国产亚洲精品在线视频香蕉    国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基                金聚合基金        基金料理东谈主：国联安基金料理有限公司        基金托管东谈主：交通银行股份有限公司        请问送出日历：二〇二五年三月三十一日            国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问   基金料理东谈主的董事会、董事保证本请问所载尊府不存在伪善纪录、误导性证明或紧要遗漏，并 对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律连累。今年度请问一经三分之二以上独 立董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2025 年 3 月 28 日复核了本请问中 的财务野心、净值阐发、利润分拨情况、财务管帐请问、投资组合请问等内容，保证复核内容不存 在伪善纪录、误导性证明或者紧要遗漏。   基金料理东谈主承诺以敦厚信用、勤奋尽责的原则料理和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔阐发。投资有风险，投资者在作出投资有野心前应仔细阅读本基 金的招募说明书过甚更新。   本请问中财务尊府一经审计。毕马威华振管帐师事务所（特殊泛泛合伙）为本基金出具了模范 无保属宗旨的审计请问，请投资者着重阅读。   本请问期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                               第 2页共 68页                     国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                                                                  第 3页共 68页                      国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                                                                 第 4页共 68页         国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                         §2   基金简介                    国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资 基金称呼                                         基金聚合基金 基金简称                           国联安上证科创 50ETF 聚合 基金主代码                                      013893 交易代码                                       013893 基金运作姿色                                  契约型绽开式 基金合同收效日                               2022 年 5 月 24 日 基金料理东谈主                            国联安基金料理有限公司 基金托管东谈主                              交通银行股份有限公司 请问期末基金份额总额                            1，262，343，214.27 份 基金合同存续期                                    不如期                    国联安上证科创 50ETF 联              国联安上证科创 50ETF 联 下属分级基金的基金简称                               接A                            接C 下属分级基金的交易代码                  013893                        013894 请问期末下属分级基金的份额总 额                    国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资 基金称呼                    基金 基金主代码              588180 基金运作姿色             交易型绽开式 基金合同收效日            2021 年 6 月 24 日 基金份额上市的证券交易所       上海证券交易所 上市日历               2021 年 7 月 1 日 基金料理东谈主称呼            国联安基金料理有限公司 基金托管东谈主称呼            交通银行股份有限公司                        第 5页共 68页         国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                  通过投资于方向 ETF，追究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过失 投资方向             最小化，力争将日均追踪偏离度的十足值抑遏在 0.35%以内，年化追踪                  过失抑遏在 4%以内。                  本基金为方向 ETF 的聚合基金。方向 ETF 是罗致完全复制法完结对标                  的指数追究追踪的全被迫指数基金。                  本基金通过把一起或接近一起的基金钞票投资于方向 ETF、标的指数成                  份股和备选成份股进行被迫式指数化投资，完结对事迹比拟基准的追究                  追踪。本基金力争将日均追踪偏离度的十足值抑遏在 0.35%以内，年化                  追踪过失抑遏在 4%以内。如因指数编制法则调整或其他身分导致追踪                  偏离度和追踪过失超越上述范围，基金料理东谈主将采取合理门径幸免追踪 投资策略             偏离度、追踪过失进一步扩大。                  本基金投资于方向 ETF 的姿色以申购和赎回为主，但在方向 ETF 二级                  市集流动性较好的情况下，为了更好地完结本基金的投资方向，减小与                  标的指数的追踪偏离度和追踪过失，也不错通过二级市集交易买卖方向                  ETF。                  本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险料理的原则，在                  法律法则允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参                  与融资和转融通证券出借业务。 事迹比拟基准           上证科创板 50 成份指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%。                  本基金属于方向 ETF 的聚合基金，方向 ETF 为股票型指数基金，因此                  本基金的预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集 风险收益特征                  基金。本基金主要投资于方向 ETF，追究追踪标的指数，其风险收益特                  征与标的指数所代表的市集组合的风险收益特征相似。 投资方向             追究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过失的最小化。                  本基金力争将日均追踪偏离度的十足值抑遏在 0.2%以内，年化追踪过失 投资策略             抑遏在 2%以内。如因标的指数编制法则调整或其他身分导致追踪过失超                  过上述范围，基金料理东谈主应采取合理门径幸免追踪过失进一步扩大。 事迹比拟基准           上证科创板 50 成份指数收益率                          第 6页共 68页            国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                   本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、债券 风险收益特征            型基金和搀杂型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，                   具有与标的指数相似的风险收益特征。        款式                   基金料理东谈主                         基金托管东谈主 称呼                   国联安基金料理有限公司                      交通银行股份有限公司              姓名                 李华                           方圆 信息败露        谋划电话           021-38992888                      95559 负责东谈主                 customer.service@cpicfunds.co             电子邮箱                                     fangy_20@bankcomm.com                                  m 客户作事电话               021-38784766/4007000365                 95559 传真                         021-50151582                  021-62701216                     中国（上海）摆脱贸易试验区                   中国（上海）摆脱贸易试验区 注册地址                        陆家嘴环路1318号9楼                      银城中路188号                     中国（上海）摆脱贸易试验区                   中国（上海）长宁区仙霞路18 办公地址                        陆家嘴环路1318号9楼                           号 邮政编码                           200121                       200336 法定代表东谈主                          于业明                          任德奇 本基金选用的信息败露报纸称呼                证券日报 登载基金年度请问正文的料理东谈主互联                               www.cpicfunds.com 网网址 基金年度请问备置地点                    中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼       款式                 称呼                                办公地址                毕马威华振管帐师事务所（特殊                 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 号楼 25 管帐师事务所                泛泛合伙）                          楼 注册登记机构         国联安基金料理有限公司                    中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路                               第 7页共 68页               国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                           §3   主要财务野心、基金净值阐发及利润分拨情况                                                                                  金额单元：东谈主民币元                                                                                           日 数据和指             国联安上证          国联安上证          国联安上证           国联安上证           国联安上证           国联安上证科      标             科创 50ETF       科创 50ETF       科创 50ETF        科创 50ETF        科创 50ETF        创 50ETF 聚合               聚合 A             聚合 C         聚合 A             聚合 C           聚合 A                  C  本期已  完结收                       -309，103.81     -880，281.17     -902，172.90        2，739.79          -22，415.69  益  本期利        245，808，865    3，185，171.6                    -10，264，036.4                                           -4，182，681.93                   -4，042，665.07       -1，340，695.22  润                  .58               0                              3  加权平  均基金  份额本  期利润  本期加  权平均  净值利  润率  本期基  金份额  净值增  长率                                            第 8页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 数 据 和 指 国联安上证科 国联安上证科 国联安上证科 国联安上证科 国联安上证科                                                                                      国联安上证科创 标      创 50ETF 聚合创 50ETF 聚合 创 50ETF 聚合 创 50ETF 聚合 创 50ETF 聚合             A              C              A               C               A 期末可         -117，112，15    -16，266，126   -15，702，283.2   -14，856，816.0 供分拨                                                                  -6，065，065.71    -3，632，998.03 利润 期末可 供分拨            -0.1046         -0.1142        -0.2166         -0.2220         -0.1254          -0.1278 基金份 额利润 期末基 金钞票                                                                                  24，783，653.94 净值 期末基 金份额         0.8954         0.8858          0.7834          0.7780          0.8746             0.8722 净值 期末野心    科创 50ETF       科创 50ETF      科创 50ETF        科创 50ETF        科创 50ETF        创 50ETF 聚合          聚合 A            聚合 C          聚合 A            聚合 C            聚合 A               C 基金份 额累计            -10.46%        -11.42%        -21.66%          -22.20%         -12.54%          -12.78% 净值增 长率      注：1、上述基金事迹野心不包括抓有东谈主交易基金的各项用度，举例，绽开式基金的申购赎回费 等，计入用度后施行收益要低于所列数字。 联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完结收益加上本期公允价值变动收益。 数。                                       第 9页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                          份额净值增                    事迹比拟基              份额净值增                    事迹比拟基      阶段                  长率模范差                    准收益率标      ①－③       ②－④               长率①                     准收益率③                              ②                      准差④ 曩昔三个月        12.88%        3.23%        12.83%      3.26%    0.05%     -0.03% 曩昔六个月        36.70%        2.94%        36.98%      2.97%    -0.28%    -0.03% 曩昔一年         14.30%        2.38%        15.62%      2.41%    -1.32%    -0.03% 曩昔三年            -            -                -       -         -        - 曩昔五年            -            -                -       -         -        - 自基金合同生              -10.46%       1.73%        -0.18%      1.80%    -10.28%   -0.07% 效起于今                          份额净值增                    事迹比拟基              份额净值增                    事迹比拟基      阶段                  长率模范差                    准收益率标      ①－③       ②－④               长率①                     准收益率③                              ②                      准差④ 曩昔三个月        12.77%        3.23%        12.83%      3.26%    -0.06%    -0.03% 曩昔六个月        36.40%        2.94%        36.98%      2.97%    -0.58%    -0.03% 曩昔一年         13.86%        2.38%        15.62%      2.41%    -1.76%    -0.03% 曩昔三年            -            -                -       -         -        - 曩昔五年            -            -                -       -         -        - 自基金合同生              -11.42%       1.73%        -0.18%      1.80%    -11.24%   -0.07% 效起于今 较           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金        自基金合同收效以来份额累计净值增长率与事迹比拟基准收益率的历史走势对比图                        (2022 年 5 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日)                                  第 10页共 68页         国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问   注：1、本基金事迹比拟基准为上证科创板 50 成份指数收益率*95%+银行活期入款利率(税后)*5%；   注：1、本基金事迹比拟基准为上证科创板 50 成份指数收益率*95%+银行活期入款利率(税后)*5%；                         第 11页共 68页         国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金          自基金合同收效以来净值增长率与事迹比拟基准收益率的柱形对比图   注：*基金合同收效当年按施行存续期计算的净值增长率。   注：*基金合同收效当年按施行存续期计算的净值增长率。                        第 12页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                                                         单元：东谈主民币元           每10份基金   现款体式披发总           再投资体式披发总    年度利润分拨合   年度                                                               备注           份额分成数         额                额          计   悉数           -                 -           -             -   -                                                         单元：东谈主民币元           每10份基金   现款体式披发总           再投资体式披发总    年度利润分拨合   年度                                                               备注           份额分成数         额                额          计   悉数           -                 -           -             -   -   注：本请问期内本基金未实施利润分拨。本基金基金合同于 2022 年 5 月 24 日收效，截止请问 期末，本基金成立未满三年。                             §4   料理东谈主请问   国联安基金料理有限公司是中国第一家获准筹建的中外结伙基金料理公司，其中方鼓吹为太平 洋钞票料理有限连累公司，是国内当先的“A+H”股上市概括性保障集团中国太平洋保障（集团）股 份有限公司控股的钞票料理公司；外方鼓吹为德国安联集团，是群众顶级概括性金融集团之一。国 联安基金料理有限公司领有海外化的基金料理团队，模仿外方先进的公司治理和风险料理告诫，结 合土产货投资磋议与客户作事的奏凯实践，秉抓“稳健、专科、超卓、相信”的筹办理念，力争成为中 国基金业最好基金料理公司之一。                             