                - 其中：卖出回购金融钞票开销                                             -                - 三、利润总额（亏本总额以“-”号填列）                          -13，796，469.84    -6，680，627.47 减：所得税用度                                                   -                - 四、净利润（净亏本以“-”号填列）                            -13，796，469.84    -6，680，627.47 五、其他概述收益的税后净额                                             -                - 六、概述收益总额                                     -13，796，469.84    -6，680，627.47 司帐主体：国联安中枢上风搀和型证券投资基金 本陈述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东说念主民币元                               第 20页共 55页                           国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述                                                本期         款式                                       其他综                        实收基金                      未分拨利润          净钞票系数                                       合收益 一、上期期末净钞票            122，752，269.69         -   -17，546，011.90 105，206，257.79 加：司帐策略变更                          -         -                -              - 前期舛误更正                            -         -                -              -     其他                            -         -                -              - 二、本期期初净钞票            122，752，269.69         -   -17，546，011.90 105，206，257.79 三、本期增减变动额（减少以“-”号                      -27，365，842.84        -    -7，038，243.80   -34，404，086.64 填列） （一） 、概述收益总额                       -        -   -13，796，469.84   -13，796，469.84 （二） 、本期基金份额交易产生的净资                      -27，365，842.84        -     6，758，226.04   -20，607，616.80 产变动数（净钞票减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款             4，403，150.10        -    -1，123，697.85     3，279，452.25 （三） 、本期向基金份额捏有东说念主分拨利 润产生的净钞票变动（净钞票减少以                  -        -                -                - “-”号填列） （四） 、其他概述收益结转留存收益                 -         -                -              - 四、本期期末净钞票             95，386，426.85         -   -24，584，255.70  70，802，171.15                                           上年度可比期间         款式                                       其他综                        实收基金                      未分拨利润          净钞票系数                                       合收益 一、上期期末净钞票            120，073，593.17         -   -10，339，620.03 109，733，973.14 加：司帐策略变更                          -         -                -              - 前期舛误更正                            -         -                -              -     其他                            -         -                -              - 二、本期期初净钞票            120，073，593.17         -   -10，339，620.03 109，733，973.14 三、本期增减变动额（减少以“-”号 填列） （一） 、概述收益总额                       -        -    -6，680，627.47    -6，680，627.47 （二） 、本期基金份额交易产生的净资 产变动数（净钞票减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款            19，247，678.30        -    -1，751，468.94    17，496，209.36 （三） 、本期向基金份额捏有东说念主分拨利 润产生的净钞票变动（净钞票减少以                  -        -                -                - “-”号填列） （四） 、其他概述收益结转留存收益                 -        -                -                - 四、本期期末净钞票            122，752，269.69        -   -17，546，011.90   105，206，257.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈述页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东说念主签署： 基金照管东说念主负责东说念主：唐华，驾驭司帐使命负责东说念主：叶培智，司帐机构负责东说念主：仲晓峰                       第 21页共 55页                           国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述   国联安中枢上风搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督照管委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可20211027 号《对于准予国联安中枢上风搀和型证券投资基金注册 的批复》的核准，由基金照管东说念主国联安基金照管有限公司向社会公设备行召募。基金合同于 2021 年 限不定。本基金的基金照管东说念主及注册登记机构为国联安基金照管有限公司，基金托管东说念主为中国工商 银行股份有限公司。   本基金根据认购/申购用度、销售劳动费收取形势等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投 资者认购/申购时收取认购/申购用度的基金份额，而不从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金钞票上钩提 销售劳动费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别树立代码。由于基金用度的不 同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别诡计基金份额净值，诡计公式为诡计日各种别基金 钞票净值除以诡计日该类别基金份额总额。   本基金的投资范围主要为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中 小板、创业板、存托凭证偏激他中国证监会准予上市的股票）                           、港股通标的股票、债券（国债、金融 债、企业债、公司债、公设备行的次级债、可退换债券（含分离交易可转债）                                  、可交换债券、央行票 据、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）                     、钞票支捏证券、债券回购、同行存单、银行入款（协 议入款、告知入款以及按期入款等）、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会联系端正）。   本基金可根据联系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在履行适当步履后，不错将其 纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金钞票的比例为 60%-95%；投资 于港股通标的股票的比例占股票钞票的 0-50%；每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴 纳的交易保证金后，捏有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照管东说念主在履行适当步履后，不错调 整上述投资品种的投资比例。   本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债概述指数收 益率×25%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以偏激后颁布及改良的具体会 计准则、说明注解以及《钞票照管居品联系司帐处理端正》和其他联系端正（统称“企业司帐准则”）编 制，同期，在信息袒露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督照管委员会对于证                        第 22页共 55页                           国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 券投资基金估值业务的指导意见》、《公开召募证券投资基金信息袒露照管办法》、《证券投资基金信 息袒露内容与口头准则》第 2 号《年度陈述的内容与口头》、《证券投资基金信息袒露编报法令》第                  《证券投资基金信息袒露 XBRL 模板第 3 号告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系端正。    本财务报表以本基金捏续有计划为基础列报。    本财务报表恰当企业司帐准则的要求，真确、圆善地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务 情景以及 2024 年度的有计划效果和净钞票变动情况。    本基金司帐年度禁受公积年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金记账本位币和编制本财务报表所禁受的货币均为东说念主民币。除有特别说明外，均以东说念主民币 元为单元暗意。    金融器具是指形成本基金的金融钞票（或欠债）                        ，并形成其他单元的金融欠债（或钞票）或权益 器具的合同。    (1) 金融钞票分类    本基金的金融钞票于运转阐发时根据照管金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、以摊余成本计量的金融钞票；    (2) 金融欠债分类    本基金的金融欠债于运转阐发时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。    本基金于成为金融器具合同的一方时阐发一项金融钞票或金融欠债。    鉴别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，以及不动作灵验套期工 具的繁殖器具，按照取得时的公允价值动作运转阐发金额，联系的交易用度在发生时计入当期损益；    鉴别为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，按照取得时的公允价值动作运转阐发金额，相 关交易用度计入其运转阐发金额；    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，禁受公允价值进行后续计量，通盘公 允价值变动计入当期损益；    对于以摊余成本计量的金融钞票，禁受本质利率法阐发利息收入，其间隔阐发、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；    本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融钞票进行减值处理并阐发损失准备。 对于不含要紧融资要素的应收款项，本基金诈欺简化计量方法，按摄影配于整个存续期内的预期信                        第 23页共 55页                             国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 用损失金额计量损失准备。除上述禁受简化计量方法除外的金融钞票，本基金在每个估值日评估其 信用风险自运转阐发后是否也曾显贵加多，淌若信用风险自运转阐发后未显贵加多，处于第一阶段， 本基金按摄影配于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和本质利率计 算利息收入；淌若信用风险自运转阐发后已显贵加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按摄影配于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和本质利率诡计利 息收入；淌若运转阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按摄影配于整个存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本质利率诡计利息收入；   本基金在每个估值日评估联系金融器具的信用风险自运转阐发后是否已显贵加多。本基金以单 项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发生违 约的风险与在运转阐发日发生负约的风险，以详情金融器具瞻望存续期内发生负约风险的变化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的遣散而详情 的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无用付出不必要的额外成本或勉力即可获 得的关系畴前事项、现时情景以及改日经济情景预测的合理且有依据的信息；   当对金融钞票预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融钞票成为已发 生信用减值的金融钞票；   当本基金不再合理预期能够整个或部分收回金融钞票合同现款流量时，本基金平直减记该金融 钞票的账面余额；   当收取该金融钞票现款流量的合同权力间隔，或该收取金融钞票现款流量的权力已滚动，且符 合金融钞票滚动的间隔阐发条件的，金融钞票将间隔阐发；   本基金已将金融钞票通盘权上真的通盘的风险和报酬滚动给转入方的，间隔阐发该金融钞票； 保留了金融钞票通盘权上真的通盘的风险和报酬的，不间隔阐发该金融钞票；本基金既莫得滚动也 莫得保留金融钞票通盘权上真的通盘的风险和报酬的，分别下列情况处理：消灭了对该金融钞票控 制的，间隔阐发该金融钞票并阐发产生的钞票和欠债；未消灭对该金融钞票阻挡的，按照其不绝涉 入所滚动金融钞票的进度阐发关系金融钞票，并相应阐发关系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁殖金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 禁受本质利率法，按照摊余成本进行后续计量。淌若金融欠债的包袱已履行、破除或届满，则对金 融欠债进行间隔阐发。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项钞票所能收到或者滚动一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量联系钞票或欠债，假设出售钞票或者滚动欠债的有序 交易在联系钞票或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在联系钞票或欠债 的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日能够插足的交易市集。本基金采 用市集参与者在对该钞票或欠债订价时为已矣其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或袒露的钞票和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有枢纽意                          第 24页共 55页                           国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 义的最低档次输入值，详情所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日能够取得的通常钞票 或欠债在活跃市集上未经调理的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外联系钞票或欠债平直 或波折可不雅察的输入值；第三档次输入值，联系钞票或欠债的不可不雅察输入值。    