国产久v久a在线观看视频 东方红智远三年握有期夹杂型证券投资基            金    基金管制东谈主：上海东方证券金钱管制有限公司    基金托管东谈主：宁波银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 31 日                                            东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说   基金管制东谈主的董事会、董事保证本陈说所载贵寓不存在虚假纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的竟然性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律遭殃。今年度陈说也曾三分之二以 上寂然董事署名欢跃，并由董事长签发。   基金托管东谈主宁波银行股份有限公司根据本基金合同限定，于 2025 年 03 月 27 日复核了本报 告中的财务策动、净值施展、利润分拨情况、财务司帐陈说和投资组合陈说等内容，保证复核内 容不存在虚假纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金管制东谈主承诺以老诚信用、勤勉尽责的原则管制和哄骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日施展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募阐述书独特更新。   本陈说期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2 页 共 64 页                                                     东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说                                    第 3 页 共 64 页                                                    东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说                                   第 4 页 共 64 页                                              东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说                           §2 基金简介 基金称呼           东方红智远三年握有期夹杂型证券投资基金 基金简称           东方红智远三年握有夹杂 基金主代码          009576 基金运作方式         契约型通达式，但本基金对每份基金份额成立三年锁定握有期（红利                再投除外） 基金合同成效日        2020 年 6 月 23 日 基金管制东谈主          上海东方证券金钱管制有限公司 基金托管东谈主          宁波银行股份有限公司 陈说期末基金份额总      3，922，109，676.75 份 额 基金合同存续期        不依期 投资方针              本基金在严格戒指投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资                   管制，追求金钱净值的经久稳健增值。 投资策略              本基金将动态追踪海表里主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏不雅                   经济策动，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态、消                   费价钱指数等市集策动，全面评估上述各式重要策动，并预测其                   变动趋势。从而对股票、债券等大类金钱的风险和收益特征进行                   预测。通过定性和定量策动的分析，在方针收益条件下，追求风                   险最小化，最终确定大类金钱投资权重，已毕金钱合理配置。 功绩相比基准            沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估值诊疗）                   ×20%+银行活期入款利率（税后）×20% 风险收益特征            本基金是一只夹杂型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基                   金与货币市集基金，低于股票型基金。                   本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法则限定投资香港联合交                   易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市集                   波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对港股通机制下因投                   资环境、投资标的、市集轨制以及交易王法等各别带来的专有风                   险。        名堂                 基金管制东谈主                        基金托管东谈主 称呼               上海东方证券金钱管制有限公司                宁波银行股份有限公司         姓名       周陶                            朱广科 信息知道         筹商电话     021-53952888                  0574-87050338  负责东谈主         电子邮箱     service@dfham.com             custody-audit@nbcb.cn 客户服务电话           4009200808                    0574-83895886 传真               021-63326381                  0574-89103213 注册地址             上海市黄浦区中山南路 109 号 7            中国浙江宁波市鄞州区宁东路                  层-11 层                        345 号 办公地址             上海市黄浦区外马路 108 号供销             中国浙江宁波市鄞州区宁东路                               第 5 页 共 64 页                                                     东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说                    大厦 7 层-11 层                        345 号 邮政编码               200010                             315100 法定代表东谈主              杨斌                                 陆华裕 本基金采用的信息知道报纸称呼                      证券时报 登载基金年度陈说正文的管制东谈主互联网网                                     www.dfham.com 址 基金年度陈说备置地点                          上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 7 层    名堂                 称呼                                   办公地址            毕马威华振司帐师事务所                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威 司帐师事务所            （特殊平素合伙）                     大楼 8 层            中国证券登记结算有限遭殃 注册登记机构                                  北京市西城区太平桥大街 17 号            公司           §3 主要财务策动、基金净值施展及利润分拨情况                                                                金额单元：东谈主民币元 间数据和         2024 年                     2023 年                    2022 年 策动 本期已实              -718，534，873.84            -989，257，261.35           -632，258，839.53 现收益 本期利润           99，577，985.61          -1，283，156，584.41        -1，517，466，150.90 加权平均 基金份额                   0.0220                    -0.2200                    -0.2499 本期利润 本期加权 平均净值                    2.50%                    -21.66%                    -22.43% 利润率 本期基金 份额净值                    2.49%                    -20.45%                    -18.68% 增长率 末数据和         2024 年末                   2023 年末                    2022 年末 策动 期末可供            -1，174，728，054.70            -799，745，275.73             74，092，438.38 分拨利润 期末可供 分拨基金                   -0.2995                   -0.1536                     0.0122 份额利润                                  第 6 页 共 64 页                                                   东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 期末基金 金钱净值 期末基金 份额净值 计期末指         2024 年末                    2023 年末                     2022 年末 标 基金份额 累计净值                 -10.99%                      -13.15%                      9.18% 增长率 注：1、所述基金功绩策动不包括握有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后骨子收益水平要 低于所列数字。 