第 13页共 68页      国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问             任本基金的基金司理（助                                       证券从业 姓名    职务           理）期限                                   说明                                         年限              任职日历         离任日历                                                黄欣先生，硕士磋议生。2003 年                                                司，历任居品开发部司理助理、                                                债券投资助理、基金司理助理、                                                基金司理等职。2010 年 4 月起担                                                任国联安中证 A100 指数证券投                                                资基金(LOF)（2024 年 10 月由国                                                联安中证 100 指数证券投资基金                                                (LOF)改名而来）的基金司理；                                                联安德盛省心成长搀杂型证券投                                                资基金的基金司理；2010 年 11 月                                                起兼任上证巨额商品股票交易型                                                绽开式指数证券投资基金的基金                                                司理；2010 年 12 月起兼任国联安                                                上证巨额商品股票交易型绽开式                                                指数证券投资基金聚合基金的基                                                金司理；2013 年 6 月至 2017 年 3                                                月兼任国联安中证股债动态策略 黄欣   基金司理                     -                                                药 100 指数证券投资基金的基金                                                司理；2016 年 8 月至 2023 年 1 月                                                兼任国联安中小企业概括指数证                                                券投资基金(LOF)的基金司理；                                                联安添鑫无邪配置搀杂型证券投                                                资基金的基金司理；2019 年 5 月                                                起兼任国联安中证全指半导体产                                                品与设备交易型绽开式指数证券                                                投资基金的基金司理；2019 年 6                                                月起兼任国联安中证全指半导体                                                居品与设备交易型绽开式指数证                                                券投资基金聚合基金的基金经                                                理；2019 年 11 月起兼任国联安沪                                                深 300 交易型绽开式指数证券投                                                资基金的基金司理；2019 年 12 月                                                起兼任国联安沪深 300 交易型开                                                放式指数证券投资基金聚合基金                                                的基金司理；2021 年 2 月起兼任                          第 14页共 68页        国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                                    国联安中证全指证券公司交易型                                    绽开式指数证券投资基金的基金                                    司理；2021 年 5 月起兼任国联安                                    中证新材料主题交易型绽开式指                                    数证券投资基金的基金司理；                                    创板 50 成份交易型绽开式指数证                                    券投资基金的基金司理；2021 年                                    易型绽开式指数证券投资基金的                                    基金司理；2022 年 5 月起兼任国                                    联安上证科创板 50 成份交易型开                                    放式指数证券投资基金聚合基金                                    的基金司理；2023 年 3 月起兼任                                    国联安国证 ESG300 交易型绽开                                    式指数证券投资基金的基金经                                    理；2023 年 4 月起兼任国联安中                                    证花费 50 交易型绽开式指数证券                                    投资基金的基金司理；2024 年 12                                    月起兼任国联安上证科创板芯片                                    瞎想主题交易型绽开式指数证券                                    投资基金的基金司理。   注：1、基金司理的任职日历和下野日历以公司对外公告为准；   本请问期内，本基金料理东谈主严格遵照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《国联安上证科创板 本着敦厚信用、勤奋尽责的原则料理和应用基金财产，在严格抑遏风险的前提下，为基金份额抓有 东谈主谋求最大利益。本基金运作料理适合关系法律法则和基金合同的法则和商定，无毁伤基金份额抓 有东谈主利益的行动。   本基金料理东谈主遵命相应法律法则和里面规则，制定并完善了《国联安基金料理有限公司公谈交 易轨制》（以下简称“公谈交易轨制”），用以表率包括投资授权、磋议分析、投资有野心、交易延长以 及投费力理过程中波及的实施效果与事迹评估等投费力理行为联系的各个格式。   本基金料理东谈主建立了健全的投资授权轨制，分别明确投资有野心委员会、投资总监、投资组合经                     第 15页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 理等各投资有野心主体的职责和权限分辨，投资组合司理在授权范围内自主有野心，超越投资权限的操 作需要经过严格的审批范例。本基金料理东谈主建立了斡旋的磋议平台，不同投资组合可分享磋议资源。 本基金料理东谈主建立了严格的投资组合投资信息的料理及守密轨制，通过投资交易料理系统的权限设 置确保不同投资组合司理之间的抓仓和交易等紧要非公开投资信息均作念到相互阻隔。本基金料理东谈主 建立汇集交易室实行汇集交易轨制，投资交易指示斡旋通过交易室下达，严格遵照公谈交易原则， 启用交易系统中的公谈交易模块，按照时间优先、价钱优先、比例分拨的原则延长指示；对于部分 债券一级市集申购、非公开刊行股票申购等以公司口头进行的交易，各投资组合司理根据投资需要 零丁申诉价钱和数目，交易室根据预先申诉的险恶价钱条件的数目进行比例分拨；对于银行间交易、 固定收益平台、交易所巨额交易等非汇集竞价交易，以投资组合的口头向银行间市集或交易敌手询 价、成交证实，确保上述非汇集竞价交易与投资组合逐一双应，并保证各投资组合得到公谈的交易 契机。风险料理部对银行间、固定收益平台和巨额平台的交易进行交易价钱的查对。      本请问期内，本基金料理东谈主严格延长公谈交易轨制的法则，公谈对待不同投资组合，确保各投 资组合在得到投资信息、投资冷酷和投资有野心等方面均享有对等契机；在交易格式严格按照时间优 先、价钱优先的原则延长指示；如遇指示价位雷同或指示价位不同但市集条件王人险恶时，实时延长 交易系统中的公谈交易模块；罗致公谈交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行如期分析；对 投资经过零丁稽核等。      本基金料理东谈主每季度和每年度对系数投资组合进行同向交易价差分析、反向及很是交易分析。 本请问期内，公司旗下系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次，发生原因是为了险恶居品合同中联系投资比例的限定要 求。本基金料理东谈主对不同投资组合同日反向交易进行严格的抑遏，对不同投资组合相近交易日的反 向交易从交易量、交易价钱、交易金额等方面进行分析，未发现很是交易。      本基金料理东谈主对本请问期内不同期间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资组合同向交易的 交易价差进行了分析，延长了 95%置信区间、假定溢价率为 0 的 T 散播考试，同期进一步对不同投 资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的孝顺进行分析，未发现昭彰异 常。      公谈交易轨制总体延长情况精粹。      本请问期内未发现有在可能导致不公谈交易和利益运输的无法解说的很是交易行动。                        第 16页共 68页         国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 统，中东地区叙利亚政府飞快倒台，法国、德国、韩国等发达国度也出现了政局的动荡，天下政事 形态畴昔依旧存在较大的变数。在科技方面，列国均加大了在东谈主工智能方面的干涉，国内方面，消 费不及依旧是当前宏不雅经救急需料理的问题。   全年 A 股全体在轰动中上升，沪深 300 指数上升约 14.68%，创业板综指上升 9.63%，科创 50 指数上升 16.07%。   依据基金合同的商定，科创 50ETF 聚合基金耐久保抓较高的仓位，                                   将主要钞票投资于科创 50ETF 中以追踪科创 50 指数，将追踪过失抑遏在合理范围。   截止请问期末，国联安科创 50ETF 聚合 A 的份额净值为 0.8954 元，国联安科创 50ETF 聚合 C 的份额净值为 0.8858 元。本请问期内，国联安科创 50ETF 聚合 A 的份额净值增长率为 14.30%，同 期事迹比拟基准收益率为 15.62%；国联安科创 50ETF 聚合 C 的份额净值增长率为 13.86%，同期业 绩比拟基准收益率为 15.62%。   瞻望 2025 年，特朗普上任之后，对华计谋方面可能存在好多变数，但是好意思国对中国在科技范畴 方面的打压不会有根人性的改换。俄乌干戈、巴以冲突有望得到一定进程的料理。畴昔中好意思关系、 中欧关系的发展有待不雅察，但中国与西方国度在高技术范畴的竞争不可幸免。中国在东谈主工智能、半 导体、顶端军工等范畴王人有所冲破，折服畴昔高技术范畴会络续出现惊喜，值得耐久颐养，在中央 的相应计谋之下，国内花费、房地产行业揣测会徐徐复苏，相应的板块也或将存在投资契机。   本请问期内，基金料理东谈主在里面监察使命中本着一切正当合规运作的指导想想、以保障基金份 额抓有东谈主利益为宗旨，由零丁于各业务部门的里面监察东谈主员对公司的筹办料理、基金的投资运作及 职工的行动表率等方面进行如期和不如期查验，发现问题实时督促关系部门进行整改，并如期制作 请问上报公司料理层。具体来说，请问期内基金料理东谈主的里面监察使命重心汇集于以下几个方面：   （1）请问期内，公司密切颐养监管部门所颁布的各项最新的法律法则，实时进行法律法则及监 管计谋的通报息争读。此外，公司还通过组织各项专题合规培训，使投研、市集、中后台的各条线                         第 17页共 68页        国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 东谈主员加深对法律法则及公司轨制的融会，加强职工的合规相识。   （2）请问期内，公司在监管机构的指导下，抓续推动合规筹办和风险防患，屡次通过邮件和培 训等多种体式对公司职工加强训导、指示和监督，并加大了各项稽核力度。   （3）通过组织各部门正经贯彻落实法则计谋、如期自查、监察部门的如期/不如期的抽查，对 公司业务的各个方面进行监督查验，包括基金投资、运作、销售等范畴，以完结公司的正当合规经 营，赞佩基金份额抓有东谈主、公司鼓吹和公司的正当权益。   （4）加强与托管东谈主的日常谋划。公司与托管东谈主的基金日常监督部门加强谋划，笃定了日常监督 的使命姿色、业务合营等，并完善日常监督方面的调换与谋划。   基金料理东谈主将赓续力争于赞佩一个灵验率、效果的里面抑遏体系，以风险防患为中枢，提升内 部监察稽核使命的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司负责营运联系带领（主席）、运 营部、权益投资部、现款料理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、磋议部、监察 稽核部和风险料理部部门负责东谈主组成，并根据业务单干履行相应的职责，系数成员王人具备丰富的专 业才略和估值告诫，参与估值经过各方不存在紧要利益冲突。基金司理不顺利参与估值有野心，估值 有野心由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值有野心由公司总司理签署后收效。对于估值计谋， 公司和基金托管银行有充分调换，积极究诘达成一致敬见；对于估值终结，公司和基金托管银行有 详备的查对经过，达成一致敬见后才调对外败露。管帐师事务所认同公司基金估值的计谋和经过的 安妥性与合感性。   根据法律法则的法则和本基金基金合同的商定，以及本基金施交运作情况，本基金本请问期未 进行利润分拨，适合本基金基金合同的联系法则。   无。                     第 18页共 68页            国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                         §5    托管东谈主请问   本请问期内，基金托管东谈主在国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 托管过程中，严格遵照了《证券投资基金法》过甚他关系法律法则、基金合同、托管契约，遵法尽 责地履行了托管东谈主应尽的义务，不存在职何毁伤基金抓有东谈主利益的行动。   本请问期内，国联安基金料理有限公司国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基 金聚合基金投资运作、基金钞票净值的计算、基金份额申购赎回价钱的计算、基金用度开支及利润 分拨等问题上，托管东谈主未发现毁伤基金抓有东谈主利益的行动。   本请问期内，由国联安基金料理有限公司编制并经托管东谈主复核审查的关系国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金的年度请问中财务野心、净值阐发、收益分拨情况、 财务管帐请问联系内容、投资组合请问等内容真确、准确、齐全。                          §6   审计请问                                        毕马威华振审字第 2503052 号 国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金全体基金份额抓有东谈主：   咱们审计了后附的国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 (以下简 称“该基金”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的钞票欠债表、2024 年度的利润表、净钞票变动表 以及联系财务报表附注。   咱们以为，后附的财务报表在系数紧要方面按照中华东谈主民共和国财政部颁布的企业管帐准则、 《钞票料理居品联系管帐处理法则》（以下合称“企业管帐准则“）及财务报表附注 7.4.2 中所列示的 中国证券监督料理委员会 (以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的关系基金行业 实务操作的法则编制，公允反应了该基金 2024 年 12 月 31 日的财务情景以及 2024 年度的筹办后果 和净钞票变动情况。                         第 19页共 68页            国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问      咱们按照中国注册管帐师审计准则（以下简称“审计准则”                               ）的法则延长了审计使命。审计请问 的“注册管帐师对财务报表审计的连累”部分进一步证明了咱们在这些准则下的连累。按照中国注 册管帐师事迹谈德守则，咱们零丁于该基金，并履行了事迹谈德方面的其他连累。咱们折服，咱们 获取的审计笔据是充分、安妥的，为发表审计宗旨提供了基础。      该基金料理东谈主国联安基金料理有限公司（以下简称“该基金料理东谈主”）料理层对其他信息负责。 其他信息包括该基金 2024 年年度请问中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计请问。      咱们对财务报表发表的审计宗旨不涵盖其他信息，咱们也不合其他信息发表任何体式的鉴证结 论。      结合咱们对财务报表的审计，咱们的连累是阅读其他信息，在此过程中，谈判其他信息是否与 财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。      基于咱们已延长的使命，要是咱们笃定其他信息存在紧要错报，咱们应当请问该事实。在这方 面，咱们无任何事项需要请问。      该基金料理东谈垄断理层负责按照企业管帐准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中 国证券投资基金业协会发布的关系基金行业实务操作的法则编制财务报表，使其完结公允反应，并 瞎想、延长和赞佩必要的里面抑遏，以使财务报表不存在由于作弊或诞妄导致的紧要错报。      在编制财务报表时，该基金料理东谈垄断理层负责评估该基金的抓续筹办才略，败露与抓续筹办相 关的事项（如适用），并应用抓续筹办假定，除非该基金揣测在计帐时钞票无法按照公允价值处置。      该基金料理东谈主治理层负责监督该基金的财务请问过程。      咱们的方向是对财务报表全体是否不存在由于作弊或诞妄导致的紧要错报获取合理保证，并出 具包含审计宗旨的审计请问。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则延长的审计在 某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或诞妄导致，要是合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济有野心，则频繁以为错报是紧要的。      在按照审计准则延长审计使命的过程中，咱们应用事迹判断，并保抓事迹怀疑。同期，咱们也 延长以下使命：      (1) 识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表紧要错报风险，瞎想和实施审计范例以叮嘱这些                         第 20页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 风险，并获取充分、安妥的审计笔据，行动发表审计宗旨的基础。由于作弊可能波及联接、伪造、 特地遗漏、伪善证明或凌驾于里面抑遏之上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发 现由于诞妄导致的紧要错报的风险。    (2) 了解与审计联系的里面抑遏，以瞎想得当的审计范例，但想法并非对里面抑遏的灵验性发表 宗旨。    (3) 评价该基金料理东谈垄断理层选用管帐计谋的得当性和作出管帐测度及联系败露的合感性。    (4) 对该基金料理东谈垄断理层使用抓续筹办假定的得当性得出论断。同期，根据获取的审计笔据， 就可能导致对该基金抓续筹办才略产生紧要疑虑的事项或情况是否存在紧要不笃定性得出论断。如 果咱们得出论断以为存在紧要不笃定性，审计准则要求咱们在审计请问中提请报表使用者着重财务 报表中的联系败露；要是败露不充分，咱们应当发表非无保属宗旨。咱们的论断基于罢休审计请问 日可得到的信息。然则，畴昔的事项或情况可能导致该基金不可抓续筹办。    (5) 评价财务报表的总体列报（包括败露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反应联系交 易和事项。    咱们与该基金料理东谈主治理层就筹办的审计范围、时间安排和紧要审计发现等事项进行调换，包 括调换咱们在审计中识别出的值得颐养的里面抑遏劣势。                      