每个钞票欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的捏续以公允价值计量的钞票和欠债进行再行 评估，以详情是否在公允价值计量档次之间发生退换。    本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债按如下原则详情公 允价值并进行估值：    (1) 存在活跃市集的金融器具，按照估值日能够取得的通常钞票或欠债在活跃市集上未经调理的 报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应禁受 最近交易日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价弗成真确响应公允价 值的，搪塞报价进行调理，详情公允价值。    与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常钞票或欠债的公允价值为基础，并在估值 手艺中洽商不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，淌若该限制是针对钞票捏 有者的，那么在估值手艺中不应将该限制动作特征洽商。此外，基金照管东说念主不应试虑因大批捏有相 关钞票或欠债所产生的溢价或折价；    (2) 不存在活跃市集的金融器具，应禁受在现时情况下适用何况有实足可利用数据和其他信息支 捏的估值手艺详情公允价值。禁受估值手艺详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无 法取得联系钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；    (3) 如有可信把柄标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的，基金照管东说念主可根据具体 情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；    (4) 如有新增事项，按国度最新端正估值。    当本基金具有抵销已阐发金融钞票和金融欠债的法定权力，且该种法定权力当今是可实践的， 同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融钞票和归赵该金融欠债时，金融钞票和金融欠债以相 互抵销后的金额在钞票欠债表内列示。除此除外，金融钞票和金融欠债在钞票欠债表内分别列示， 不予互相抵销。    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别 于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金退换所引起的转入基金的 实收基金加多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已已矣损益平准金和未已矣损益平准金。已已矣损益平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已已矣收益/（损失）占基金净钞票比例诡计的 金额。未已矣损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未已矣利得/ （损失）占基金净钞票比例诡计的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日阐发。                        第 25页共 55页                            国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述      未已矣损益平准金与已已矣损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分 配利润/（累计亏本）”。      (1) 入款利息收入按入款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取按期入款，按协 议端正的利率及捏有期再行诡计入款利息收入，并根据提前支取所本质收到的利息收入与账面已确 认的利息收入的差额阐发利息损失，列入利息收入减项，入款利息收入以净额列示；      (2) 交易性金融钞票在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；      债券投资和钞票支捏证券投资捏有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利 率诡计的金额扣除适用情况下的联系税费后的净额阐发为投资收益，在证券本质捏有期内逐日计提；      措置交易性金融钞票的投资收益于成交日阐发，并按成交金额与该交易性金融钞票的账面余额 的差额扣除适用情况下的联系税费后的净额入账，同期转出已阐发的公允价值变动收益；      (3) 股利收益于除息日阐发，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例诡计的金额扣除适用情况下的联系 税费后的净额入账；      (4) 措置繁殖器具的投资收益于成交日阐发，并按措置繁殖器具成交金额与其成本的差额扣除适 用情况下的联系税费后的净额入账，同期转出已阐发的公允价值变动收益；      (5) 买入返售金融钞票收入，按本质利率法阐发利息收入，在回购期内逐日计提；      (6) 公允价值变动收益系本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；      (7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的践约义务，即在客户取得劳动阻挡权时阐发收入。      本基金的照管东说念主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受联系劳动的期间计入 当期损益。      以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐发的利息开销按本质利率法诡计，本质利率法与直线 法各异较小的则按直线法诡计。      (1) 本基金收益分拨形势分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利 自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨形势是现款分 红；      (2) 基金收益分拨后基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每 单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；      (3) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售劳动费，而 C 类基金份额收取销售劳动费，各基金份 额类别对应的可分拨收益将有所不同。本基金吞并类别的每一基金份额享有同均分拨权；      (4) 法律法例或监管机关另有端正的，从其端正。      (5) 在不违抗法律法例且对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，基金照管东说念主经与基 金托管东说念主协商一致后可对基金收益分拨的关系业务法令进行调理，并实时公告，无需召开基金份额                         第 26页共 55页                              国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 捏有东说念主大会。法律法例或监管机构另有端正的，基金照管东说念主在履行适当步履后，将对上述基金收益 分拨策略进行调理。    外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。    以公允价值计量的外币非货币性款式，于估值日禁受估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生 的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。    本基金本陈述期无其他枢纽的司帐策略和司帐揣摸。    本基金本陈述期无司帐策略变更。    本基金本陈述期无司帐揣摸变更。    本基金本陈述期无要紧司帐舛误的内容和更正金额。    (1) 印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调理证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调理为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半 征收证券交易印花税的公告》的端正，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调理由出让方按证 券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变。    (2) 增值税    根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的告知》 的端正，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在天下范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，盛开式 证券投资基金）照管东说念主诈欺基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、方位政府债利息收 入以及金融同行往复利息收入免征增值税；入款利息收入不征收增值税；    根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关策略的告知》的端正，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有策略性金融债券取得 的利息收入属于金融同行往复利息收入；    根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往复等增值税策略的补充通 知》的端正，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及捏有金融债 券取得的利息收入属于金融同行往复利息收入；    根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产设备、教练扶植劳动等                           第 27页共 55页                          国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 增值税策略的告知》的端正，本基金运营过程中发生的增值税应税行动，以本基金的基金照管东说念主为 增值税征税东说念主；   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品增值税关系问题的告知》的端正， 证券投资基金的基金照管东说念主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行动，暂适用简便计税方法， 按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税 行动，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基金照管东说念主以后 月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定钞票进项税额抵扣等增值税策略的告知》的端正详情。   (3) 城市珍重设备税、教练费附加、方位教练附加   根据《中华东说念主民共和国城市珍重设备税法》、《征收教练费附加的暂行端正（2011 年改良）》及 联系方位教练附加的征收端正，凡交纳消耗税、增值税、营业税的单元和个东说念主，都应当依照端正缴 纳城市珍重设备税、教练费附加（除按照联系端正交纳农村教练奇迹费附加的单元外）及方位教练 附加。   (4) 企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收策略的告知》的端正， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，盛开式证券投资基金）照管东说念主诈欺 基金买卖股票、债券的差价收入，不绝免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠策略的告知》的端正， 对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   (5) 个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息所得 关系个东说念主所得税策略的告知》的端正，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征收个东说念主 所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利永诀 化个东说念主所得税策略关系问题的告知》的端正，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公设备行和转 让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；捏股期 限越过 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个东说念主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利永诀化个 东说念主所得税策略关系问题的告知》的端正，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公设备行和转让市 场取得的上市公司股票，捏股期限越过 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。   (6) 境外投资   本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税 201481 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点关系税收策略的告知》、财税2016127 号                       第 28页共 55页                              国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关系税收策略的告知》偏激他境表里联系税务法例的 端正和实务操作实践。                                                                       单元：东说念主民币元                             本期末                                上年度末 款式 活期入款                                  5，041，869.27                    10，546，181.46 等于：本金                                 5，041，255.56                    10，545，074.51       加：应计利息                               613.71                          1，106.95 按期入款                                              -                               - 等于：本金                                             -                               -    加：应计利息                                         -                               - 其中：入款期限 1 个月以内                                    -                               -       入款期限 1-3 个月                                 -                               -       入款期限 3 个月以上                                 -                               - 其他入款                                              -                               - 等于：本金                                             -                               -    加：应计利息                                         -                               - 系数                                    5，041，869.27                    10，546，181.46                                                                       单元：东说念主民币元                                               本期末           款式                            2024 年 12 月 31 日                        成本            应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                   68，180，480.19            -       