除相关用度后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。 数（为期末余额，不是当期发生数）                。                份额净        份额净值         功绩相比       功绩相比基准      阶段        值增长        增长率标         基准收益       收益率尺度差            ①－③      ②－④                率①         准差②           率③          ④    曩昔三个月        -8.01%        1.31%      -1.52%             1.23%   -6.49%    0.08%    曩昔六个月        -0.46%        1.29%      11.50%             1.19%             0.10%     曩昔一年         2.49%        1.09%      13.40%             0.99%             0.10%     曩昔三年       -33.70%        1.27%     -11.66%             0.95%             0.32%  自基金合同成效                -10.99%        1.30%      -3.52%             0.93%   -7.47%    0.37%    起于今 注：本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调 整)*20%+银行活期入款利率(税后)*20%。本基金每个交易日对功绩相比基准根据设定的权重比例 进行再平衡处理，并用逐日连乘方式狡计得到指数基准的时候序列。                                   第 7 页 共 64 页                                     东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说      收益率变动的相比      相比 注：本基金合同成效日历为 2020 年 06 月 23 日，合同成效当年期间的相关数据和策动按骨子存续 期狡计，不按系数这个词天然年度进行折算。 注：本基金曩昔三年未进行利润分拨。                      第 8 页 共 64 页                                             东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说                          §4 管制东谈主陈说   本基金管制东谈主上海东方证券金钱管制有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国 证监会批准设立的券商系金钱管制公司。公司经中国证券监督管制委员会《对于核准东方证券股 份有限公司设立证券金钱管制子公司的批复》                    （证监许可2010518 号）批准，由东方证券股份有 限公司出资 3 亿元在原东方证券金钱管制业务总部的基础上成立。2013 年 8 月，公司成为首家获 得“公开召募证券投资基金管制业务经验”的证券公司。公司主要业务为证券金钱管制业务和公 开召募证券投资基金业务。   舍弃 2024 年 12 月 31 日，公司共管制公募基金 111 只，居品类型涵盖股票型基金、夹杂型基 金、债券型基金、指数型基金、货币型基金和 FOF 基金。              任本基金的基金司理               （助理）期限            证券从  姓名    职务                                           阐述                                 业年限              任职日历       离任日历                                         上海东方证券金钱管制有限公司基金经                                         理，2021 年 03 月于今任东方红启阳三年                                         握有期夹杂型证券投资基金基金司理、                                         期夹杂型证券投资基金基金司理、2022       上海东方                                         年 09 月于今任东方红中国上风活泼配置       证券金钱  郭乃          2023 年 6                   夹杂型证券投资基金基金司理、2023 年       管制有限               -      11 年   幸           月3日                       04 月于今任东方红先进制造夹杂型证券       公司基金                                         投资基金基金司理、2023 年 06 月于今任       司理                                         东方红智远三年握有期夹杂型证券投资                                         基金基金司理。上海交通大学经济学博                                         士。曾任上海东方证券金钱管制有限公司                                         行业研究员、投资操纵东谈主、投资司理。具                                         备证券投资基金从业经验。 注：1、上述表格内基金首任基金司理“任职日历”指基金合同成效日，“离任日历”指根据公司 决定确定的解聘日历；对而后非首任基金司理，基金司理的“任职日历”和“离任日历”均指根 据公司决定确定的聘用日历妥协聘日历。 注：本基金基金司理本陈说期末未兼任私募金钱管制谋划投资司理。                              第 9 页 共 64 页                                     东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说   本基金基金司理本陈说期末未兼任私募金钱管制谋划投资司理。   本陈说期，上海东方证券金钱管制有限公司作为本基金管制东谈主，严格慑服《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》、         《中华东谈主民共和国证券法》                    、基金合同以独特它筹商法律法则的限定，本着老诚 信用、勤勉尽责的原则管制和哄骗基金金钱，为基金份额握有东谈主谋求最大利益，无损伤基金握有 东谈主利益的行动，本基金投资组合合适筹商法则及基金合同的商定。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                     《证券投资基金管制公司平正交易轨制率领见识》 等相关法律法则对于平正交易的限定，公司建立了与平正交易相关的戒指轨制、历程以及信息披 露法度等，保证公司在投资管制行动中平正对待各投资组合，珍惜不同投资组合之间进行利益输 送，并依期对同向交易、反向交易和极端交易行动进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中 的平正交易模块进行交易本质和分拨，风险管制部对公司各投资组合及组合之间的交易行动进行 过后分析，校验平正交易本质情况。对于同向交易，风险管制部侧重于对公司管制的不同居品（包 含了公募居品、私募居品）的举座收益率各别、投资类别（股票、债券）的收益率各别进行分析， 对相连四个季度期间内交易所竞价交易的系数交易记录，在不同期间窗下（如日内、3 日内、5 日 内）的同向交易价差按两两组合进行显赫性磨练，并根据显赫性磨练斥逐，对合适极端交易筛选 条件并卓绝限定阈值的交易记录，通过逐笔搜检或抽样分析的方法，分析相应交易行动的平正性。 对于反向交易，原则上粗鄙组合间的日内反向交易，全王人按照筹商指数组成比例进行投资的投资 组合除外。如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投资司理提供投资依据，经投资决策委员 会审慎审批后留档备查。陈说期内未发现公司管制的投资组合间存在违犯平正交易原则的交易行 为。   本基金管制东谈主一贯平正对待旗下管制的系数基金和组合，制定并严格慑服相应的轨制和历程， 通过系统和东谈主工等方式在各要领严格戒指交易平正本质。陈说期内，本公司严格本质了《证券投 资基金管制公司平正交易轨制率领见识》和《上海东方证券金钱管制有限公司平正交易轨制》等 限定。   本基金基金司理本陈说期末未兼任私募金钱管制谋划投资司理。                     第 10 页 共 64 页                                       东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说   陈说期内未发现本基金存在可能导致不屈正交易和利益输送的极端交易行动。   陈说期内，公司旗下系数投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量卓绝该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，为指数投资组合因追踪指数需要和其他组 合发生的反向交易。 创业板指高潮 13.2%。分板块看，施展较好的是金融、通讯、家电，较差的是医药、农林牧渔、食 品饮料、好意思容顾问等内需相关行业。   