毕马威华振管帐师事务所（特殊泛泛合伙）                            中国注册管帐师                                                                     王国蓓      蔡晓晓                                             上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 号楼 25 楼                                §7    年度财务报表 管帐主体：国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 请问截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                             附注              本期末                   上年度末             钞票                            号             2024 年 12 月 31 日       2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金                     7.4.7.1                43，558，803.53         6，886，956.22 结算备付金                                             578，088.22              3，596.26                                    第 21页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 存出保证金                                              29，289.80             15，214.58 交易性金融钞票                7.4.7.2            1，087，199，786.34          102，469，162.88 其中：股票投资                                                     -                      -      基金投资                                 1，069，492，383.00          102，469，162.88      债券投资                                      17，707，403.34                       -      钞票相沿证券投资                                               -                      -      贵金属投资                                                  -                      -      其他投资                                                   -                      - 养殖金融钞票                 7.4.7.3                              -                      - 买入返售金融钞票               7.4.7.4                              -                      - 应收计帐款                                                       -                      - 应收股利                                                        -                      - 应收申购款                                            1，138，151.13          173，964.76 递延所得税钞票                                                     -                      - 其他钞票                   7.4.7.5                              -                      - 钞票悉数                                      1，132，504，119.02          109，548，894.70                           附注                本期末                     上年度末        欠债和净钞票                          号             2024 年 12 月 31 日         2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借债                                                        -                      - 交易性金融欠债                                                     -                      - 养殖金融欠债                 7.4.7.3                              -                      - 卖出回购金融钞票款                                                   -                      - 应付计帐款                                                       -                      - 应付赎回款                                            3，174，666.61          482，778.14 应付料理东谈主报答                                            15，677.18              1，646.41 应付托管费                                                2，612.86              274.40 应付销售作事费                                            45，611.03             17，115.53 应付投资照顾人费                                                     -                      - 应交税费                                               96，513.05                       - 应付利润                                                        -                      - 递延所得税欠债                                                     -                      - 其他欠债                   7.4.7.6                    204，106.78           196，057.58 欠债悉数                                             3，539，187.51          697，872.06 净钞票： 实收基金                   7.4.7.7            1，262，343，214.27          139，410，121.93 其他概括收益                                                      -                      - 未分拨利润                  7.4.7.8                -133，378，282.76       -30，559，099.29 净钞票悉数                                     1，128，964，931.51          108，851，022.64 欠债和净钞票悉数                                  1，132，504，119.02          109，548，894.70    注：请问截止日 2024 年 12 月 31 日，A 类基金的份额净值 0.8954 元，C 类基金的份额净值 0.8858 元，基金份额总额 1，262，343，214.27 份，其中 A 类基金的份额总额 1，119，860，731.65 份，C 类基金的                                  第 22页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 份额总额 142，482，482.62 份。 管帐主体：国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 本请问期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                                  本期               上年度可比期间                                 附注               款式                            2024 年 1 月 1 日       2023 年 1 月 1 日至                                号                                         至 2024 年 12 月 31 日     2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                       249，603，571.52        -13，985，985.60 其中：入款利息收入                    7.4.7.9             340，538.98             73，982.01       债券利息收入                                               -                     -       钞票相沿证券利息收入                                           -                     -       买入返售金融钞票收入                                           -                     -       其他利息收入                                               -                     - 其中：股票投资收益                    7.4.7.10           6，026，670.91           -911，976.54       基金投资收益                 7.4.7.11           6，586，452.12           -548，939.39       债券投资收益                 7.4.7.12              65，743.71                     -       钞票相沿证券投资收益                                           -                     -       贵金属投资收益                                              -                     -       养殖器用收益                 7.4.7.13                      -                     -       股利收益                   7.4.7.14                      -                     -    以摊余成本计量的金融钞票 已矣证实产生的收益（若有）                                              -                     -       其他投资收益                                               -                     - 填列） 减：二、营业总开销                                        609，534.34            460，732.76 其中：暂估料理东谈主报答（若有）                                             -                     - 其中：卖出回购金融钞票开销                                              -                     -                               第 23页共 68页            国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问  三、利润总额（亏空总额以“-”号填  列）  减：所得税用度                                                         -                        -  四、净利润（净亏空以“-”号填列）                                248，994，037.18             -14，446，718.36  五、其他概括收益的税后净额                                                   -                        -  六、概括收益总额                                         248，994，037.18             -14，446，718.36 管帐主体：国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 本请问期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                              单元：东谈主民币元                                                    本期      款式                                          其他概括                    实收基金                                    未分拨利润               净钞票悉数                                           收益 一、上期期末净资 产 加：管帐计谋变更                         -                  -                    -                    - 前期舛错纠正                           -                  -                    -                    -     其他                           -                  -                    -                    - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号         1，122，933，092.34                  -      -102，819，183.47   1，020，113，908.87 填列） （一）、概括收益                                  -                  -      248，994，037.18     248，994，037.18 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数（净          1，122，933，092.34                  -      -351，813，220.65    771，119，871.69 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                   -322，273，231.45                   -        65，998，356.92   -256，274，874.53 款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分                          -                  -                    -                    - 配利润产生的净                                      第 24页共 68页            国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 钞票变动（净钞票 减少以“-”号填列） （四）、其他概括 收益结转留存收                          -                  -                 -                  - 益 四、本期期末净资 产                                               上年度可比期间      款式                                          其他概括                    实收基金                                  未分拨利润              净钞票悉数                                           收益 一、上期期末净资 产 加：管帐计谋变更                         -                  -                 -                  - 前期舛错纠正                           -                  -                 -                  -     其他                           -                  -                 -                  - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号           62，613，239.54                   -    -20，861，035.55     41，752，203.99 填列） （一）、概括收益                                  -                  -    -14，446，718.36     -14，446，718.36 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数（净            62，613，239.54                   -     -6，414，317.19     56，198，922.35 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                   -247，691，742.61                   -     23，680，706.76    -224，011，035.85 款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                          -                  -                 -                  - 钞票变动（净钞票 减少以“-”号填列） （四）、其他概括 收益结转留存收                          -                  -                 -                  - 益 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。                                      第 25页共 68页            国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 本请问页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东谈主签署： 基金料理东谈主负责东谈主：唐华，垄断管帐使命负责东谈主：叶培智，管帐机构负责东谈主：仲晓峰   国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金(以下简称“本基金”)经中国 证券监督料理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20213147 号《对于准予国联安上证科创板 照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基 金聚合基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽开式，存续期限不定，初度成立召募不包 括认购资金利息共召募东谈主民币 214，984，767.93 元，业经普华永谈中天管帐师事务所(特殊泛泛合伙) 普华永谈中天验字(2022)第 0383 号验资请问给以考据。经向中国证监会备案，《国联安上证科创板 同收效日的基金份额总额为 214，985，879.90 基金份额，其中认购资金利息折合 1，111.97 份基金份额。 本基金的基金料理东谈主为国联安基金料理有限公司，基金托管东谈主为交通银行股份有限公司(以下简称 “交通银行”)。   根据《国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金招募说明书》，本基 金根据认购/申购用度与销售作事费收取姿色的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购申 购时收取认购申购用度，但不从本类别的基金钞票上钩提销售作事费的，称为 A 类基金份额；在投 资者认购申购时不收取认购申购用度，而是从本类别基金钞票上钩提销售作事费的，称为 C 类基金 份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别成就代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各样别基金钞票净值除以计算日发售在外 的该类别基金份额总额。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券 投资基金聚合基金基金合同》的关系法则，本基金的投资范围为方向 ETF 基金份额、标的指数成份 股过甚备选成份股。为更好地完结基金的投资方向，本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板 过甚他中国证监会准予上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券(含 分离交易可转债)、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等)、钞票相沿证 券、债券回购、同行存单、银行入款、货币市集器用、股指期货以及法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融器用(但须适合中国证监会联系法则)。本基金不错根据关系法律法则的法则参与融                         第 26页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 资及转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：投资于方向 ETF 的比例不低于基金钞票净值 的 90%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，抓有的现款或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。本基金的事迹比拟基准为：上证科创板 50 成份指数收益率×95%+银行活期入款利率(税 后)×5%。    本基金为国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金(以下简称“方向 ETF”)的联 接基金。方向 ETF 是罗致完全复制法完结对标的指数追究追踪的被迫指数基金，主要通过投资于目 标 ETF 完结对事迹比拟基准的追究追踪，力争净值增长率与事迹比拟基准之间的日均追踪偏离度的 十足值抑遏在 0.35%以内，年追踪过失抑遏在 4%以内。    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本准 则》、各项具体管帐准则、            《钞票料理居品联系管帐处理法则》过甚他联系法则（以下合称“企业管帐 准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金基金合同》和在财务报表附注    本财务报表以抓续筹办为基础编制。    