65，995，930.81    -2，184，549.38 贵金属投资-金交所黄金合约                    -            -                   -                   -         交易所市集                    -            -                   -                   -  债券     银行间市集                    -            -                   -                   -         系数                       -            -                   -                   - 钞票支捏证券                           -            -                   -                   - 基金                               -            -                   -                   - 其他                               -            -                   -                   -           系数         68，180，480.19            -       65，995，930.81    -2，184，549.38                                              上年度末           款式                            2023 年 12 月 31 日                        成本            应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                  100，350，086.50            -       93，554，738.39    -6，795，348.11 贵金属投资-金交所黄金合约                    -            -                   -                   -  债券     交易所市集                    -            -                   -                   -                          第 29页共 55页                               国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述         银行间市集                    -              -                   -                -         系数                       -              -                   -                - 钞票支捏证券                           -              -                   -                - 基金                               -              -                   -                - 其他                               -              -                   -                -          系数         100，350，086.50              -       93，554，738.39    -6，795，348.11      本陈述期末及上年度末，本基金均未捏有繁殖金融钞票/欠债。      本陈述期末及上年度末，本基金均未捏有买入返售金融钞票。      本陈述期末及上年度末，本基金均未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。      本陈述期末及上年度末，本基金均未捏有其他钞票。                                                                         单元：东说念主民币元                              本期末                                 上年度末          款式 应付券商交易单元保证金                                         -                                - 应付赎回费                                               -                                - 应付证券出借负约金                                           -                                - 应付交易用度                                   70，112.74                         105，327.07 其中：交易所市集                                 70，112.74                         105，327.07       银行间市集                                         -                                - 应付利息                                                -                                - 预提审计费                                    40，000.00                           60，000.00 预提信息袒露费                                  80，000.00                         120，000.00 系数                                      190，112.74                         285，327.07 国联安中枢上风搀和 A                                                                   金额单元：东说念主民币元                                               本期           款式                         2024年1月1日至2024年12月31日                             基金份额（份）                                 账面金额 上年度末                                 122，752，269.69                      122，752，269.69 本期申购                                    2，523，207.61                       2，523，207.61 本期赎回（以“-”号填列）                        -29，889，078.05                      -29，889，078.05 本期末                                   95，386，399.25                       95，386，399.25 国联安中枢上风搀和 C                                                                   金额单元：东说念主民币元           款式                                            本期                            第 30页共 55页                                      国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述                                     基金份额（份）                                   账面金额  上年度末                                                     0.00                             0.00  本期申购                                         1，879，942.49                         1，879，942.49  本期赎回（以“-”号填列）                                -1，879，914.89                        -1，879，914.89  本期末                                                     27.60                            27.60      注：1、此处申购含红利再投、退换入份额；赎回含退换出份额。 改基金合同、托管左券的公告》，本基金自 2023 年 12 月 5 日增设 C 类基金份额，原有的基金份额在 增设 C 类基金份额后，整个自动退换为本基金 A 类基金份额。 国联安中枢上风搀和 A                                                                                单元：东说念主民币元            款式                       已已矣部分                 未已矣部分               未分拨利润系数 上年度末                                 -8，457，931.96         -9，088，079.94        -17，546，011.90 本期期初                                 -8，457，931.96         -9，088，079.94        -17，546，011.90 本期利润                                -18，346，703.31         4，370，430.38        -13，976，272.93 本期基金份额交易产生的变动数                        4，735，210.14         2，202，825.98          6，938，036.12 其中：基金申购款                               -410，432.88          -199，411.87           -609，844.75       基金赎回款                           5，145，643.02         2，402，237.85          7，547，880.87 本期已分拨利润                                          -                        -                  - 本期末                                 -22，069，425.13         -2，514，823.58       -24，584，248.71 国联安中枢上风搀和 C                                                                                单元：东说念主民币元             款式                       已已矣部分               未已矣部分                未分拨利润系数 本期期初                                             -                    -                      - 本期利润                                   -60，565.26           240，368.35             179，803.09 本期基金份额交易产生的变动数                          60，557.66          -240，367.74            -179，810.08 其中：基金申购款                              -189，554.69          -324，298.41            -513，853.10       基金赎回款                            250，112.35            83，930.67             334，043.02 本期已分拨利润                                          -                    -                      - 本期末                                          -7.60                0.61                   -6.99                                                                                单元：东说念主民币元                                本期                                   上年度可比期间      款式 活期入款利息收入                                 31，165.74                                    33，522.59 按期入款利息收入                                             -                                           - 其他入款利息收入                                             -                                           - 结算备付金利息收入                                 7，563.06                                     2，795.81 其他                                          507.88                                       189.79 系数                                       39，236.68                                    36，508.19                                  第 31页共 55页                                   国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述    注：此处其他列示基金存于上交所、深交所的交易保证金利息和沪港透风控资金利息收入。                                                                               