雅致 2024 年，经济运行总体镇定，尤其是出口和开辟更新的需求带来了工业出产和制造业的 投资韧性，而举座需求主要受到房地产影响偏弱，本钱市集此前举座施展较弱，在三季度后期到 四季度，政策端施展出了强有劲的稳固宏不雅经济、托底房地产、化解所在债务的决心，尤其对于 本钱市集的积极稳固作风尤为显赫，晋升了市集信心，市集出现了大幅的上升。   本基金晋升了组合的平衡性，在策略上加大了对于国度重心发展、故意于促进社会科技逾越 行业的配置。我加大了对具备全球化才能的企业的布局，在百年未有之大变局的风景下，具有远 见的布局较早、才能储备更全面的全球化企业对变局的适合力更强，改日有契机享受更高的估值 溢价；此外，全球处于科技立异波澜中，对受益和拥抱科技立异的企业亦然机遇；对于与内需相 关的传统行业，包括相关的挥霍和制造业，在握续的经济转型过程中相对施展较弱，对其的投资 应愈加严慎。   策略上，举座市集已脱离此前较为悲不雅的状态，市集热门不休，投资上应愈加主动积极。从 方法论上，我坚握交运的行业，颖慧的公司，合理的估值。当前，概况招架经济波动的稳固行业 以及有本事逾越的科技行业王人是改日可能出现好的投资契机的行业。对于新经济尤其是科技领域， 曩昔的一年进展很快，我加多了该标的的温雅度和配置，改日策略上将愈加温雅科技逾越带来的 投资契机。   松抄本陈说期末，本基金份额净值为 0.8901 元，份额累计净值为 0.8901 元。本陈说期基金 份额净值增长率为 2.49%，同期功绩相比基准收益率为 13.40%。   在此前的陈说中我分析了中国经济经久发展后劲雄壮以及强盛的竞争上风，有了这么的信念，                       第 11 页 共 64 页                                   东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 在短期经济面对困难的时候也不会过于悲不雅。中国经济发展的后劲雄壮，潜在增速仍将经久高于 全球水平；内需市集很大，也对基本的经济发展酿成复旧；中国制造业的竞争上风较着，新能源 电动车等新兴制造业保握全球启程点。而曩昔的一年多，中国在科技领域的施展更是令东谈主咋舌，尤 其是近期在 AI 领域的雄壮逾越，使投资者意志到即使在海外的本事顽固和脱钩的影响下，中国能 依靠自己发展出自主可控的本事，这愈加执意了我对于中经久的发展信心。曩昔一年科技上的进 步施展，骨子上是经过了经久的累积到了获利时期的体现，它得益于政策的握续支握、多量极具 企业家精神的创业者的不懈勤恳以及中国曩昔三十年西宾水平晋升带来的多量高本事工程东谈主才红 利上风。从这些特质来看，虽有百年未有之大变局的冲击，改日经济发展的空间、本钱市集的机 会也会恒久存在。   短期看，2025 年外部环境的不确定性加大，出口有放缓风险，政策端将愈加积极有为，中国 经济的驱能源可能由外需转向内需，如何有用的复原内需的信心是短期需要温雅的重心。对于证 券市集，也曾脱离了前两年较为悲不雅的状态，市集热门不休，在当前的经济阶段，投资契机结构 性特征较着，科技逾越相关的个股受益；此外，跟着国内中经久投资的资金入市边界的增长，能 握续提供股东答复的公司的契机也会握续。   公司日常监察稽核使命东要由合规稽核部和风险管制部根据职责单干开展，2024 年开展了如 下主要使命：   在合规管制履职方面：            （1）切实履行日常合规管制职责，包括合规审查、合规搜检与稽核、 合规扣问、合规宣导与培训、合规陈说、监管相通与合作；（2）强化落实职工执业行动管制，包 括进一步加强职工投资行动管制，握续强化执业行动监测，完善即时通讯器具管控，优化新职工 入职合规审查与新任投资东谈主员上岗前说话机制；                     （3）稳步跟进各样法律事务；                                  （4）促进公司居品 转型、业务鼓励。   在风险管制履职方面：            （1）切实履行日常风险管制职责，作念到预先、事中、过后风险管制， 按时完成表里部各样依期风控陈说及数据报送，并对公司风控策动进行握续监测；（2）结合公司 业务发展动态，开展多维度专项分析；（3）温雅行业趋势变化，全力支握新业务开展。   本陈说期内，本基金管制东谈主严格慑服企业司帐准则、中国证监会相关限定、中国证券投资基 金业协会相关率领和基金合同对于估值的商定，对基金所握有的投资品种进行估值，本基金托管 东谈主根据法律法则要求履行估值及净值狡计的复核遭殃。基金份额净值由基金管制东谈主完成估值后， 经基金托管东谈主复核无误后由基金管制东谈主对外公布。                   第 12 页 共 64 页                                     东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说   本基金管制东谈主对投资品种进行估值时原则上应保握估值法度和本事的一致性，对旗下管制的 不同居品握有的具有相似特征的团结投资品种的估值诊疗原则、法度及本事应当一致（中国证监 会限定的特殊品种除外）           。为了保险基金能竟然、准确地反应投资品种的公允价值，本基金管制东谈主 授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和诊疗由总司理办公会审议 决定。运营部是估值委员会的日常就业机构。本基金管制东谈主估值委员和估值东谈主员均具有专科胜任 才能和相关使命经历。   本基金本陈说期内未进行利润分拨。   陈说期内，本基金未出现相连二十个使命日基金份额握有东谈主数目发火二百东谈主或者基金金钱净 值低于五千万元的情形。                 §5 托管东谈主陈说   本陈说期内，本托管东谈主在东方红智远三年握有期夹杂型证券投资基金（以下称“本基金”                                         ）的 托管过程中，严格慑服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》独特他筹商法律法则、基金合同和托 管契约的筹商限定，不存在损伤基金份额握有东谈主利益的行动，全王人守法尽责地履行了应尽的义务。     明   本陈说期内，本托管东谈主根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》独特他筹商法律法则、基金 合同和托管契约的限定，对本基金管制东谈主的投资运作进行了必要的监督，对基金金钱净值的狡计、 基金份额申购赎回价钱的狡计以及基金用度开支等方面进行了谨慎地复核，未发现本基金管制东谈主 存在损伤基金份额握有东谈主利益的行动。   本陈说中的财务策动、净值施展、收益分拨情况、财务司帐陈说（注：                                 “财务司帐陈说”中的 “各关联方投本钱基金的情况”、“金融器具风险及管制”部分以及“基金份额握有东谈主信息”部分 均未在托管东谈主复核范围内）            、投资组合陈说等数据竟然、准确和齐备。                     §6 审计陈说 财务报表是否经过审计      是                     第 13 页 共 64 页                                      东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 审计见识类型           尺度无保属见识 审计陈说编号           毕马威华振审字第 2501357 号 审计陈说标题           审计陈说                  东方红智远三年握有期夹杂型证券投资基金全体基金份额 审计陈说收件东谈主                  握有东谈主                  咱们审计了后附的东方红智远三年握有期夹杂型证券投资                  基金（以下简称“该基金”     ）财务报表，包括 2024 年 12 月                  及相关财务报表附注。                  咱们以为，后附的财务报表在系数要紧方面按照中华东谈主民                  共和国财政部颁布的企业司帐准则、     《金钱管制居品相关会 审计见识                  计处理限定》   （以下合称“企业司帐准则”）及财务报表附注                  国证监会”   ）和中国证券投资基金业协会发布的筹商基金行                  业实务操作的限定编制，公允反应了该基金 2024 年 12 月                  况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则（以下简称“审计准则”）                  的限定本质了审计使命。审计陈说的“注册司帐师对财务报                  表审计的遭殃”部分进一步阐发了咱们在这些准则下的责 酿成审计见识的基础        任。按照中国注册司帐师干事谈德守则，咱们寂然于该基                  金，并履行了干事谈德方面的其他遭殃。咱们服气，咱们获                  取的审计把柄是充分、安妥的，为发表审计见识提供了基                  础。 强调事项             - 其他事项             -                  该基金管制东谈主上海东方证券金钱管制有限公司（以下简称                  “该基金管制东谈主”）管制层对其他信息负责。其他信息包括                  该基金 2024 年年度陈说中涵盖的信息，但不包括财务报表                  和咱们的审计陈说。                  咱们对财务报表发表的审计见识不涵盖其他信息，咱们也                  分歧其他信息发表任何风景的鉴证论断。 其他信息             结合咱们对财务报表的审计，咱们的遭殃是阅读其他信息，                  在此过程中，辩论其他信息是否与财务报表或咱们在审计                  过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错                  报。                  基于咱们已本质的使命，如果咱们确定其他信息存在要紧                  错报，咱们应当陈说该事实。在这方面，咱们无任何事项需                  要陈说。                  