本基金财务报表适合财政部颁布的企业管帐准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金业 协会发布的关系基金行业实务操作的法则的要求，真确、齐全地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的 财务情景、2024 年度的筹办后果和净钞票变动情况。    本基金的管帐年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。    本基金的记账本位币为东谈主民币。                          第 27页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问   金融器用，是指形成一方的金融钞票并形成其他方的金融欠债或权益器用的合同。当本基金成 为金融器用合同的一方时，证实联系的金融钞票、金融欠债或权益器用。   (1) 金融钞票   金融钞票于运转证实时期类为：以摊余成本计量的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入其 他概括收益的金融钞票及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。金融钞票的分类取决 于本基金料理金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征。本基金现无金融钞票分类为以 公允价值计量且其变动计入其他概括收益的金融钞票。   债务器用   本基金抓有的债务器用是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的器用，分别罗致以下两种方 式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金料理以摊余成本计量的金融钞票的业务模式为以收取合同现款流量为方向，且以摊余成 本计量的金融钞票的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量，仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金抓有的以摊余成本计量的金融钞票主要 为银行入款、买入返售金融钞票和其他各样应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将抓有的未分辨为以摊余成本计量的债务器用，以公允价值计量且其变动计入当期损益。 本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票主要为债券投资和钞票相沿证券投 资，在钞票欠债表中以交易性金融钞票列示。   权益器用   权益器用是指从刊行方角度分析适合权益界说的器用。本基金将对其莫得抑遏、共同抑遏和重 大影响的权益器用(主要为基金投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表中列示 为交易性金融钞票。   (2) 金融欠债   金融欠债于运转证实时期类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。本基金抓有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融钞票款和其他各样应付款项等。   (3) 养殖金融器用   本基金将抓有的养殖金融器用以公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表中列示为 养殖金融钞票/欠债。                       第 28页共 68页        国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问   金融钞票或金融欠债在运转证实时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融钞票和金融欠债，联系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或钞票相沿 证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证实为应计利息，包含在交易性金融钞票的账面价值 中。对于其他类别的金融钞票和金融欠债，联系交易用度计入运转证实金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，按照公允价值进行后续计量；对于应 收款项和其他金融欠债罗致施行利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融钞票，以预期信用损失为基础证实损失准备。   本基金谈判关系曩昔事项、当前情景以及对畴昔经济情景的预测等合理且有依据的信息，以发 生爽约的风险为权重，计算合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加 权金额，证实预期信用损失。   于每个钞票欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器用的预期信用损失分别进行计量。金 融器用自运转证实后信用风险未权贵加多的，处于第一阶段，本基金按照畴昔 12 个月内的预期信用 损失算量损失准备；金融器用自运转证实后信用风险已权贵加多但尚未发生信用减值的，处于第二 阶段，本基金按照该器用通盘存续期的预期信用损失算量损失准备；金融器用自运转证实后一经发 生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器用通盘存续期的预期信用损失算量损失准备。   对于在钞票欠债表日具有较低信用风险的金融器用，本基金假定其信用风险自运转证实后并未 权贵加多，认定为处于第一阶段的金融器用，按照畴昔 12 个月内的预期信用损失算量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器用，按照其未扣除减值准备的账面余额和施行利 率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融器用，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本 和施行利率计算利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融钞票险恶下列条件之一的，给以已矣证实：(1) 收取该金融钞票现款流量的合同权力已矣； (2) 该金融钞票已悠扬，且本基金将金融钞票系数权上险些系数的风险和报答悠扬给转入方；或者(3) 该金融钞票已悠扬，诚然本基金既莫得悠扬也莫得保留金融钞票系数权上险些系数的风险和报答， 但是放置了对该金融钞票抑遏。   金融钞票已矣证实时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的当前义务一起或部分一经湮灭时，已矣证实该金融欠债或义务已湮灭的部分。终 止证实部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。                      第 29页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问    本基金抓有的股票投资、基金投资、债券投资、钞票相沿证券投资和养殖器用按如下原则笃定 公允价值并进行估值：    (1) 存在活跃市集的金融器用按其估值日的市集交易价钱笃定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近交易日的市集交易价钱笃定公允价值。有充 足笔据标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不可真确反应公允价值的，叮嘱市集交易价钱进行 调整，笃定公允价值。与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中谈判不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或使用的限定等，要是该 限定是针对钞票抓有者的，那么在估值技艺中不应将该限定行动特征谈判。此外，基金料理东谈主不应 谈判因多量抓有联系钞票或欠债所产生的溢价或折价。    (2) 当金融器用不存在活跃市集，罗致在当前情况下适用况兼有鼓胀可利用数据和其他信息相沿 的估值技艺笃定公允价值。罗致估值技艺时，优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系钞票或 欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    (3) 如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响金融器用价钱的紧要事件，叮嘱估值进行调 整并笃定公允价值。    本基金抓有的钞票和承担的欠债基本为金融钞票和金融欠债。当本基金 1) 具有抵销已证实金额 的法定权力且该种法定权力面前是可延长的；且 2) 交易两边准备按净额结算时，金融钞票与金融负 债按抵销后的净额在钞票欠债表中列示。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证实日及基金赎回证实日认列。上述申购和赎回分别包 括基金颐养所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。    本基金刊行的份额行动可回售器用具备以下特征：(1)赋予基金份额抓有东谈主在基金计帐时按比例 份额得到该基金净钞票的权力，这里所指基金净钞票是扣除系数优先于该基金份额对基金钞票要求 权之后的剩余钞票；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净钞票分拆为金额突出的单元，况兼将 单元金额乘以基金份额抓有东谈主所抓有的单元数目；(2)该器用所属的类别次于其他系数器用类别，即 本基金份额在包摄于该类别前无谓颐养为另一种器用，且在计帐时对基金钞票莫得优先于其他器用 的要求权；(3)该器用所属的类别中(该类别次于其他系数器用类别)，系数器用具有雷同的特征(举例                          第 30页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 它们必须王人具有可回售特征，况兼用于计算回购或赎回价钱的公式或其他方法王人雷同)；(4)除了刊行 方应当以现款或其他金融钞票回购或赎回该基金份额的合同义务外，该器用不险恶金融欠债界说中 的任何其他特征；(5)该器用在存续期内的揣测现款流量总额，应当本体上基于该基金存续期内基金 的损益、已证实净钞票的变动、已证实和未证实净钞票的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售器用，是指根据合同商定，抓有方有权将该器用回售给刊行方以获取现款或其他金融钞票的 权力，或者在畴昔某一不笃定事项发生或者抓有方牺牲或退休时，自动回售给刊行方的金融器用。 本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器用或合同：(1)现款流量总额本体上基于基金的损益、已 证实净钞票的变动、己证实和未证实净钞票的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 本体上限定或固定了上述器用抓有方所得到的剩余请问。本基金将实收基金分类为权益器用，列报 于净钞票。    损益平准金包括已完结平准金和未完结平准金。已完结平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已完结损益占基金净钞票比例计算的金额。未完结平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未完结损益占基金净钞票比例计算的金 额。损益平准金于基金申购证实日或基金赎回证实日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计亏空)。    股票投资在抓有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额证实为 投资收益。债券投资和钞票相沿证券投资在抓有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价计 算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和钞票相沿证券刊行企业代扣代缴的个 东谈主所得税及由基金料理东谈主交纳的升值税后的净额证实为投资收益。基金投资在抓有期间应取得的红 利于除权日证实为投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票在抓有期间的公允价值变动证实为公允价值 变动损益；于处置时，其处置价钱与运转证实金额之间的差额扣除联系交易用度及在适用情况下由 基金料理东谈主交纳的升值税后的净额证实为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值 累计变动额。    应收款项在抓有期间证实的利息收入按施行利率法计算，施行利率法与直线法各异较小的则按 直线法计算。                         第 31页共 68页         国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问   本基金的料理东谈主报答、托管费和销售作事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和计算方法 证实。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间证实的利息开销按施行利率法计算，施行利率法与直线 法各异较小的则按直线法计算。   本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款体式分拨，但基金份额抓 有东谈主可采纳现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分拨利润中的未完结部分为正数，包括基金筹办行为产生的未完结损益以及基金份额交易产 生的未完结平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已完结部分；若期末未分 配利润的未完结部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已完结部分相抵未 完结部分后的余额。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净钞票转出。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别股票 投资、基金投资、债券投资和钞票相沿证券投资的公允价值时罗致的估值方法过甚流弊假定如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指导 宗旨》，根据具体情况罗致《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的告知》提供的指数收 益法、市盈率法、现款流量折现法等估值技艺进行估值。(2)对于在锁如期内的非公开刊行股票、首 次公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等流畅受限股票， 根据中国基金业协会中基协发20176 号《对于发布行)>的告知》之附件《证券投资基金投资流畅受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值 日在证券交易所上市交易的吞并股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所零丁提供的该流 通受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行估值。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让 的固定收益品种(可颐养债券除外)及在银行间同行市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指导宗旨》及中国基金业协会中基协字 2022566 号《对于发布的告知之附件《对于固定收益品种的估 值处理模范》罗致估值技艺笃定公允价值。本基金抓有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品 种(可颐养债券除外)，按照中证指数有限公司所零丁提供的估值终结笃定公允价值。本基金抓有的银                           第 32页共 68页            国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 行间同行市集固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所零丁提供的估值终结笃定公允价值。 (4)对于交易型绽开式指数基金，按所投资基金估值日的收盘价估值。如遇所投资基金估值日无交易 等特殊情况，若最近交易日后市集环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易 日后市集环境发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市 价及紧要变化身分调整最近交易市价，笃定公允。要是所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生 红除权、折算或拆分，基金料理东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆 分比例、抓仓份额等身分合理笃定公允价值。    本基金本请问期未发生管帐计谋变更。    本基金本请问期未发生管帐测度变更。    本基金在本请问期间无谓说明的管帐舛错纠正。    根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于绽开式证券投资基金关系税收问题的告知》、 财税20081 号《对于企业所得税些许优惠计谋的告知》、财税201285 号《对于实施上市公司股息 红利判袂化个东谈主所得税计谋关系问题的告知》、财税2015101 号《对于上市公司股息红利判袂化个 东谈主所得税计谋关系问题的告知》、财税201636 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的告知》、 财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关系计谋的告知》                                        、财税201670 号《关 于金融机构同行交往等升值税计谋的补充告知》、财税2016140 号《对于明确金融 房地产开发 教 育援助作事等升值税计谋的告知》、财税20172 号《对于资管居品升值税计谋关系问题的补充告知》、 财税201756 号《对于资管居品升值税关系问题的告知》、财税201790 号《对于租入固定钞票进项 税额抵扣等升值税计谋的告知》过甚他联系财税法则和实务操作，主要税项列示如下：(1)资管居品 运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品料理东谈主为升值税征税东谈主。资管居品料理东谈主运营资管 居品过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅陋计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投 资基金料理东谈主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、方位政府债以及金融同行                         第 33页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 交往利息收入亦免征升值税。资管居品料理东谈主运营资管居品提供的贷款作事，以产生的利息及利息 性质的收入为销售额。(2)对基金从证券市鸠集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票 的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券 利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 20%的个东谈主所得税。对基金从上市公 司取得的股息红利所得，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应征税所得 额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；抓股期限超越 1 年 的，暂免征收个东谈主所得税。对基金抓有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上 述法则计算征税，抓股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入赓续暂减按 50%计入应 征税所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计征个东谈主所得税。(4)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股 票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号 《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市赞佩设备税、训导费附加和方位训导附加等税费按照施行交纳升值税额的适用比例 计算交纳。                                                             