单元：东说念主民币元                                  本期                                     上年度可比期间         款式 卖出股票成交总额                               267，218，883.51                            210，083，330.31 减：卖出股票成本总额                             284，917，905.54                            223，916，710.97 减：交易用度                                      587，749.68                                660，228.76 买卖股票差价收入                               -18，286，771.71                            -14，493，609.42                                                                               单元：东说念主民币元                                            本期                              上年度可比期间                   款式                2024年1月1日至2024年12                  2023年1月1日至2023年12                                              月31日                              月31日 债券投资收益——利息收入                                             2，849.26                     1，486.85 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券                                                      -5，738.43                        -950.00 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                   -                              - 债券投资收益——申购差价收入                                                   -                              - 系数                                                   -2，889.17                         536.85                                                                               单元：东说念主民币元                                                    本期           上年度可比期间                    款式                       2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023                                                     月31日                       年12月31日  卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额                                        6，980，304.60         1，013，375.07  减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额                                      6，945，910.83         1，002，210.00  减：应计利息总额                                                      40，009.37              12，115.07  减：交易用度                                                              122.83                         -  买卖债券差价收入                                                       -5，738.43               -950.00    本陈述期及上年度可比期间内，本基金均无繁殖器具收益。                                                                               单元：东说念主民币元                                   本期                 上年度可比期间           款式 股票投钞票生的股利收益                               1，128，563.34                          2，819，965.94 其中：证券出借权益抵偿收入                                            -                                  - 基金投钞票生的股利收益                                              -                                  - 系数                                        1，128，563.34                          2，819，965.94                                第 32页共 55页                                 国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述                                                                    单元：东说念主民币元                                  本期                 上年度可比期间        款式称呼 ——股票投资                                4，610，798.73                   6，894，530.68 ——债券投资                                             -                            - ——钞票支捏证券投资                                         -                            - ——基金投资                                             -                            - ——贵金属投资                                            -                            - ——其他                                               -                            - ——权证投资                                             -                            - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税                                          -                            - 系数                                    4，610，798.73                   6，894，530.68                                                                    单元：东说念主民币元                              本期                              上年度可比期间        款式 基金赎回费收入                               10，930.87                           15，439.99 退换费收入                                      84.12                             147.12 系数                                    11，014.99                           15，587.11                                                                    单元：东说念主民币元                                 本期                           上年度可比期间          款式             2024年1月1日至2024年12月             2023年1月1日至2023年12月31日 审计用度                                  40，000.00                        60，000.00 信息袒露费                                 80，000.00                       120，000.00 证券出借负约金                                        -                               - 沪港通_证券组合费                              1，884.33                         1，342.98 银行汇划用度                                    264.00                          214.00 系数                                   122，148.33                       181，556.98      限制钞票欠债表日，本基金并无用作袒露的或有事项。      限制财务报表报出日，本基金并无用作袒露的钞票欠债表日后事项。                 关联方称呼                                   与本基金的关系                              第 33页共 55页                           国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 国联安基金照管有限公司（“国联安基金”）            基金照管东说念主、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）                   基金托管东说念主、基金销售机构 太平洋钞票照管有限包袱公司（“太平洋资管”）                        基金照管东说念主的推进 安联集团                                          基金照管东说念主的推进    下述关联交易均在正常业务范围内按一般交易要求刚烈。    本陈述期及上年度可比期间内，本基金均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。    本陈述期及上年度可比期间内，本基金均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。    本陈述期及上年度可比期间内，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。    本陈述期及上年度可比期间内，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。    本陈述期及上年度可比期间内，本基金均未有应支付关联方的佣金。                                                          单元：东说念主民币元                               本期                       上年度可比期间              款式        2024年1月1日至2024年12           2023年1月1日至2023年12                                月31日                      月31日 当期发生的基金应支付的照管费                      1，005，403.24            1，519，362.74 其中：应支付销售机构的客户珍重费                     268，529.59              424，706.93 应支付基金照管东说念主的净照管费                        736，873.65             1，094，655.81    注：1.支付基金照管东说念主的基金照管费按前一日基金钞票净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。诡计公式为：日基金照管费=前一日基金钞票净值×1.5%/当年天数。 等法律文献的公告》，自 2023 年 8 月 19 日起，支付基金照管东说念主的照管东说念主报酬按前一日基金钞票净 值 1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其诡计公式为：日照管东说念主报酬＝前一日基 金钞票净值×1.2%/当年天数。                                                          单元：东说念主民币元                               本期                       上年度可比期间              款式        2024年1月1日至2024年12           2023年1月1日至2023年12                                月31日                      月31日 当期发生的基金应支付的托管费                       167，571.93              253，227.10    注：1.支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金钞票净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。诡计公式为：日基金托管费=前一日基金钞票净值×0.25%/当年天数。                        第 34页共 55页                                      国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述          自 2023 年 8 月 19 日起，支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金钞票净值 0.20% 等法律文献的公告》， 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其诡计公式为：日托管费＝前一日基金钞票净值 ×0.20%/当年天数。                                                                        单元：东说念主民币元                                                  本期 取得销售劳动费的各                           2024年1月1日至2024年12月31日      关联方称呼                          当期发生的基金应支付的销售劳动费                    国联安中枢上风搀和 A             国联安中枢上风搀和 C                   系数 国联安基金                                 -                     488.04            488.04       系数                              -                     488.04            488.04                                            上年度可比期间 取得销售劳动费的各                           2023年1月1日至2023年12月31日      关联方称呼                          当期发生的基金应支付的销售劳动费                    国联安中枢上风搀和A              国联安中枢上风搀和C                    系数      国联安基金                            -                           -                   -       系数                              -                           -                   -      注：支付基金销售机构的销售劳动费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值 0.40%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付给国联安基金照管有限公司，再由国联安基金照管有限公司计 算并支付给各基金销售机构。其诡计公式为：日销售劳动费＝前一日 C 类基金份额的基金钞票净值 ×0.40%/ 当年天数。      本陈述期及上年度可比期间内，本基金均未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购）交 易。      本陈述期及上年度可比期间内，本基金均未与关联方进行转融通出借业务。      本陈述期及上年度可比期间内，基金照管东说念主均未诈欺固有资金投老本基金。      本陈述期末及上年度末，除基金照管东说念主之外的其他关联方均未投老本基金。                                                                        单元：东说念主民币元                              本期                             上年度可比期间       关联方称呼         2024年1月1日至2024年12月31日             2023年1月1日至2023年12月31日                      期末余额            当期利息收入            期末余额            当期利息收入 中国工商银行               5，041，869.27         31，165.74    10，546，181.46      33，522.59      注：本基金的银行入款由基金托管东说念主中国工商银行督察，按银行同行利率计息。本基金通过“中 国工商银行股份有限公司基金托管结算资金专用入款账户”转存于中国证券登记结算有限包袱公司 的结算备付金，于 2024 年 12 月 31 日的联系余额为东说念主民币 106，334.76 元。