该基金管制东谈驾御理层负责按照企业司帐准则及财务报表附 管制层和治理层对财务报表的责   注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协 任                会发布的筹商基金行业实务操作的限定编制财务报表，使                  其已毕公允反应，并假想、本质和爱戴必要的里面戒指，以                      第 14 页 共 64 页                                    东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说                  使财务报表不存在由于作弊或虚假导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，该基金管制东谈驾御理层负责评估该基金                  的握续谋划才能，知道与握续谋划相关的事项（如适用），                  并哄骗握续谋划假定，除非该基金预测在算帐时金钱无法                  按照公允价值处置。                  该基金管制东谈主治理层负责监督该基金的财务陈说过程。                  咱们的方针是对财务报表举座是否不存在由于作弊或虚假                  导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计见识的审                  计陈说。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计                  准则本质的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或虚假导致，如果合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则频繁以为错报是要紧的。                  在按照审计准则本质审计使命的过程中，咱们哄骗干事判                  断，并保握干事怀疑。同期，咱们也本质以下使命：                  (1)识别和评估由于作弊或虚假导致的财务报表要紧错报                  风险，假想和实施审计法度以应酬这些风险，并获取充分、                  安妥的审计把柄，作为发表审计见识的基础。由于作弊可能                  波及团结、伪造、挑升遗漏、虚假述说或凌驾于里面戒指之                  上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发                  现由于虚假导致的要紧错报的风险。                  (2)了解与审计相关的里面戒指，以假想得当的审计法度， 注册司帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面戒指的有用性发表见识。 任                  (3)评价该基金管制东谈驾御理层选用司帐政策的得当性和作                  出司帐意想及相关知道的合感性。                  (4)对该基金管制东谈驾御理层使用握续谋划假定的得当性得                  出论断。同期，根据获取的审计把柄，就可能导致对该基金                  握续谋划才能产生要紧疑虑的事项或情况是否存在要紧不                  确定性得出论断。如果咱们得出论断以为存在要紧不确定                  性，审计准则要求咱们在审计陈说中提请报表使用者珍惜                  财务报表中的相关知道；如果知道不充分，咱们应当发表非                  无保属见识。咱们的论断基于舍弃审计陈说日可取得的信                  息。关联词，改日的事项或情况可能导致该基金不可握续经                  营。                  (5)评价财务报表的总体列报（包括知道）、结构和内容，并                  评价财务报表是否公允反应相关交易和事项。                  咱们与该基金管制东谈主治理层就谋划的审计范围、时候安排                  和要紧审计发现等事项进行相通，包括相通咱们在审计中                  识别出的值得温雅的里面戒指裂缝。 司帐师事务所的称呼        毕马威华振司帐师事务所（特殊平素合伙） 注册司帐师的姓名         张楠                    李博 司帐师事务所的地址        北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 审计陈说日历           2025 年 3 月 27 日                    第 15 页 共 64 页                                                 东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说                           §7 年度财务报表 司帐主体：东方红智远三年握有期夹杂型证券投资基金 陈说截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1        342，434，122.32         281，984，118.62 结算备付金                                    15，922，062.36         218，028，057.82 存出保证金                                         330，018.03         1，583，165.90 交易性金融金钱                  7.4.7.2      3，168，489，762.85       3，996，699，382.99 其中：股票投资                               3，168，489，762.85       3，684，501，770.97      基金投资                                              -                      -      债券投资                                              -       312，197，612.02      金钱支握证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 繁衍金融金钱                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融金钱                 7.4.7.4        120，000，000.00                        - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      金钱支握证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收算帐款                                                  -        78，029，728.74 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                          18，643.95            55，495.54 递延所得税金钱                                                -                      - 其他金钱                     7.4.7.8                       -                      - 金钱总共                                  3，647，194，609.51       4，576，379，949.61                                          本期末                    上年度末      欠债和净金钱              附注号 负 债： 短期借钱                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融金钱款                                              -                      - 应付算帐款                                   138，935，723.59           1，318，491.52 应付赎回款                                    12，260，060.28          45，972，434.13                               第 16 页 共 64 页                                                  东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 应付管制东谈主薪金                                      3，615，426.91               4，674，099.09 应付托管费                                          602，571.15                779，016.53 应付销售服务费                                                    -                      - 应付投资参谋人费                                                    -                      - 应交税费                                                14.90                         - 应付利润                                                       -                      - 递延所得税欠债                                                    -                      - 其他欠债                     7.4.7.9               619，504.92               1，159，403.15 欠债算计                                       156，033，301.75              53，903，444.42 净金钱： 实收基金                    7.4.7.10         3，922，109，676.75           5，207，361，380.38 其他概括收益                  7.4.7.11                           -                      - 未分拨利润                   7.4.7.12          -430，948，368.99            -684，884，875.19 净金钱算计                                    3，491，161，307.76           4，522，476，505.19 欠债和净金钱总共                                 3，647，194，609.51           4，576，379，949.61 注： 陈说截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8901 元，基金份额总额 3，922，109，676.75 份。 