单元：东谈主民币元                            本期末                          上年度末 款式 活期入款                              43，558，803.53                6，886，956.22 即是：本金                             43，550，106.93                6，885，505.77      加：应计利息                              8，696.60                 1，450.45 如期入款                                            -                         - 即是：本金                                           -                         -      加：应计利息                                     -                         - 其中：入款期限 1 个月以内                                  -                         -      入款期限 1-3 个月                                -                         -      入款期限 3 个月以上                                -                         - 其他入款                                            -                         -                         第 34页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 即是：本金                                             -                                -       加：应计利息                                      -                                - 悉数                                    43，558，803.53                     6，886，956.22                                                                       单元：东谈主民币元                                            本期末        款式                            2024 年 12 月 31 日                      成本            应计利息               公允价值            公允价值变动 股票                             -              -                   -                - 贵金属投资-金交所黄                                    -                                -                                  -                - 金合约        交易所市集       17，610，849.00     170，023.34       17，707，403.34       -73，469.00  债券    银行间市集                   -              -                   -                -        悉数          17，610，849.00     170，023.34       17，707，403.34       -73，469.00 钞票相沿证券                         -              -                   -                - 基金                850，993，202.38              -   1，069，492，383.00    218，499，180.62 其他                             -              -                   -                -        悉数         868，604，051.38     170，023.34   1，087，199，786.34    218，425，711.62                                           上年度末        款式                            2023 年 12 月 31 日                      成本            应计利息               公允价值            公允价值变动 股票                             -              -                   -                - 贵金属投资-金交所黄                                    -                                -                                  -                - 金合约        交易所市集                   -              -                   -                -  债券    银行间市集                   -              -                   -                -        悉数                      -              -                   -                - 钞票相沿证券                         -              -                   -                -                              第 35页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 基金                  120，497，111.56                -       102，469，162.88   -18，027，948.68 其他                               -                -                    -                -        悉数           120，497，111.56                -       102，469，162.88   -18，027，948.68    本请问期末及上年度末，本基金均未抓有养殖金融钞票/欠债。    本请问期末及上年度末，本基金均未抓有买入返售金融钞票。    本请问期末及上年度末，本基金均未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。    本请问期末及上年度末，本基金均未抓有其他钞票。                                                                            单元：东谈主民币元                                      本期末                             上年度末          款式 应付券商交易单元保证金                                           -                                     - 应付赎回费                                         1，036.19                                0.03 应付证券出借爽约金                                             -                                     - 应付交易用度                                        3，070.59                           26，057.55 其中：交易所市集                                      3，070.59                           26，057.55      银行间市集                                            -                                     - 应付利息                                                  -                                     - 预提审计费                                        80，000.00                           50，000.00 预提信息败露费                                     120，000.00                          120，000.00 悉数                                          204，106.78                          196，057.58 国联安上证科创 50ETF 聚合 A                                第 36页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                                                                   金额单元：东谈主民币元                                                    本期           款式                       2024年1月1日至2024年12月31日                           基金份额（份）                                 账面金额 上年度末                                   72，480，034.66                  72，480，034.66 本期申购                              1，125，518，725.85                  1，125，518，725.85 本期赎回（以“-”号填列）                          -78，138，028.86                 -78，138，028.86 本期末                               1，119，860，731.65                  1，119，860，731.65 国联安上证科创 50ETF 聚合 C                                                                   金额单元：东谈主民币元                                                    本期           款式                       2024年1月1日至2024年12月31日                           基金份额（份）                                 账面金额 上年度末                                   66，930，087.27                  66，930，087.27 本期申购                               319，687，597.94                    319，687，597.94 本期赎回（以“-”号填列）                      -244，135，202.59                   -244，135，202.59 本期末                                142，482，482.62                    142，482，482.62    注：申购含红利再投、颐养入份额；赎回含颐养出份额。 国联安上证科创 50ETF 聚合 A                                                                     单元：东谈主民币元         款式           已完结部分                    未完结部分                未分拨利润悉数 上年度末                    -921，699.17              -14，780，584.07       -15，702，283.24 本期期初                    -921，699.17              -14，780，584.07       -15，702，283.24 本期利润                  12，849，480.69             232，959，384.89        245，808，865.58 本期基金份额交易产生的                       -30，591，400.43            -316，627，337.71      -347，218，738.14 变动数 其中：基金申购款              -32，248，960.21            -330，601，830.89      -362，850，791.10      基金赎回款             1，657，559.78               13，974，493.18        15，632，052.96                         第 37页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 本期已分拨利润                                -                       -                          - 本期末                      -18，663，618.91           -98，448，536.89            -117，112，155.80 国联安上证科创 50ETF 聚合 C                                                                       单元：东谈主民币元         款式              已完结部分                  未完结部分                  未分拨利润悉数 上年度末                      -1，260，040.22           -13，596，775.83             -14，856，816.05 本期期初                      -1，260，040.22           -13，596，775.83             -14，856，816.05 本期利润                        -309，103.81             3，494，275.41              3，185，171.60 本期基金份额交易产生的                           -2，080，021.74            -2，514，460.77              -4，594，482.51 变动数 其中：基金申购款                  -9，337，070.18           -45，623，716.29             -54，960，786.47      基金赎回款                 7，257，048.44            43，109，255.52             50，366，303.96 本期已分拨利润                                -                       -                          - 本期末                       -3，649，165.77           -12，616，961.19             -16，266，126.96                                                                       单元：东谈主民币元                                  本期                          上年度可比期间          款式          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 活期入款利息收入                                   328，802.32                        72，123.65 如期入款利息收入                                            -                                - 其他入款利息收入                                            -                                - 结算备付金利息收入                                   10，517.38                         1，482.14 其他                                           1，219.28                           376.22 悉数                                         340，538.98                        73，982.01    注：其他为结算保证金利息收入。                            第 38页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                                                                  单元：东谈主民币元                                       本期                     上年度可比期间             款式              2024 年 1 月 1 日至 2024 年       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 股票投资收益——买卖股票差价收入                          -755，038.04                  -59，578.74 股票投资收益——赎回差价收入                                      -                           - 股票投资收益——申购差价收入                           6，781，708.95                 -852，397.80 股票投资收益——证券出借差价收入                                    -                           - 悉数                                       6，026，670.91                 -911，976.54                                                                  单元：东谈主民币元                                    本期                   上年度可比期间             款式          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                                  月 31 日                    月 31 日 卖出股票成交总额                                 17，597，079.57                68，003，776.89 减：卖出股票成本总额                               17，684，134.81                67，868，999.00 减：交易用度                                      667，982.80                   194，356.63 买卖股票差价收入                                   -755，038.04                   -59，578.74    本请问期内及上年度可比期间，本基金无股票赎回差价收入。                                                                  单元：东谈主民币元                                      本期                      上年度可比期间             款式              2024 年 1 月 1 日至 2024 年       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 申购基金份额总额                               654，797，500.00                67，602，850.00 减：现款支付申购款总额                              3，344，422.85                -2，487，790.26 减：申购股票成本总额                             644，671，368.20                70，943，038.06 减：交易用度                                              -                               - 申购差价收入                                   6，781，708.95                  -852，397.80    本请问期内及上年度可比期间，本基金无证券出借差价收入。                                                                  单元：东谈主民币元           款式                      本期                         上年度可比期间                         第 39页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                                  月 31 日                         月 31 日 卖出/赎回基金成交总额                            47，761，642.17                 76，429，267.18 减：卖出/赎回基金成本总额                          41，079，052.48                 76，974，599.92 减：买卖基金差价收入应交纳升值 税额 减：交易用度                                      9，965.21                        3，606.65 基金投资收益                                  6，586，452.12                     -548，939.39                                                                 单元：东谈主民币元                                           本期                   上年度可比期间                   款式           2024年1月1日至2024年12            2023年1月1日至2023年12                                          月31日                     月31日 债券投资收益——利息收入                                    65，743.71                          - 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券                                                         -                          - 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                          -                          - 债券投资收益——申购差价收入                                          -                          - 悉数                                              65，743.71                          -    本请问期内及上年度可比期间，本基金均无债券买卖债券差价收入。    本请问期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益赎回差价收入。    本请问期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益申购差价收入。    本请问期内及上年度可比期间，本基金均无养殖器用投资收益。                           第 40页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问      本请问期内及上年度可比期间，本基金均无股利收益。                                                                      