（2023 年 12 月 31 日：                                 第 35页共 55页                             国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 东说念主民币 1，108，101.89 元）    本陈述期及上年度可比期间内，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。    本陈述期及上年度可比期间内，本基金均无其他关联交易事项。    本陈述期内本基金未进行利润分拨。    本陈述期末，本基金无因认购新发/增发证券而于期末捏有的领路受限证券。      本陈述期末，本基金未捏有暂时停牌等领路受限股票。    限制本陈述期末，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无 典质债券。    限制本陈述期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无抵 押债券。该类交易要求本基金在回购期内捏有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入 质押库的债券，按证券交易所端正的比例折算为步履券后，不低于债券回购交易的余额。    本陈述期末，本基金未捏有参与转融通证券出借业务的证券。    本基金金融器具的风险主要包括：    ● 信用风险    ● 流动性风险    ● 市集风险    本基金照管东说念主制定了策略和步履来识别及分析这些风险，并设定适当的风险名额及里面阻挡流 程，通过可靠的照管及信息系统捏续监控上述各种风险。    本基金照管东说念主的风落魄挡的组织体系分为三个档次：第一档次为董事会及督察长；第二档次为 总司理、风落魄挡委员会、风险照管部及监察稽核部；第三档次为公司各业务联系部门对各自部门 的风落魄挡。    风险照管的使命办法是通过建立并诈欺灵验的策略、经过、方法和器具，识别和度量公司有计划 中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各种风险，向公司决策和照管层提供实时充分的风险 陈述，确保公司能对子系风险采取灵验的防范阻挡和妥善的照管。                          第 36页共 55页                            国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述      信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东说念主出 现负约、拒却支付到期本息，导致基金钞票损构怨收益变化的风险。      本基金照管东说念主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金照管东说念主建立了存入银 行及格名单，通过对入款行的信用评估来阻挡银行入款信用风险。本基金照管东说念主建立了信用风险管 理经过，通过对投资品种信用等第评估来阻挡证券刊行东说念主的信用风险，且通过分散化投资以分散信 用风险。      本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项算帐，因 此负约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行市集交易前均对交易敌手进行信用评估并 禁受券款拼集交割形势以阻挡相应的信用风险。      于 2024 年 12 月 31 日，本基金捏有的除国债、央行单子和策略性金融债除外的债券、同行存单 和钞票支捏证券系数占基金钞票净值的比例为 0.00%（2023 年 12 月 31 日：0.00%）。      流动性风险是指未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流 动性风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方面来自于投资品 种所处的交易市集不活跃而带来的变现穷困或因投资集合而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。      针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金照管东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监控并 预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金照管东说念主在基金合同中设 计了宽绰赎回要求，约定在相配情况下赎回苦求的处理形势，阻挡因盛开申购赎回模式带来的流动 性风险，灵验保障基金捏有东说念主利益。      本基金照管东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作照管办法》及《公开募 集盛开式证券投资基金流动性风险照管端正》等法例的要求对本基金组合股产的流动性风险进行管 理，通过落寞的风险照管部门对本基金的组合捏仓集合度办法、领路受限制的投资品种比例以及组 合在短期间内变现本事的概述办法等流动性办法进行捏续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出 回购金融钞票形势借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不越过基金捏有的债券投资的公允价 值。      本基金投资于一家公司刊行的证券市值不越过基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金照管 东说念驾驭理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不越过该证券的 10%。本陈述期末，除皆备按照有 关指数的组成比例进行证券投资的盛开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合除外，本基金管 理东说念驾驭理的整个盛开式基金捏有一家上市公司刊行的可领路股票未越过该上市公司可领路股票的 领路股票的 30%。                         第 37页共 55页                                                 国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述        本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金钞票领路    暂时受限制弗成开脱转让的情况参见附注 7.4.12。本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不    得越过基金钞票净值的 15%。        本基金照管东说念主逐日对基金组合股产中 7 个使命日可变现钞票的可变现价值进行审慎评估与测算，    确保逐日阐发的净赎回苦求不得越过 7 个使命日可变现钞票的可变现价值。        同期，本基金照管东说念主通过合理分散逆回购交易的到期日与交易敌手的集合度；按照穿透原则对    交易敌手的财务情景、偿付本事及杠杆水对等进行必要的尽责拜谒与严格的准入照管，以及对不同    的交易敌手实施交易额度照管并进行动态调理等措施严格照管本基金从事逆回购交易的流动性风险    和交易敌手风险。此外，本基金照管东说念主建立了逆回购交易质押品照管轨制：根据质押品的禀赋详情    质押率水平；捏续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允价值诡计足额；并在与私    募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接受质押品的资    质要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。        概述上述各项流动性办法的监测遣散及流动性风险照管措施的实施，本基金在本陈述期内流动    秉性况细致。        市集风险是指基金所捏金融器具的公允价值或改日现款流量因所处市集各种价钱因素的变动而    发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。        利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。        本基金的繁殖钞票主要为银行入款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类钞票等。本    基金照管东说念主按期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调理投资组合的久期等方法对上    述利率风险进行照管。                                                                                     单元：东说念主民币元      本期末                                        3 个月-1       钞票     货币资金           5，041，869.27             -            -         -         -               -     5，041，869.27    结算备付金             106，334.76             -            -         -         -               -      106，334.76    存出保证金              30，905.89             -            -         -         -               -       30，905.89  交易性金融钞票                          -         -            -         -         -   65，995，930.81   65，995，930.81 买入返售金融钞票                          -         -            -         -         -               -                   -    应收算帐款                          -         -            -         -         -               -                   -     应收股利                          -         -            -         -         -               -                   -    应收申购款                          -         -            -         -         -           99.85            99.85     其他钞票                          -         -            -         -         -               -                   -     钞票系数           5，179，109.92         -         -            -         -       65，996，030.66   71，175，140.58       欠债                                             第 38页共 55页                                                 国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 卖出回购金融钞票                                   -         -            -         -         -                 -                   -        款    应付算帐款                          -         -            -         -         -       64，508.35          64，508.35    应付赎回款                          -         -            -         -         -       31，509.31          31，509.31  应付照管东说念主报酬                          -         -            -         -         -       74，433.45          74，433.45    应付托管费                          -         -            -         -         -       12，405.58          12，405.58     应交税费                          -         -            -         -         -                 -                   -     其他欠债                          -         -            -         -         -      190，112.74         190，112.74     欠债系数                 -              -         -            -         -        372，969.43        372，969.43  利率敏锐度缺口           5，179，109.92         -         -            -         -       65，623，061.23     70，802，171.15     上年度末                                        3 个月-1       钞票     货币资金           10，546，181.46            -            -         -         -                 -    10，546，181.46    结算备付金             1，108，101.89           -            -         -         -                 -     1，108，101.89    存出保证金               22，761.51            -            -         -         -                 -        22，761.51  交易性金融钞票                          -         -            -         -         -   93，554，738.39      93，554，738.39 买入返售金融钞票                          -         -            -         -         -                 -                   -    应收算帐款                          -         -            -         -         -                 -                   -     应收股利                          -         -            -         -         -                 -                   -    应收申购款                          -         -            -         -         -      515，516.17         515，516.17     其他钞票                          -         -            -         -         -                 -                   -     钞票系数           11，677，044.86        -         -            -         -       94，070，254.56     105，747，299.42       欠债 卖出回购金融钞票                                   -         -            -         -         -                 -                   -        款    应付算帐款                          -         -            -         -         -            6.71               6.71    应付赎回款                          -         -            -         -         -      131，828.87         131，828.87  应付照管东说念主报酬                          -         -            -         -         -      106，181.99         106，181.99    应付托管费                          -         -            -         -         -       17，696.99          17，696.99     应交税费                          -         -            -         -         -                 -                   -     其他欠债                          -         -            -         -         -      285，327.07         285，327.07     欠债系数                 -              -         -            -         -        541，041.63        541，041.63  利率敏锐度缺口           11，677，044.86        -         -            -         -       93，529，212.93     105，206，257.79        注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约端正的利率再行订价日或到期日孰    早者给以分类。        