司帐主体：东方红智远三年握有期夹杂型证券投资基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东谈主民币元                                             本期                    上年度可比期间        项 目           附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                         年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                   155，674，418.41           -1，187，556，528.64 其中：入款利息收入           7.4.7.13                1，569，978.37                2，011，296.59       债券利息收入                                          -                           -    金钱支握证券                                                       -                           - 利息收入    买入返售金融 金钱收入       其他利息收入                                          -                           -                                          -664，326，983.82             -895，687，145.90 “-”填列） 其中：股票投资收益           7.4.7.14             -757，580，342.30             -984，694，512.60       基金投资收益                                          -                           -       债券投资收益        7.4.7.15                3，497，744.78                2，317，711.89    金钱支握证券 投资收益                                第 17 页 共 64 页                                                   东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说       贵金属投资收 益       繁衍器具收益        7.4.7.18                           -                         -       股利收益          7.4.7.19               89，755，613.70             86，689，654.81    以摊余成本计 量的金融金钱辩别确                                              -                         - 认产生的收益       其他投资收益                                           -                         - （损失以“-”号填           7.4.7.20              818，112，859.45            -293，899，323.06 列）                                                        -                         - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总支拨                                  56，096，432.80             95，600，055.77 其中：暂估管制东谈主报                                                        -                         - 酬 其中：卖出回购金融                                                        -                         - 金钱支拨 三、利润总额（亏本 总额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                -                         - 四、净利润（净亏本 以“-”号填列） 五、其他概括收益的                                                        -                         - 税后净额 六、概括收益总额                                   99，577，985.61       -1，283，156，584.41 司帐主体：东方红智远三年握有期夹杂型证券投资基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                                本期       名堂                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      实收基金                未分拨利润                净金钱算计                                  第 18 页 共 64 页                                                  东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 一、上期期末净金钱         5，207，361，380.38     -684，884，875.19       4，522，476，505.19 二、本期期初净金钱         5，207，361，380.38     -684，884，875.19       4，522，476，505.19 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填        -1，285，251，703.63     253，936，506.20       -1，031，315，197.43 列） （一）   、概括收益总                                 -       99，577，985.61             99，577，985.61 额 （二）   、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数       -1，285，251，703.63           154，358，520.59       -1，130，893，183.04 （净金钱减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款          11，702，034.73       -1，283，820.04             10，418，214.69                  -1，296，953，738.36     155，642，340.63       -1，141，311，397.73 款 （三）、本期向基金 份额握有东谈主分拨利 润产生的净金钱变                        -                   -                        - 动（净金钱减少以 “-”号填列） 四、本期期末净金钱         3，922，109，676.75     -430，948，368.99       3，491，161，307.76                                          上年度可比期间      名堂                        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                      实收基金               未分拨利润               净金钱算计 一、上期期末净金钱         6，088，848，434.00     559，003，062.61        6，647，851，496.61 二、本期期初净金钱         6，088，848，434.00     559，003，062.61        6，647，851，496.61 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填          -881，487，053.62   -1，243，887，937.80      -2，125，374，991.42 列） （一）   、概括收益总                                 -    -1，283，156，584.41      -1，283，156，584.41 额 （二）   、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数               -881，487，053.62      39，268，646.61         -842，218，407.01 （净金钱减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款          18，250，798.55          426，225.66             18，677，024.21                    -899，737，852.17      38，842，420.95         -860，895，431.22 款 （三）   、本期向基金                                 -                   -                        - 份额握有东谈主分拨利                                第 19 页 共 64 页                                             东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 润产生的净金钱变 动（净金钱减少以 “-”号填列） 四、本期期末净金钱      5，207，361，380.38   -684，884，875.19    4，522，476，505.