单元：东谈主民币元                                  本期                            上年度可比期间        款式称呼 ——股票投资                                               -                            - ——债券投资                                    -73，469.00                              - ——钞票相沿证券投资                                           -                            - ——基金投资                              236，527，129.30                   -12，664，264.29 ——贵金属投资                                              -                            - ——其他                                                 -                            - ——权证投资                                               -                            - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估升值税                                            -                            - 悉数                                  236，453，660.30                   -12，664，264.29                                                                      单元：东谈主民币元                             本期                                上年度可比期间        款式 基金赎回费收入                               129，467.39                            65，063.92 颐养费收入                                     1，038.11                             148.69 悉数                                    130，505.50                            65，212.61                                                                      单元：东谈主民币元          款式                    本期                            上年度可比期间                              第 41页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 审计用度                                80，000.00                  50，000.00 信息败露费                              120，000.00                 120，000.00 证券出借爽约金                                     -                           - 银行汇划用度                               2，702.19                   2，594.80 悉数                                 202，702.19                 172，594.80    罢休钞票欠债表日，本基金并无谓作败露的或有事项。    罢休财务报表报出日，本基金并无谓作败露的钞票欠债表日后事项。                   关联方称呼                           与本基金的关系 国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资                                                 基金料理东谈垄断理的其他基金 基金("方向 ETF")                                           同受基金料理东谈主的最终抑遏东谈主抑遏的 中国太平洋东谈主寿保障股份有限公司("太保东谈主寿")                                                  机构 太平洋钞票料理有限连累公司(“太平洋资管")                            基金料理东谈主的鼓吹 中国太平洋保障(集团)股份有限公司("太保集团")                       基金料理东谈主的最终抑遏东谈主 安联集团                                              基金料理东谈主的鼓吹                                          基金料理东谈主、注册登记机构、基金销售 国联安基金料理有限公司                                                 机构 交通银行股份有限公司("交通银行")                              基金托管东谈主、基金销售机构    下述关联交易均根据平素的生意交易条件进行，并以一般交易价钱为订价基础。    本请问期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。                            第 42页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问    本请问期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。    本请问期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。    本请问期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。    本请问期内及上年度可比期间，本基金均无支付关联方的佣金。                                                        单元：东谈主民币元                                本期                   上年度可比期间              款式         2024年1月1日至2024年12        2023年1月1日至2023年12                                月31日                    月31日 当期发生的基金应支付的料理费                      141，456.86                27，529.97 其中：应支付销售机构的客户赞佩费                    135，777.21             118，231.48 应支付基金料理东谈主的净料理费                         5，679.65             -90，701.51    注：1、本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取料理费。支付销售机构的客户赞佩费 不因投资于基金料理东谈主所料理的方向 ETF 而调减，因此应支付基金料理东谈主的净料理费可能为负。 中方向 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分(若为负数，则取 0)的 0.30%年费率计提，逐日累计至每 月月末，按月支付。计算公式为：    逐日应计提的基金料理费＝E×0.30% / 当年天数（其中 E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产 中方向 ETF 份额所对应钞票净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0）                                                        单元：东谈主民币元              款式                本期                   上年度可比期间                        第 43页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                                        月31日                           月31日 当期发生的基金应支付的托管费                                23，576.15                      4，588.30    注：1、本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取托管费。 额部分的基金钞票后的余额(若为负数，则取零)的 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月 支付。其计算公式为：    日基金托管费＝E×0.05% / 当年天数（其中 E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中方向 ETF 份额所对应钞票净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0）                                                                        单元：东谈主民币元                                          本期 得到销售作事费的各                       2024年1月1日至2024年12月31日                                当期发生的基金应支付的销售作事费    关联方称呼           国联安上证科创 50ETF 聚合 国联安上证科创 50ETF 聚合                                                                              悉数                          A                C 国联安基金料理有限                                    -                      31，137.96           31，137.96 公司 交通银行                               -                      13，373.57           13，373.57      悉数                            -                      44，511.53           44，511.53                                       上年度可比期间 得到销售作事费的各                       2023年1月1日至2023年12月31日                                当期发生的基金应支付的销售作事费    关联方称呼           国联安上证科创50ETF聚合                                   国联安上证科创50ETF聚合C                            悉数                          A 国联安基金料理有限                                    -                           4.28                4.28 公司 交通银行                               -                       4，632.60            4，632.60      悉数                            -                       4，636.88            4，636.88    注：本基金 A 类基金份额不收废除售作事费。    支付销售机构的基金销售作事费按前一日 C 类钞票净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。计算公式为：    国联安上证科创 50ETF 聚合 C 日基金销售作事费=前一日 C 类基金钞票净值×0.40% / 当年天数                               第 44页共 68页         国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问   本请问期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。   本请问期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行转融通出借业务。   本请问期内及上年度可比期间，本基金料理东谈主均未应用固有资金投成本基金。 国联安上证科创 50ETF 聚合 A                                                                    份额单元：份             国联安上证科创 50ETF 聚合 A 本期              国联安上证科创 50ETF 聚合 A 上年度                  末 2024 年 12 月 31 日                 末 2023 年 12 月 31 日                                   抓有的基金   关联方称呼                                                          抓有的基金份                                   份额占基金              抓有的基金份额                            抓有的基金份额          额占基金总份                                   总份额的比                                                                    额的比例                                       例 太保东谈主寿          1，049，315，713.70        93.70%                 -            - 国联安上证科创 50ETF 聚合 C                                                                    份额单元：份             国联安上证科创 50ETF 聚合 C 本期              国联安上证科创 50ETF 聚合 C 上年度末                  末 2024 年 12 月 31 日                  2023 年 12 月 31 日                                   抓有的基金   关联方称呼                                                          抓有的基金份                                   份额占基金              抓有的基金份额                            抓有的基金份额          额占基金总份                                   总份额的比                                                                    额的比例                                       例 太保东谈主寿            47，372，163.55         33.25%                 -            -                                                                  单元：东谈主民币元    关联方称呼                         本期                     上年度可比期间                                  第 45页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                      期末余额            当期利息收入          期末余额           当期利息收入 交通银行                 43，558，803.53     328，802.32    6，886，956.22     72，123.65    注：本基金的银行入款由基金托管东谈主交通银行看护，按银行同行利率计息。本基金通过“交通银 行股份有限公司基金托管结算资金专用入款账户”转存于中国证券登记结算有限连累公司的结算备 付金，于 2024 年 12 月 31 日的联系余额为东谈主民币 578，088.22 元（2023 年 12 月 31 日：东谈主民币 3，596.26 元）。    本请问期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。    于本请问期末及上年度末，本基金分别抓有 1，673，697，000.00 和 186，003，200.00 份方向 ETF 基金 份额，占其总份额的比例分别为 30.60%和 4.20%。    本基金本请问期内无利润分拨。    根据中国证监会联系法则，证券投资基金参与网下配售，可与刊行东谈主、承销商自主商定网下配 售股票的抓有期限并公开败露。抓有期自公开刊行的股票上市之日起计算。在抓有期内的股票为流 动受限定而不可摆脱转让的钞票。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定 期根据联系法则及交易所联系法则延长。证券投资基金还可行动特定投资者，认购由中国证监会规 范的非公开刊行股票，所认购的股票自觉行收尾之日起在法则法则的限售期内不得转让。证券投资 基金对上述非公开刊行股票的减抓还需根据交易所联系法则延长。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金未抓有因认购新发或增发证券而受上述法则络续的流畅受限证券。    本基金本期末未抓有暂时停牌等流畅受限股票。                                  第 46页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问    于 2024 年 12 月 31 日，本基金未抓有因债券正回购交易而行动典质的债券。    甩抄本请问期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，因 此莫得行动典质的债券。该类交易要求本基金在回购期内抓有的证券交易所交易的债券和/或在新质 押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所法则的比例折算为模范券后，不低于债券回购交易的 余额。    本请问期末，本基金未抓有参与转融通证券出借业务的证券。    本基金金融器用的风险主要包括：    ● 信用风险    ● 流动性风险    ● 市集风险    本基金料理东谈主制定了计谋和范例来识别及分析这些风险，并设定安妥的风险名额及里面抑遏流 程，通过可靠的料理及信息系统抓续监控上述各样风险。    本基金料理东谈主的风险抑遏的组织体系分为三个档次：第一档次为董事会及督察长；第二档次为 总司理、风险抑遏委员会、风险料理部及监察稽核部；第三档次为公司各业务联系部门对各自部门 的风险抑遏。    风险料理的使命方向是通过建立并应用灵验的策略、经过、方法和器用，识别和度量公司筹办 中所承受的投资风险、运气派险、信用风险等各样风险，向公司有野心和料理层提供实时充分的风险 请问，确保公司能春联系风险采取灵验的防患抑遏和妥善的料理。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约连累，或者基金所投资证券之刊行东谈主出 现爽约、拒却支付到期本息，导致基金钞票损成仇收益变化的风险。                         第 47页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问      本基金料理东谈主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金料理东谈主建立了存入银 行及格名单，通过对入款行的信用评估来抑遏银行入款信用风险。本基金料理东谈主建立了信用风险管 理经过，通过对投资品种信用等第评估来抑遏证券刊行东谈主的信用风险，且通过分散化投资以分散信 用风险。      本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限连累公司完成证券交收和款项计帐，因 此爽约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行市集交易前均对交易敌手进行信用评估并 罗致券款勉强交割姿色以抑遏相应的信用风险。      于 2024 年 12 月 31 日，本基金抓有的除国债、央行单据和计谋性金融债之外的债券、同行存单 和钞票相沿证券悉数占基金钞票净值的比例为 0.00%（2023 年 12 月 31 日：0.00%）。      流动性风险是指未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流 动性风险一方面来自于基金份额抓有东谈主可随时要求赎回其抓有的基金份额，另一方面来自于投资品 种所处的交易市集不活跃而带来的变现蜿蜒或因投资汇集而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。      针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金料理东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监控并 预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金料理东谈主在基金合同中设 计了大王人赎回要求，商定在相配情况下赎回肯求的处理姿色，抑遏因绽开申购赎回模式带来的流动 性风险，灵验保障基金抓有东谈主利益。      本基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及《公开募 集绽开式证券投资基金流动性风险料理法则》等法则的要求对本基金组结伙产的流动性风险进行管 理，通过零丁的风险料理部门对本基金的组合抓仓汇集度野心、流畅受限定的投资品种比例以及组 合在短时间内变现才略的综总野心等流动性野心进行抓续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出 回购金融钞票姿色借入短期资金叮嘱流动性需求，其上限一般不超越基金抓有的债券投资的公允价 值。      本基金投资于一家公司刊行的证券市值不超越基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金料理 东谈垄断理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不超越该证券的 10%。本请问期末，除完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合之外，本基金管                         第 48页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 理东谈垄断理的一起绽开式基金抓有一家上市公司刊行的可流畅股票未超越该上市公司可流畅股票的 流畅股票的 30%。    本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金钞票流畅 暂时受限定不可摆脱转让的情况参见附注 7.4.12。本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不 得超越基金钞票净值的 15%。    本基金料理东谈主逐日对基金组结伙产中 7 个使命日可变现钞票的可变现价值进行审慎评估与测算， 确保逐日证实的净赎回肯求不得超越 7 个使命日可变现钞票的可变现价值。    