于 2024 年 12 月 31 日，本基金捏有的债券、同行存单和钞票支捏证券公允价值占基金钞票净值    的比例为 0.00% (2023 年 12 月 31 日：0.00%)，市集利率的变动对于本基金钞票净值无要紧影响，因    而未进行敏锐性分析(2023 年 12 月 31 日：同)。银行入款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根    据中国东说念主民银行的基准利率和联系机构的联系策略浮动。                                             第 39页共 55页                               国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述      外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 捏有以非记账本位币东说念主民币计价的钞票和欠债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金照管东说念主每 日对本基金的外汇头寸进行监控。                                                                    单元：东说念主民币元                                                    本期末              款式                                     好意思元                    港币                                                                               系数                                折合东说念主民币               折合东说念主民币 除外币计价的钞票 交易性金融钞票                                    -     25，880，808.49        25，880，808.49 钞票系数                                       -     25，880，808.49        25，880，808.49 除外币计价的欠债 欠债系数                                       -                 -                     - 钞票欠债表外汇风险敞口净额                              -     25，880，808.49        25，880，808.49                                                   上年度末              款式                                     好意思元                    港币                                                                               系数                                折合东说念主民币               折合东说念主民币 除外币计价的钞票 交易性金融钞票                                    -     29，622，582.80        29，622，582.80 钞票系数                                       -     29，622，582.80        29，622，582.80 除外币计价的欠债 欠债系数                                       -                 -                     - 钞票欠债表外汇风险敞口净额                              -     29，622，582.80        29，622，582.80 假设                        除汇率外其他因素保捏不变                                           对钞票欠债表日基金钞票净值的                                            影响金额（单元：东说念主民币元）             联系风险变量的变动                                          本期末                     上年度末 分析       假设东说念主民币对一揽子货币平均增值 5%                减少 1，294，040.42          减少 1，481，129.14       假设东说念主民币对一揽子货币平均贬值 5%                加多 1，294，040.42          加多 1，481，129.14      其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率除外 的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行 间同行市集交易的债券，所面对的其他价钱风险由所捏有的金融器具公允价值的变动情况决定。      本基金通过投资组合的分散化镌汰其他价钱风险。本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例 为基金净钞票的 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票钞票的 0-50%；每个交易日日终在 扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，捏有的现款或到期日在一年以内的政府债券 的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，本基金照管东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，按期诈欺多种定量方法对基金进行 风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和阻挡。                            第 40页共 55页                                   国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述                                                                      金额单元：东说念主民币元                                    本期末                              上年度末           款式                                占基金资                             占基金钞票                           公允价值              产净值比            公允价值              净值比例                                             例（%）                               （%） 交易性金融钞票－股票投资              65，995，930.81          93.21     93，554，738.39             88.93 交易性金融钞票—基金投资                          -                -               -                   - 交易性金融钞票－贵金属投资                         -                -               -                   - 繁殖金融钞票－权证投资                           -                -               -                   - 系数                        65，995，930.81          93.21     93，554，738.39             88.93    注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项可能存在尾差。 假设                      除功绩相比基准除外的其他市集变量保捏不变                                            对钞票欠债表日基金钞票净值的                                             影响金额（单元：东说念主民币元）          联系风险变量的变动                                    本期末                              上年度末   分析         功绩相比基准上升 5%                       加多 5，255，942.64              加多 6，533，784.53         功绩相比基准下跌 5%                       减少 5，255，942.64              减少 6，533，784.53    公允价值计量遣散所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有枢纽意旨的输入值所属的最低 档次决定：    第一档次：通常钞票或欠债在活跃市集上未经调理的报价。    第二档次：除第一档次输入值外联系钞票或欠债平直或波折可不雅察的输入值。    第三档次：联系钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                                      单元：东说念主民币元                                  本期末                              上年度末 公允价值计量遣散所属的档次 第一档次                                  65，995，930.81                        93，554，738.39 第二档次                                               -                                   - 第三档次                                               -                                   -         系数                            65，995，930.81                        93，554，738.39    本基金以导致各档次之间退换的事项发寿辰为阐发各档次之间退换的时点。对于公开市集交易 的股票、债券等投资，若出现要紧事项停牌、交易不活跃或非公设备行等情况，本基金不会于停牌 日死党易复原活跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将联系投资的公允价值列入第一档次，并根 据估值调理中禁受的对公允价值计量举座而言具有枢纽意旨的输入值所属的最低档次，详情联系投 资的公允价值应属第二档次或第三档次。                               第 41页共 55页                              国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述                                                            单元：东说念主民币元                 款式                                   本期                                                        日                                          交易性金融钞票                  系数                                        债券投资        股票投资                                 期初余额          -             -            -                                 当期购买          -             -            -                              当期出售/结算          -             -            -                              转入第三档次           -             -            -                              转出第三档次           -             -            -                        当期利得或损失总额              -             -            -                  其中：计入损益的利得或损失                -             -            -            计入其他概述收益的利得或损失（若有）                 -             -            -                                 期末余额          -             -            - 期末仍捏有的第三档次金融钞票计入本期损益的未已矣利得                                               -             -            -              或损失的变动——公允价值变动损益                 款式                                上年度可比期间                                                        日                                          交易性金融钞票                  系数                                        债券投资                     股票投资                                 期初余额          -    16，615.33    16，615.33                                 当期购买          -             -            -                              当期出售/结算          -             -            -                              转入第三档次           -             -            -                              转出第三档次           -    -17，766.44   -17，766.44                        当期利得或损失总额              -     1，151.11     1，151.11                  其中：计入损益的利得或损失                -     1，151.11     1，151.11            计入其他概述收益的利得或损失（若有）                 -             -            -                                 期末余额          -             -            - 期末仍捏有的第三档次金融钞票计入本期损益的未已矣利得                                               -             -            -              或损失的变动——公允价值变动损益   本陈述期末及上年度末，本基金均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具。   本基金捏有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，这些金 融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   限制钞票欠债表日，本基金无需要说明的其他枢纽事项。                        