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈说 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：         张锋                        汤琳                  陈培     基金管制东谈主负责东谈主              驾御司帐使命负责东谈主                 司帐机构负责东谈主   东方红智远三年握有期夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”                               ）经中国证券监督管制委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可2020832 号《对于准予东方红智远三年握有期夹杂型证 券投资基金注册的批复》核准，由上海东方证券金钱管制有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》和《东方红智远三年握有期夹杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为 契约型通达式基金，存续期限不定，初度设立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 第 0501 号验资陈说给予考证。经向中国证监会备案，                           《东方红智远三年握有期夹杂型证券投资基 金基金合同》于 2020 年 6 月 23 日稳健成效，                            基金合同成效日的基金份额总额为 1，624，020，401.42 份基金份额，其中认购资金利息折合 208，160.62 份基金份额。本基金的基金管制东谈主为上海东方证 券金钱管制有限公司，基金托管东谈主为宁波银行股份有限公司。   根据《东方红智远三年握有期夹杂型证券投资基金基金合同》的相关限定，本基金每份基金 份额成立 3 年锁定握有期，由红利再投资而来的基金份额不受锁定握有期的限定。锁定握有期指 基金合同成效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购肯求日（对申购份额而言，下同）或基 金份额解救转入肯求日（对解救转入份额而言，下同）起（即锁定握有期肇端日），至基金合同生 效日、基金份额申购肯求日或基金份额解救转入肯求日次 3 年的年度对日前一日（即锁定握有期 到期日）止。每份基金份额的锁定握有期收尾后即参预通达握有期，自其通达握有期首日起才可 以办理赎回及解救转出业务，每份基金份额的通达握有期首日为锁定握有期肇端日次 3 年的年度 对日，若该年度对日为非使命日或不存在对应日历的，则顺延至下一个使命日。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《东方红智远三年握有期夹杂型证券投资基金基 金合同》的筹商限定，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票及存托凭证（含中小板、                             第 20 页 共 64 页                                        东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 创业板独特他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国 内照章刊行的国度债券、所在政府债、政府支握机构债、金融债券、公开刊行的次级债券、中央 银行单子、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可解救债券、可分离 交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券）、债券回购、银行入款（包括契约存 款、见知入款、依期入款等）、同行存单、货币市集器具、金钱支握证券、股指期货、股票期权、 国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会相关限定）                                        。本基 金可根据相关法律法则和基金合同的商定，参与融资融券业务中的融资业务。如法律法则或监管 机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行安妥法度后，不错将其纳入投资范围。本基 金于股票金钱投资（含存托凭证）的比例不低于基金金钱的 60%（其中投资于港股通标的股票的比 例占股票金钱的 0%-50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需 交纳的交易保证金后，保握现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例算计不低于基金金钱 净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的功绩相比基准为： 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估值诊疗）×20%+银行活期入款利率（税后） ×20%。   本基金财务报表以握续谋划为基础编制。   本基金财务报表合适中华东谈主民共和国财政部（以下简称“财政部”                               ）颁布的企业司帐准则和《资 产管制居品相关司帐处理限定》（以下合称“企业司帐准则”）的要求，同期亦按照中国证监会颁 布的《证券投资基金信息知道 XBRL 模板第 3 号》                                      、中国证券投资基金业协 会（以下简称“基金业协会”             ）颁布的《证券投资基金司帐核算业务率领》及财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他筹商基金行业实务操作的限定编制财务报表。   本基金财务报表合适财政部颁布的企业司帐准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金 业协会发布的筹商基金行业实务操作的限定的要求，竟然、齐备地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务景象、2024 年度的谋划效果和净金钱变动情况。   本基金司帐年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东谈主民币，编制财务报表采取的货币为东谈主民币。本基金采用记账本位币                        第 21 页 共 64 页                                    东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。   （a）金融金钱的分类   本基金的金融器具包括股票投资、债券投资、金钱支握证券投资、买入返售金融金钱等。   本基金频繁根据管制金融金钱的业务模式和金融金钱的合同现款流量特征，在开动阐发时将 金融金钱分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱、以公允价值计量且 其变动计入其他概括收益的金融金钱及以摊余成本计量的金融金钱。   除非本基金改变管制金融金钱的业务模式，在此情形下，系数受影响的相关金融金钱在业务 模式发生变更后的首个陈说期间的第一天进行重分类，不然金融金钱在开动阐发后不得进行重分 类。   本基金将同期合适下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱， 分类为以摊余成本计量的金融金钱：   -本基金管制该金融金钱的业务模式所以收取合同现款流量为方针；   -该金融金钱的合同要求限定，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额 为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融金钱外，本基金将其余系数的金融金钱分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融金钱。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他概括收 益的金融金钱。   管制金融金钱的业务模式，是指本基金如何管制金融金钱以产生现款流量。业务模式决定本 基金所管制金融金钱现款流量的开首是收取合同现款流量、出售金融金钱照旧两者兼有。本基金 以客不雅事实为依据、以重要管制东谈主员决定的对金融金钱进行管制的特定业务方针为基础，确定管 理金融金钱的业务模式。   本基金对金融金钱的合同现款流量特征进行评估，以确定相关金融金钱在特定日历产生的合 同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融金钱 在开动阐发时的公允价值；利息包括对货币时候价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风 险、以独特他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融金钱合同现款流 量的时候溜达或金额发生变更的合同要求进行评估，以确定其是否餍足上述合同现款流量特征的 要求。   （b）金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以摊余成本计                    第 22 页 共 64 页                                    东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 量的金融欠债。   -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   该类金融欠债包括交易性金融欠债（含属于金融欠债的繁衍器具）和指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融欠债。   -以摊余成本计量的金融欠债   开动阐发后，对于该类金融欠债采取骨子利率法以摊余成本计量。   本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   （a）金融器具的开动阐发   金融金钱和金融欠债在本基金成为相关金融器具合同要求的一方时，于金钱欠债表内阐发。   在开动阐发时，金融金钱及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融金钱或金融欠债，相关交易用度径直计入当期损益；对于其他类别的金融金钱或 金融欠债，相关交易用度计入开动阐发金额。   （b）金融器具的后续计量   -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱   开动阐发后，对于该类金融金钱以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和 股利收入）计入当期损益，除非该金融金钱属于套期关系的一部分。   -以摊余成本计量的金融金钱   开动阐发后，对于该类金融金钱采取骨子利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于 任何套期关系的一部分的金融金钱所产生的利得或损失，在辩别阐发、重分类、按照骨子利率法 摊销或阐发减值时，计入当期损益。   -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   开动阐发后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，除与套期司帐筹商外，产生的利 得或损失（包括利息用度）计入当期损益。   -以摊余成本计量的金融欠债   开动阐发后，对于该类金融欠债采取骨子利率法以摊余成本计量。   （c）金融器具的辩别阐发   餍足下列条件之一时，本基金辩别阐发该金融金钱：   -收取该金融金钱现款流量的合同权力辩别；   -该金融金钱已改变，且本基金将金融金钱系数权上简直系数的风险和薪金改变给转入方；                    第 23 页 共 64 页                                     东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说   -该金融金钱已改变，天然本基金既莫得改变也莫得保留金融金钱系数权上简直系数的风险和 薪金，然而烧毁了对该金融金钱戒指。   金融金钱举座改变餍足辩别阐发条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：   -所改变金融金钱在辩别阐发日的账面价值；   -因改变金融金钱而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的当前义务也曾撤消的，本基金辩别阐发该金融欠债（或该部分金 融欠债）。   （d）金融器具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对下列名堂进行减值司帐处理并阐发损失准备：   -以摊余成本计量的金融金钱   本基金握有的其他以公允价值计量的金融金钱不适用预期信用损失模子。   预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生失约的风险为权重的金融器具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指本基金按照原骨子利率折现的、根据合同应收的系数合同现款流量与预期收取的系数现款流 量之间的差额，即沿路现款穷苦的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需辩论的最经久限为面对信用风险的最长合同期限（包括考 虑续约遴荐权）       。   系数这个词存续期预期信用损失，是指因金融器具系数这个词预测存续期内系数可能发生的失约事件而导 致的预期信用损失。   改日 12 个月内预期信用损失，是指因金钱欠债表日后 12 个月内（若金融器具的预测存续期 少于 12 个月，则为预测存续期）可能发生的金融器具失约事件而导致的预期信用损失，是系数这个词存 续期预期信用损失的一部分。   本基金对餍足下列情形的金融器具按照独特于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量其损 失准备，对其他金融器具按照独特于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：   -该金融器具在金钱欠债表日只具有较低的信用风险；或   -该金融器具的信用风险自开动阐发后并未显赫加多。   预期信用损失准备的列报   为反应金融器具的信用风险自开动阐发后的变化，本基金在每个金钱欠债表日从头计量预期 信用损失，由此酿成的损失准备的加多或转回金额，应行为为减值损失或利得计入当期损益。对 于以摊余成本计量的金融金钱，损失准备抵减该金融金钱在金钱欠债表中列示的账面价值。                     第 24 页 共 64 页                                    东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说   核销   如果本基金不再合理预期金融金钱合同现款流量概况沿路或部分收回，则径直减记该金融资 产的账面余额。这种减记组成相关金融金钱的辩别阐发。这种情况频繁发生在本基金确定债务东谈主 莫得金钱或收入开首可产生鼓胀的现款流量以偿还将被减记的金额。然而，被减记的金融金钱仍 可能受到本基金催收到期款项相关本质行动的影响。   已减记的金融金钱以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项金钱所能收到或者改变一项 欠债所需支付的价钱。   本基金在确定相关金融金钱和金融欠债的公允价值时，根据企业司帐准则的限定采取在当前 情况下适用而且有鼓胀可利用数据和其他信息支握的估值本事。   存在活跃市集且概况获取相似金钱或欠债报价的金融器具，在估值日有报价的，除司帐准则 限定的情况外，将该报价不加诊疗地应用于该金钱或欠债的公允价值计量；估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，采取最近交易日的报价确定公允价值。有充足 把柄标明估值日或最近交易日的报价不可竟然反应公允价值的，对报价进行诊疗，确定公允价值。 与上述金融器具相似，但具有不同特征的，以相似金钱或欠债的公允价值为基础，并在估值本事 中辩论不同特征要素的影响。特征是指对金钱出售或使用的限定等，如果该限定是针对金钱握有 者的，那么在估值本事中不应将该限定作为特征辩论。此外，本基金不辩论因其多量握有相关资 产或欠债所产生的溢价或折价。   对不存在活跃市集的金融器具，采取在当前情况下适用而且有鼓胀可利用数据和其他信息支 握的估值本事确定公允价值。采取估值本事确定公允价值时，优先使用可不雅察输入值，惟有在无 法取得相关金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，参考雷同金融器具的 现行市价及要紧变化等要素，对估值进行诊疗并确定公允价值。   金融金钱和金融欠债在金钱欠债表内分别列示，莫得互相抵销。然而，同期餍足下列条件的， 以互相抵销后的净额在金钱欠债表内列示：   -本基金具有抵销已阐发金额的法定权力，且该种法定权力是当前可本质的；   -本基金谋划以净额结算，或同期变现该金融金钱和反璧该金融欠债。                    第 25 页 共 64 页                                     东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日认列。上述申购和赎 回分别包括基金解救所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分拨利润和公允价值变动损益，包括已已毕损益平准金和未已毕损益平准金。已已毕损益 平准金指根据交易肯求日申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已已毕损益占净金钱比例狡计 的金额。未已毕损益平准金指根据交易肯求日申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的未已毕损 益占净金钱比例狡计的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日进行阐发和计量， 并于司帐期末全额转入未分拨利润。   利息收入   入款利息收入是按借出货币资金的时候和骨子利率狡计确定。   买入返售金融金钱在资金骨子占用期间内按骨子利率法逐日阐发为利息收入。   投资收益   股票投资收益、债券投资收益、金钱支握证券投资收益和繁衍器具收益按相关金融金钱于处 置日成交金额与其开动计量金额的差额阐发，处置时产生的交易用度计入投资收益。   股利收益按上市公司宣告的分成派息比例狡计的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个东谈主所得 税后的净额阐发。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其握有期间，按票面金额和票面利率 狡计的利息计入投资收益。   公允价值变动收益   公允价值变动收益核算基金握有的采取公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融金钱、繁衍器具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变 动酿成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期 损益的债券投资在握有期间按票面利率狡计的利息。   本基金的管制东谈主薪金和托管费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和狡计方法逐日阐发。   以摊余成本计量的金融欠债在握有期间阐发的利息支拨按骨子利率法狡计。                     