同期，本基金料理东谈主通过合理分散逆回购交易的到期日与交易敌手的汇集度；按照穿透原则对 交易敌手的财务情景、偿付才略及杠杆水对等进行必要的遵法拜谒与严格的准入料理，以及对不同 的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调整等门径严格料理本基金从事逆回购交易的流动性风险 和交易敌手风险。此外，本基金料理东谈主建立了逆回购交易质押品料理轨制：根据质押品的天禀笃定 质押率水平；抓续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私 募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接纳质押品的资 质要求与基金合同商定的投资范围保抓一致。    概括上述各项流动性野心的监测终结及流动性风险料理门径的实施，本基金在本请问期内流动 特性况精粹。    市集风险是指基金所抓金融器用的公允价值或畴昔现款流量因所处市集各样价钱身分的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。    本基金的繁殖钞票主要为银行入款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类钞票等。本 基金料理东谈主如期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行料理。                                                             单元：东谈主民币元    本期末       1 个月以内   1-3 个月     3 个月-1 年   1-5 年   5 年以上     不计息     悉数                                第 49页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问    钞票  货币资金                                -             -           -           -             - 结算备付金         578，088.22             -             -           -           -             -   578，088.22 存出保证金          29，289.80             -             -           -           -             -    29，289.80 交易性金融资                                   17，707，403.                           1，069，492，3   1，087，199，7                         -            -                         -           -    产                                              34                                 83.00         86.34 买入返售金融                         -            -             -           -           -             -             -   钞票 应收计帐款                   -            -             -           -           -             -             -  应收股利                   -            -             -           -           -             -             - 应收申购款                   -            -             -           -           -  其他钞票                   -            -             -           -           -             -             -  钞票悉数                                                    -           -    欠债 卖出回购金融                         -            -             -           -           -             -             -   钞票款 应付计帐款                   -            -             -           -           -             -             - 应付赎回款                   -            -             -           -           - 应付料理东谈主报                         -            -             -           -           -    15，677.18     15，677.18    酬 应付托管费                   -            -             -           -           -      2，612.86      2，612.86 应付销售作事                         -            -             -           -           -     45，611.03     45，611.03    费  应交税费                   -            -             -           -           -    96，513.05     96，513.05  其他欠债                   -            -             -           -           -   204，106.78    204，106.78  欠债悉数              -          -               -          -           - 利率明锐度缺        44，166，181.                17，707，403.                           1，067，091，3   1，128，964，9                               -                          -           -     口             55                         34                                  46.62         31.51  上年度末                                      第 50页共 68页           国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问    钞票   货币资金                        -            -       -       -             -  结算备付金        3，596.26        -            -       -       -             -     3，596.26  存出保证金      15，214.58         -            -       -       -             -    15，214.58 交易性金融资                                                         102，469，16    102，469，16                      -        -            -       -       -    产                                                                 2.88          2.88 买入返售金融                      -        -            -       -       -             -             -   钞票  应收计帐款               -        -            -       -       -             -             -   应收股利               -        -            -       -       -             -             -  应收申购款               -        -            -       -       -   173，964.76    173，964.76   其他钞票               -        -            -       -       -             -             -   钞票悉数                    -         -                  -    欠债 卖出回购金融                      -        -            -       -       -             -             -   钞票款  应付计帐款               -        -            -       -       -             -             -  应付赎回款               -        -            -       -       -   482，778.14    482，778.14 应付料理东谈主报                      -        -            -       -       -     1，646.41      1，646.41    酬  应付托管费               -        -            -       -       -       274.40        274.40 应付销售作事                      -        -            -       -       -    17，115.53     17，115.53    费   应交税费               -        -            -       -       -             -             -   其他欠债               -        -            -       -       -   196，057.58    196，057.58   欠债悉数          -         -         -          -       -       697，872.06    697，872.06 利率明锐度缺     6，905，767.0                                         101，945，25    108，851，02                           -         -          -       -     口          6                                                  5.58          2.64    注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约法则的利率重新订价日或到期日孰 早者给以分类。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金抓有的债券、同行存单和钞票相沿证券公允价值占基金钞票净值 的比例为 1.57% (2023 年 12 月 31 日：0.00%)，市集利率的变动对于本基金钞票净值无紧要影响，因                               第 51页共 68页            国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 而未进行明锐性分析(2023 年 12 月 31 日：同)。银行入款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根 据中国东谈主民银行的基准利率和联系机构的联系计谋浮动。    外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的系数钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。    其他价钱风险是指基金所抓金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率之外 的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行 间同行市集交易的债券，所濒临的其他价钱风险由所抓有的金融器用公允价值的变动情况决定。    本基金通过投资组合的分散化缩短其他价钱风险。投资于方向 ETF 的比例不低于基金钞票净值 的 90%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，抓有的现款或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。此外，本基金的基金料理东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控，如期应用多种 定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和抑遏。                                                              金额单元：东谈主民币元                                  本期末                        上年度末                                            占基金                         占基金            款式                                            钞票净                         钞票净                          公允价值                         公允价值                                            值比例                         值比例                                            （%）                         （%） 交易性金融钞票－股票投资                           -          -                -          - 交易性金融钞票—基金投资            1，069，492，383.00      94.73   102，469，162.88      94.14 交易性金融钞票－贵金属投资                          -          -                -          - 养殖金融钞票－权证投资                            -          -                -          - 悉数                      1，069，492，383.00      94.73   102，469，162.88      94.14                             第 52页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 假定                  除事迹比拟基准之外的其他市集变量保抓不变                                      对钞票欠债表日基金钞票净值的                                       影响金额（单元：东谈主民币元）          联系风险变量的变动              本期末                        上年度末   分析         事迹比拟基准上升 5%                加多 55，827，576.18           加多 5，198，520.73         事迹比拟基准下跌 5%                减少 55，827，576.18           减少 5，198，520.73    公允价值计量终结所属档次取决于对公允价值计量全体而言具有进击兴味的最低档次的输入值。 三个档次输入值的界说如下：    第一档次输入值：在计量日粗略取得的雷同钞票或欠债在活跃市集上未经调整的报价；    第二档次输入值：除第一档次输入值外联系钞票或欠债顺利或盘曲可不雅察到的输入值；    第三档次输入值：联系钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                                 单元：东谈主民币元                               本期末                         上年度末 公允价值计量终结所属的档次 第一档次                            1，069，492，383.00              102，469，162.88 第二档次                              17，707，403.34                             - 第三档次                                           -                            -         悉数                      1，087，199，786.34              102，469，162.88    于本请问期间，本基金无公允价值所属档次间的紧要变动。      于本请问期间，本基金无第三层公允价值余额及变动情况。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器用(2023 年 12 月 31 日： 同)。    不以公允价值计量的金融器用主要包括以摊余成本计量的金融钞票和以摊余成本计量的金融负 债，其账面价值与公允价值之间无紧要各异。                             第 53页共 68页            国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问      罢休钞票欠债表日本基金无需要说明的其他进击事项。                           §8   投资组合请问                                                             金额单元：东谈主民币元                                                                 占基金总钞票  序号                 款式                       金额                                                                 的比例（%）            其中：股票                                            -               -            其中：债券                               17，707，403.34             1.56            钞票相沿证券                                           -               -            其中：买断式回购的买入返售金融                                                             -               -            钞票      注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项可能存在尾差。                                                             金额单元：东谈主民币元                                                                       占基金钞票 序号       基金称呼     基金类型   运作姿色          料理东谈主            公允价值                                                                       净值比例(%)          国联安科创           交易型开    国联安基金料理            ETF            放式       有限公司                           第 54页共 68页        国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问   本请问期末本基金未抓有股票。   本请问期末本基金未抓有港股通股票。   本请问期末本基金未抓有股票。                                                    金额单元：东谈主民币元                                                        占期初基金资  序号    股票代码       股票称呼             本期累计买入金额            产净值比例                                                         （％）                       第 55页共 68页        国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                                                   金额单元：东谈主民币元                                                        占期初基金资  序号    股票代码       股票称呼             本期累计卖出金额            产净值比例                                                         （％）                       第 56页共 68页        国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                                                                单元：东谈主民币元 买入股票的成本（成交）总额                                                  646，675，500.01 卖出股票的收入（成交）总额                                                   17，597，079.57   注：不谈判联系交易用度。                                                            金额单元：东谈主民币元                                                                占基金钞票净值  序号                 债券品种                   公允价值                                                                   比例(％)       其中：计谋性金融债                                            -                    -   注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项可能存在尾差。                                                            