第 42页共 55页                              国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述                         §8   投资组合陈述                                                            金额单元：东说念主民币元 序号                款式                    金额              占基金总钞票的比例（%）        其中：股票                         65，995，930.81                92.72        其中：债券                                        -                  -             钞票支捏证券                                  -                  -        其中：买断式回购的买入返售金融钞票                            -                  - 注：1、由于四舍五入的原因，分项之和与系数项可能存在尾差。 产净值的比例为 36.55%。                                                            金额单元：东说念主民币元 代码              行业类别              公允价值                  占基金钞票净值比例（％）  A    农、林、牧、渔业                                  -                      -  B    采矿业                            1，411，144.00                  1.99  C    制造业                        28，401，712.20                    40.11  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                          -                      -  E    建筑业                                       -                      -  F    批发和零卖业                                    -                      -  G    交通输送、仓储和邮政业                               -                      -  H    住宿和餐饮业                                    -                      -  I    信息传输、软件和信息手艺劳动业             1，441，299.00                     2.04  J    金融业                                       -                      -  K    房地产业                                      -                      -  L    租出和商务劳动业                                  -                      - M     科学研究和手艺劳动业                  5，405，989.12                     7.64  N    水利、环境和寰球设施照管业                             -                      -  O    住户劳动、修理和其他劳动业                             -                      -  P    教练                                        -                      -                         第 43页共 55页                               国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 Q     卫生和社会使命                           1，811，474.00                2.56 R     文化、体育和文娱业                        1，643，504.00                 2.32  S    概述                                           -                    -       系数                  40，115，122.32                            56.66      注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项可能存在尾差。        行业类别           公允价值（东说念主民币）                    占基金钞票净值比例（%）        基础材料             5，774，526.15                     8.16      消耗者非必需品            5，909，144.58                     8.35       消耗者常用品            1，407，580.80                     1.99        医疗保健             10，781，531.82                   15.23        电信劳动             2，008，025.14                     2.84         系数              25，880，808.49                   36.55      注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项可能存在尾差。                                                            金额单元：东说念主民币元 序号     股票代码       股票称呼      数目(股)          公允价值          占基金钞票净值比例(％)                            第 44页共 55页                            国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述                                                     金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码      股票称呼     本期累计买入金额             占期初基金钞票净值比例（％）                         第 45页共 55页                          国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述                                                  金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称呼    本期累计卖出金额             占期初基金钞票净值比例（％）                       第 46页共 55页                           国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述                                             单元：东说念主民币元 买入股票的成本（成交）总额                               252，748，299.23 卖出股票的收入（成交）总额                               267，218，883.51   注：不洽商联系交易用度。   本陈述期末本基金未捏有债券。   本陈述期末本基金未捏有债券。   本陈述期末本基金未捏有钞票支捏证券。   本陈述期末本基金未捏有贵金属。   本陈述期末本基金未捏有权证。   在股指期货投资上，本基金以套期保值为办法，在阻挡风险的前提下，严慎适当参与股指期货 的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选拔 流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市集的发展趋势，诈欺订价模子对其进行合 理估值，严慎利用股指期货，调理投资组合的风险泄露，实时调理投资组合仓位，以镌汰组合风险、 提高组合的运作效率。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险照管原则，以套期保值为主要目的，禁受流动性好、 交易活跃的期货合约，通过对债券交易市集和期货市集运行趋势的研究，伙同国债期货的订价模子 寻求其合理的估值水平，与现货钞票进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金照管东说念主将充分洽商国债期货的收益性、流动性及风险性特征，诈欺国债期货对冲系统风险、对 冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁殖品的杠杆作用，以达到镌汰投资组 合的举座风险的目的。                        第 47页共 55页                                     国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述   本陈述期末本基金未捏有国债期货，莫得联系投资评价。 资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案拜谒，或在本陈述编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。                                                                       单元：东说念主民币元  序号              称呼                                            金额   本陈述期末本基金未捏有处于转股期的可退换债券。   本陈述期末本基金前十名股票中不存在领路受限情况。                         §9     基金份额捏有东说念主信息                                                                         份额单元：份                                                        捏有东说念主结构                 捏有东说念主     户均捏有                                           机构投资者                      个东说念主投资者       份额级别      户数      的基金份                                                      占总份                         占总份                 (户)        额          捏有份额                       捏有份额                                                      额比例                         额比例 国联安中枢上风搀和 A     1，167   81，736.42    39，770，626.55   41.69%     55，615，772.70    58.31% 国联安中枢上风搀和 C      3           9.20                -         -           27.60    100.00%        系数       1，170   81，526.86    39，770，626.55   41.69%     55，615，800.30    58.31%   注：经中国证监会批准，本基金于2023年12月5日分为A、C两类。                              第 48页共 55页                              国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述        款式             份额级别                    捏有份额总额（份）             占基金总份额比例                    国联安中枢上风搀和 A                         180，497.07             0.19% 基金照管东说念主通盘从业东说念主员捏                    国联安中枢上风搀和 C                              24.94            90.36% 有本基金                           系数                           180，522.01             0.19%         款式         份额级别      捏有基金份额总量的数目区间（万份）  本公司高档照管东说念主员、基 国联安中枢上风搀和 A              0  金投资和研究部门负责东说念主 国联安中枢上风搀和 C              0  捏有本盛开式基金           系数                0                 国联安中枢上风搀和 A         10~50  本基金基金司理捏有本开                 国联安中枢上风搀和 C           0  放式基金                     系数              10~50      注：截止本陈述期末，本公司高档照管东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主捏有本基金份额总量 的数目区间均为 0。                     §10   盛开式基金份额变动                                                                       单元：份         款式                国联安中枢上风搀和 A                   国联安中枢上风搀和 C 本陈述期期初基金份额总额                       122，752，269.69                               - 本陈述期基金总申购份额                             2，523，207.61                 1，879，942.49 减：本陈述期基金总赎回份额                          29，889，078.05                 1，879，914.89 本陈述期基金拆分变动份额                                       -                            - 本陈述期期末基金份额总额                           95，386，399.25                       27.60   注：总申购份额包含本陈述期内发生的退换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本陈述期内 发生的退换出份额。                       §11    要紧事件揭示   本陈述期内无基金份额捏有东说念主大会决议。 公告》，王琤女士不再担任公司总司理职务，常务副总司理兼首席投资官魏东先生代行总司理职务。 公告》，唐华先生担任公司总司理职务，常务副总司理兼首席投资官魏东先生不再代行总司理职务。                           第 49页共 55页                                   国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述   本陈述期内未发生触及基金照管东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本陈述期内未发生基金投资策略的变嫌。   本基金自 2024 年 10 月 30 日起改聘司帐师事务所，由普华永说念中天司帐师事务所（特殊正常合 伙）变更为安永华明司帐师事务所（特殊正常合伙）。该事项也曾国联安基金照管有限公司董事会及 联系里面步履审议通过。本基金陈述年度支付给安永华明司帐师事务所（特殊正常合伙）的报酬为   本陈述期内，基金照管东说念主偏激高档照管东说念主员未有受监管部门检讨或处罚的情形发生。   本陈述期内，托管东说念主偏激高档照管东说念主员无受检讨或处罚等情况。                                                            金额单元：东说念主民币元                        股票交易                  应支付该券商的佣金           交易                                   占当期股                    占当期佣   券商称呼    单元                                                           备注                   成交金额            票成交总       佣金           金总量的           数目                                   额的比例                    比例 申万宏源证券 有限公司 华安证券股份 有限公司 西部证券股份 有限公司 招商证券股份 有限公司 国盛证券股份 有限公司 华西证券股份 有限公司 中国海外金融 股份有限公司 浙商证券股份 有限公司 华泰证券股份 有限公司                             第 50页共 55页                       国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 国联证券股份 有限公司 中泰证券股份 有限公司 东方证券股份 有限公司 国泰君安证券 股份有限公司 中国星河证券 股份有限公司 民生证券股份 有限公司 国金证券股份 有限公司 德邦证券股份 有限公司  注：一、选拔证券有计划机构参与证券交易的步履   基金照管东说念主选拔财务情景细致，有计划行动法度，合规风控本事和交易、研究等劳动本事较强的 证券有计划机构参与证券交易。