金额单元：东谈主民币元                               第 57页共 68页         国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                                                               占基金钞票净  序号    债券代码         债券称呼        数目(张)         公允价值                                                               值比例(％)   本请问期末本基金未抓有钞票相沿证券。   本请问期末本基金未抓有贵金属。   本请问期末本基金未抓有权证。   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，以套期保值为想法，限定参与股指期货投资。 通过对现货市集和期货市集运行趋势的磋议，结合基金股票组合的施行情况及对股指期货的估值水 平、基差水平、流动性等身分的分析，采纳合适的股指期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合 的风险涌现，缩短系统性风险。基金还将利用股指期货行动组合流动性料理器用，缩短现货市集流 动性不及导致的冲击成本过高的风险，提升基金的建仓或变现遵守。   本请问期末本基金未抓有股指期货。   本请问期末本基金未抓有国债期货，莫得联系投资计谋。   本请问期末本基金未抓有国债期货，莫得联系投资评价。 标 ETF 投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案拜谒，或在本请问编制日前一年内受 到公开指责、处罚的情形。                             第 58页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 本请问期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息败露平台，本基金投资的前 十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案拜谒，或在本请问编制日前一年内受到公开指责、处 罚的情形。 库情况。                                                   单元：东谈主民币元  序号               称呼                        金额   本请问期末本基金未抓有处于转股期的可颐养债券。   本请问期末本基金未抓有股票，不存在期末前十名股票流畅受限情况。                         §9   基金份额抓有东谈主信息                                                    份额单元：份       份额级别     抓有东谈主户    户均抓有的              抓有东谈主结构                              第 59页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问               数(户)      基金份额               机构投资者                         个东谈主投资者                                                       占总份                         占总份                                        抓有份额                        抓有份额                                                       额比例                         额比例 国联安上证科创                              1，049，423，959. 国联安上证科创     悉数                               1，102，882，401.          款式                 份额级别                  抓有份额总额（份）                占基金总份额比例                         国联安上证科创 50ETF                                       聚合 A 基金料理东谈主系数从业东谈主员抓                         国联安上证科创 50ETF 有本基金                                                        167，966.45                0.12%                                       聚合 C                               悉数                            243，112.21                0.02%        款式                份额级别                   抓有基金份额总量的数目区间（万份）                       国联安上证科创 50ETF 本公司高等料理东谈主员、基               聚合 A 金投资和磋议部门负责东谈主           国联安上证科创 50ETF 抓有本绽开式基金                  聚合 C                            悉数                                     0~10                       国联安上证科创 50ETF                           聚合 A 本基金基金司理抓有本开           国联安上证科创 50ETF 放式基金                      聚合 C                            悉数                                       0   注：截止本请问期末，本基金基金司理抓有本基金份额总量的数目区间为 0。                               第 60页共 68页         国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                         §10   绽开式基金份额变动                                                                        单元：份          款式             国联安上证科创 50ETF 聚合 A                 国联安上证科创 50ETF 聚合 C 基金合同收效日（2022 年 5 月 24 日）基金份额总额 本请问期期初基金份额总额                               72，480，034.66             66，930，087.27 本请问期基金总申购份额                           1，125，518，725.85              319，687，597.94 减：本请问期基金总赎回份额                              78，138，028.86            244，135，202.59 本请问期基金拆分变动份额                                           -                         - 本请问期期末基金份额总额                          1，119，860，731.65              142，482，482.62   注：总申购份额包含本请问期内发生的颐养入和红利再投资份额；总赎回份额包含本请问期内 发生的颐养出份额。                           §11    紧要事件揭示   请问期内无基金份额抓有东谈主大会决议。 公告》，王琤女士不再担任公司总司理职务，常务副总司理兼首席投资官魏东先生代行总司理职务。 公告》，唐华先生担任公司总司理职务，常务副总司理兼首席投资官魏东先生不再代行总司理职务。   本请问期内未发生波及基金料理东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本请问期内未发生基金投资策略的改换。   本基金自 2024 年 10 月 30 日起改聘管帐师事务所，由普华永谈中天管帐师事务所（特殊泛泛合 伙）变更为毕马威华振管帐师事务所（特殊泛泛合伙）。该事项一经国联安基金料理有限公司董事会                               第 61页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 及联系里面范例审议通过。   本基金请问年度支付给毕马威华振管帐师事务所（特殊泛泛合伙）的报答为 8 万元东谈主民币。目 前该事务所已向本基金提供承接 1 年的审计作事。   本请问期内，基金料理东谈主过甚高等料理东谈主员未有受监管部门稽察或处罚的情形发生。   本请问期内托管东谈主的托管业务部门过甚联系高等料理东谈主员未受到任何稽察或处罚。                                                            金额单元：东谈主民币元                        股票交易                  应支付该券商的佣金            交易                                   占当期股                    占当期佣   券商称呼     单元                                                          备注                   成交金额            票成交总       佣金           金总量的            数目                                   额的比例                    比例 中国星河证券 股份有限公司 光大证券股份 有限公司 华宝证券股份 有限公司 招商证券股份 有限公司 西南证券股份 有限公司 华西证券股份 有限公司 太平洋证券股 份有限公司 国泰君安证券 股份有限公司 中泰证券股份 有限公司   注：一、采纳证券筹办机构参与证券交易的模范   基金料理东谈主采纳财务情景精粹，筹办行动表率，合规风控才略和交易、磋议等作事才略较强的 证券筹办机构参与证券交易。具体模范如下：                             第 62页共 68页         国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问   （一）   实力淳朴，信誉精粹，注册成本不少于 3 亿元东谈主民币；   （二）   财务情景精粹，各项财务野心自大公司筹办情景雄厚；   （三）筹办行动稳健、表率；   （四）合规风控才略强，里面料理表率、严格，具备健全的内控轨制，具有完善的合规风控机 制，能险恶基金运作高度守密要求；   （五）不存在对拟提供交易、磋议作事一经形成或者可能形成不良影响的诉讼、仲裁或其他重 大事项；   （六）交易作事才略较强，具备居品运作所需的高效、安全的通信和硬件条件，交易设施险恶 居品证券交易的需要；   （七）磋议才略较强，能实时、全面地向基金料理东谈主提供高质地的宏不雅、行业、市集、个股的 分析磋议请问及全面丰富的信息作事；能根据基金料理东谈主所料理居品的特定要求，提供专门定制的 磋议作事；   （八）能协助基金料理东谈主拓展钞票料理业务和才略，促进基金料理东谈主业务发展等。   二、采纳证券筹办机构参与证券交易的范例   基金料理东谈主根据上述模范对拟合营证券筹办机构开展遵法拜谒、建立证券筹办机构白名单。基 金料理东谈主与白名单内的证券筹办机构订立交易单元使用契约，告知基金托管东谈主协同办理联系交易单 元租用手续。之后，基金料理东谈主如期对合营证券筹办机构开展作事评价，根据各证券筹办机构的研 究才略和质地、投资磋议作事水平、上市公司交流契机和投资研讨会质地等进行评选名次，并对排 名靠前的证券筹办机构在交易量的分拨上采取安妥的歪斜计谋。   基金料理东谈主如期评估、赞佩证券筹办机构白名单。如评估发现合营证券筹办机构不再适合上述 模范的，基金料理东谈主将其从证券筹办机构白名单中删除。若证券筹办机构所提供的作事不适合要求 的，基金料理东谈主可提前中止租用其交易单元。   三、请问期内租用证券公司交易单元的变更情况   本请问期内本基金交易单元退租西南证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司各 1 个席位。   四、由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项可能存在尾差。   五、本部分的数据统计时间区间与本请问的请问期一致；本公司网站败露的《国联安基金料理 有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》的请问期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者颐养上述请问统计时间区间的口径各异。                        第 63页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                                                               金额单元：东谈主民币元          债券交易               回购交易              权证交易               基金交易                  占当期              占当期                 占当期                占当期 券商                  债券成              回购成                 权证成                基金成 称呼   成交金额                 成交金额             成交金额             成交金额                  交总额              交总额                 交总额                交总额                  的比例              的比例                 的比例                的比例 中国 星河 证券   17，610，84   100.00                                     141，431，8                              -         -          -     -                95.18% 股份        9.00       %                                          53.50 有限 公司 光大 证券 股份           -        -      -         -          -     -            -        - 有限 公司 华宝 证券 股份           -        -      -         -          -     -                4.82%                                                                    .50 有限 公司 招商 证券 股份           -        -      -         -          -     -            -        - 有限 公司 西南 证券 股份           -        -      -         -          -     -            -        - 有限 公司 华西 证券 股份           -        -      -         -          -     -            -        - 有限 公司 太平 洋证 券股              -        -      -         -          -     -            -        - 份有 限公 司                                  第 64页共 68页         国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问 国泰 君安 证券            -    -      -         -        -      -   -        - 股份 有限 公司 中泰 证券 股份         -    -      -         -        -      -   -        - 有限 公司 序号             公告事项                      法定败露姿色      法定败露日历       国联安基金料理有限公司对于旗下部分基金       惠行为的公告       国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数       证券投资基金聚合基金 2023 年第 4 季度请问       国联安基金料理有限公司旗下一起基金 2023       年第 4 季度请问提醒性公告       国联安基金料理有限公司对于旗下部分基金       惠行为的公告       国联安基金料理有限公司对于旗下部分基金       加多万联证券为代销机构的公告       国联安基金料理有限公司对于旗下部分基金       加多中航证券为代销机构的公告       国联安基金料理有限公司对于旗下部分基金       参与华福证券联系费率优惠行为的公告       国联安基金料理有限公司旗下一起基金 2023       年年度请问提醒性公告       国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数       证券投资基金聚合基金 2023 年年度请问       国联安基金料理有限公司对于旗下部分基金       加多西南证券为代销机构的公告       国联安基金料理有限公司旗下一起基金 2024       年第 1 季度请问提醒性公告       国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数       证券投资基金聚合基金 2024 年第 1 季度请问       国联安基金料理有限公司对于旗下部分基金       惠行为的公告                            第 65页共 68页        国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问      国联安基金料理有限公司对于旗下部分基金      加多利得基金为代销机构的公告      国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数      料概要更新      国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数      年第 1 号）      国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数      料概要更新      国联安基金料理有限公司基金行业高等料理      东谈主员变更公告      国联安基金料理有限公司对于旗下部分基金      加多山西证券为销售机构的公告      国联安基金料理有限公司对于旗下部分基金      加多长江证券为销售机构的公告      国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数      证券投资基金聚合基金 2024 年第 2 季度请问      国联安基金料理有限公司旗下一起基金 2024      年第 2 季度请问提醒性公告      国联安基金料理有限公司对于提醒投资者注      骗行为的提醒性公告      国联安基金料理有限公司对于旗下部分基金      加多吉祥证券为销售机构的公告      国联安基金料理有限公司对于旗下部分基金      加多云湾基金为销售机构的公告      国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数      证券投资基金聚合基金 2024 年中期请问      国联安基金料理有限公司旗下一起基金 2024      年中期请问提醒性公告      国联安基金料理有限公司旗下一起基金 2024      年第 3 季度请问提醒性公告      国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数      证券投资基金聚合基金 2024 年第 3 季度请问      国联安基金料理有限公司旗下部分基金改聘      管帐师事务所的公告      国联安基金料理有限公司基金行业高等料理      东谈主员变更公告      国联安基金料理有限公司对于旗下部分基金      加多攀赢基金为销售机构的公告      国联安基金料理有限公司对于旗下部分基金      加多创金启富为销售机构的公告                       第 66页共 68页             国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问                        §12   影响投资者有野心的其他进击信息                 请问期内抓有基金份额变化情况                         请问期末抓有基金情况 投资者            抓有基金份额比                                 期初份    申购份  类别    序号      例达到或者超越                          赎回份额    抓有份额         份额占比                                  额      额                                                            .32                      日                   32 机构                                                            .38                      日                   38                                 居品独有风险 （1）抓有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生大王人赎回或连 续大王人赎回，中小投资者可能濒临赎回肯求需要与高比例投资者按同比例部分展期办理的风险，赎 回款项展期得到。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金料理东谈主进行基金财产变现可能会对基金钞票净值形成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回用度按商定将部分或一起归入基金钞票，可 能对基金钞票净值形成较大波动。 （3）基金范围较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金范围较小，从而使得基金投资及运作料理的难度加多。本基金 料理东谈主将赓续勤奋尽责，延长联系投资策略，力争完结投资方向。 召募的文献                                  第 67页共 68页          国联安上证科创板 50 成份交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金 2024 年年度请问   中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   网址：www.cpicfunds.com                                        国联安基金料理有限公司                                        二〇二五年三月三十一日                          第 68页共 68页