具体步履如下：   （一） 实力淳朴，信誉细致，注册老本不少于 3 亿元东说念主民币；   （二） 财务情景细致，各项财务办法骄矜公司有计划情景踏实；   （三）有计划行动庄重、法度；   （四）合规风控本事强，里面照管法度、严格，具备健全的内控轨制，具有完善的合规风控机 制，能自在基金运作高度遮盖要求；   （五）不存在对拟提供交易、研究劳动也曾变成或者可能变成不良影响的诉讼、仲裁或其他重 大事项；   （六）交易劳动本事较强，具备居品运作所需的高效、安全的通信和硬件条件，交易设施自在 居品证券交易的需要；   （七）研究本事较强，能实时、全面地向基金照管东说念主提供高质地的宏不雅、行业、市集、个股的 分析研究陈述及全面丰富的信息劳动；能根据基金照管东说念主所照管居品的特定要求，提供专门定制的 研究劳动；   （八）能协助基金照管东说念主拓展钞票照管业务和本事，促进基金照管东说念主业务发展等。   二、选拔证券有计划机构参与证券交易的步履   基金照管东说念主根据上述步履对拟合营证券有计划机构开展尽责拜谒、建立证券有计划机构白名单。基 金照管东说念主与白名单内的证券有计划机构签订交易单元使用左券，告知基金托管东说念主协同办理联系交易单 元租用手续。之后，基金照管东说念主按期对合营证券有计划机构开展劳动评价，根据各证券有计划机构的研 究本事和质地、投资研究劳动水平、上市公司交流契机和投资研讨会质地等进行评选名次，并对排 名靠前的证券有计划机构在交易量的分拨上采取适当的歪斜策略。                    第 51页共 55页                                    国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述   基金照管东说念主按期评估、珍重证券有计划机构白名单。如评估发现合营证券有计划机构不再恰当上述 步履的，基金照管东说念主将其从证券有计划机构白名单中删除。若证券有计划机构所提供的劳动不恰当要求 的，基金照管东说念主可提前中止租用其交易单元。   三、陈述期内租用证券公司交易单元的变更情况   本陈述期内，新增租用交易单元为：东方证券 391803、国金证券 007934、国联证券 390719、 华泰证券 008841、招商证券 001103。本陈述期内，退租租用交易单元为：光大证券 221500。   四、由于四舍五入的原因，分项之和与系数项可能存在尾差。   五、本部分的数据统计期间区间与本陈述的陈述期一致；本公司网站袒露的《国联安基金照管 有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》的陈述期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者柔和上述陈述统计期间区间的口径各异。                                                          金额单元：东说念主民币元                  债券交易                  回购交易              权证交易                          占当期债               占当期回                  占当期权   券商称呼            成交金额          券成交总      成交金额     购成交总       成交金额       证成交总                          额的比例               额的比例                  额的比例 申万宏源证券    13，887，232.2 有限公司                 0 华安证券股份                      -         -        -          -          -          - 有限公司 西部证券股份                      -         -        -          -          -          - 有限公司 招商证券股份                      -         -        -          -          -          - 有限公司 国盛证券股份                      -         -        -          -          -          - 有限公司 华西证券股份                      -         -        -          -          -          - 有限公司 中国海外金融                      -         -        -          -          -          - 股份有限公司 浙商证券股份                      -         -        -          -          -          - 有限公司 华泰证券股份                      -         -        -          -          -          - 有限公司 国联证券股份                      -         -        -          -          -          - 有限公司 中泰证券股份                      -         -        -          -          -          - 有限公司 东方证券股份                      -         -        -          -          -          - 有限公司 国泰君安证券                      -         -        -          -          -          - 股份有限公司 中国星河证券               -         -        -          -          -          -                                第 52页共 55页                             国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 股份有限公司 民生证券股份                  -      -        -    -          -            - 有限公司 国金证券股份                  -      -        -    -          -            - 有限公司 德邦证券股份                  -      -        -    -          -            - 有限公司 序                                         法定袒露方      法定袒露                      公告事项 号                                           式          日历      国联安基金照管有限公司旗下整个基金 2023 年第 4 季度陈述提      示性公告      国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多肯特瑞基金等          端正报刊、      为代销机构的公告                              端正网站      国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多微众银行动代          端正报刊、      销机构的公告                                端正网站      国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金参与华福证券联系          端正报刊、      费率优惠行动的公告                             端正网站      国联安基金照管有限公司旗下整个基金 2023 年年度陈述教唆性      公告      国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多南京证券为代          端正报刊、      销机构的公告                                端正网站      国联安基金照管有限公司旗下整个基金 2024 年第 1 季度陈述提      示性公告      国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多腾安基金为代          端正报刊、      销机构的公告                                端正网站      国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多江苏银行动代          端正报刊、      销机构并参加联系费率优惠行动的公告                     端正网站      国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多利得基金为代          端正报刊、      销机构的公告                                端正网站      国联安中枢上风搀和型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第      国联安中枢上风搀和型证券投资基金（C 份额）基金居品良友概      要更新      国联安中枢上风搀和型证券投资基金（A 份额）基金居品良友概      要更新      国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多雪球基金为代          端正报刊、      销机构的公告                                端正网站      国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多招商银行股份          端正网站、      有限公司招赢通平台为销售机构的公告                     端正报刊      国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多中信证券等为          端正网站、      销售机构的公告                               端正报刊      国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金参加招商银行费率          端正网站、      优惠行动的公告                               端正报刊                         第 53页共 55页                                 国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述                                                  端正网站、                                                   端正报刊        国联安基金照管有限公司旗下整个基金 2024 年第 2 季度陈述提        示性公告        国联安基金照管有限公司对于提醒投资者凝视防范造孽分子冒               端正网站、        用国联安基金口头进行骗取行动的教唆性公告                       端正报刊        国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多基煜基金为销               端正网站、        售机构的公告                                     端正报刊        国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多吉祥证券为销               端正网站、        售机构的公告                                     端正报刊        国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多陆金所为销售               端正网站、        机构的公告                                      端正报刊        国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多好买基金为销               端正网站、        售机构的公告                                     端正报刊        国联安基金照管有限公司旗下整个基金 2024 年中期陈述教唆性        公告        国联安基金照管有限公司对于暂停海银基金办理旗下基金联系               端正网站、        销售业务的公告                                    端正报刊        国联安基金照管有限公司旗下整个基金 2024 年第 3 季度陈述提        示性公告        国联安基金照管有限公司旗下部分基金更换司帐师事务所的公               端正网站、        告                                          端正报刊        国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多长量基金为销               端正网站、        售机构的公告                                     端正报刊                                                  端正网站、                                                   端正报刊        国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多创金启富为销               端正网站、        售机构的公告                                     端正报刊        国联安基金照管有限公司对于旗下部分基金加多国金证券为销               端正报刊、        售机构的公告                                     端正网站                      §12   影响投资者决策的其他枢纽信息              陈述期内捏有基金份额变化情况                     陈述期末捏有基金情况 投资者      捏有基金份额比例                            期初份     申购  类别   序号  达到或者越过20%                   赎回份额      捏有份额       份额占比                              额     份额             的期间区间 机构     1                            -                       41.67%          -2024 年 12 月 31 日 032.42      00.00       42                            居品独到风险 （1）捏有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生宽绰赎回或连 续宽绰赎回，中小投资者可能面对赎回苦求需要与高比例投资者按同比例部分展期办理的风险，赎 回款项展期取得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金照管东说念主进行基金财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波动；若                              第 54页共 55页                                国联安中枢上风搀和型证券投资基金 2024 年年度陈述 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回用度按约定将部分或整个归入基金钞票，可 能对基金钞票净值变成较大波动。 （3）基金限制较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金限制较小，从而使得基金投资及运作照管的难度加多。本基金 照管东说念主将不绝勤快尽责，实践联系投资策略，力图已矣投资办法。   中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   网址：www.cpicfunds.com                                              国联安基金照管有限公司                                              二〇二五年三月三十一日                           第 55页共 55页