第 26 页 共 64 页                                      东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 分拨决策以公告为准，若基金合同成效发火 3 个月则可不进行收益分拨； 额的锁定握有期收尾后，收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利 或将现款红利自动转为基金份额进行再投资，若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现 金分成； 每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币入账。   外币货币性名堂，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额径直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性名堂，于估值日采取估值日的即期汇率折算为 东谈主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。   本基金以里面组织结构、管制要求、里面陈说轨制为依据确定谋分裂部，以谋分裂部为基础 确定陈说分部。   本基金现在以一个谋分裂部运作，不需要进行分部陈说的知道。   编制财务报表时，本基金需要哄骗意想和假定，这些意想和假定会对司帐政策的应用及金钱、 欠债、收入和支拨的金额产生影响。骨子情况可能与这些意想不同。本基金对意想波及的重要假 设和不确定要素的判断进行握续评估，司帐意想变更的影响在变更当期和改日期间给予阐发。   对于证券交易所上市的股票，若出现要紧事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活 跃）等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证券监督管制委员会对于证券投资基 金估值业务的率领见识》           ，根据具体情况采取《对于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的 见知》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值本事进行估值。   对于在刊行时明确一依期限限售期的股票，根据中基协发20176 号《对于发布金投资理会受限股票估值率领（试行）>的见知》                      ，在估值日按照理会受限股票狡计公式确定估值                      第 27 页 共 64 页                                       东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 日理会受限股票的价值。   根据《对于固定收益品种的估值处理尺度》在银行间债券市集、上海证券交易所、深圳证券 交易所、北京证券交易所及中国证券监督管制委员会招供的其他交易场合上市交易或挂牌转让的 固定收益品种（估值处理尺度另有限定的除外），采取第三方估值基准服务机构提供的价钱数据进 行估值或减值。   本基金本陈说期未发生司帐政策变更。   本基金本陈说期未发生司帐意想变更。   本基金在本陈说期间无用阐述的司帐时弊更正。   根据财税2002128 号《对于通达式证券投资基金筹商税收问题的见知》                                       、财税200478 号文 《对于证券投资基金税收政策的见知》、财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利辩别化 个东谈主所得税政策筹商问题的见知》、财税2015101 号《对于上市公司股息红利辩别化个东谈主所得税 政策筹商问题的见知》          、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于连续实施世界中小 企业股份转让系统挂牌公司股息红利辩别化个东谈主所得税政策的公告》、财税201481 号文《对于 沪港股票市集交易互联互通机制试点筹商税收政策的见知》、财税2016127 号文《对于深港股票 市集交易互联互通机制试点筹商税收政策的见知》                      、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的 《深圳证券交易所对于作念好证券交易印花税征收方式诊疗使命的见知》                               、财税20081 号文《对于 企业所得税多少优惠政策的见知》、财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的 见知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业筹商政策的见知》、财税 201670 号《对于金融机构同行来回等增值税政策的补充见知》、财税2016140 号文《对于明确 金融、房地产开发、西宾援救服务等增值税政策的见知》                         、财税20172 号文《对于资管居品增值 税政策筹商问题的补充见知》、财税201756 号《对于资管居品增值税筹商问题的见知》、财税 201790 号文《对于租入固定金钱进项税额抵扣等增值税政策的见知》、中投信〔2021〕20 号《关 于香港联合交易系数限公司上调股票交易印花税率筹商请示的见知》、财政部公告 2019 年第 93 号 《对于连续本质沪港、深港股票市集交易互联互通机制和内地与香港基金互认筹商个东谈主所得税政 策的公告》、      财政部税务总局公告 2023 年第 2 号                          《对于延续实施筹商个东谈主所得税优惠政策的公告》、                       第 28 页 共 64 页                                     东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 财政部、税务总局、中国证监会公告 2023 年第 23 号《对于延续实施沪港、深港股票市集交易互 联互通机制和内地与香港基金互认筹商个东谈主所得税政策的公告》、财税〔2014〕81 号《对于沪港股 票市集交易互联互通机制试点筹商税收政策的见知》、财税202339 号《对于减半征收证券交易 印花税的公告》       、财政部、税务总局公告 2024 年第 8 号《对于延续实施世界中小企业股份转让系 统挂牌公司股息红利辩别化个东谈主所得税政策的公告》独特他相关税务法则和实务操作，本基金适 用的主要税项列示如下：   a）资管居品管制东谈主运营资管居品过程中发生的增值税应税行动，以管制东谈主为增值税征税东谈主， 暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。   证券投资基金管制东谈主哄骗基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、 所在政府债利息收入以及金融同行来回取得的利息收入免征增值税；同行入款利息收入免征增值 税以及一般入款利息收入不征收增值税。资管居品管制东谈主运营资管居品提供的贷款服务，以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。   b）对投资者从证券投资基金分拨中取得的收入，暂不征收企业所得税。   对质券投资基金从中国内地证券市集合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入独特他收入，暂不征收企业所得税。   c）对基金从上市公司、世界中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（"挂牌 公司"）取得的股息红利所得，握股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入 应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；握 股期限卓绝 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金握有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照上述限定狡计征税，握股时候自解禁日起狡计；解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个东谈主所得税。   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的 个东谈主所得税。   对内地个东谈主投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司 应向中国证券登记结算有限遭殃公司（以下简称中国结算）提倡肯求，由中国结算向 H 股公司提 供内地个东谈主投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。内地个东谈主投资者通过沪港通、 深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东谈主所得 税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按 照上述限定计征个东谈主所得税。   对内地个东谈主投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过                     第 29 页 共 64 页                                                     东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，连续暂免征收个东谈主所得税，本质至 2027 年 12 月 31 日。     d）基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法限定交纳印花税。     e）对基金运营过程中交纳的增值税，分别按照证券投资基金管制东谈主所在地适用的税率，狡计 交纳城市爱戴成立税、西宾费附加和所在西宾附加。                                                                        单元：东谈主民币元                                  本期末                             上年度末           名堂 活期入款                                  342，434，122.32                  281，984，118.62 就是：本金                                 342，412，156.27                  281，938，670.91     加：应计利息                                21，966.05                       45，447.71     减：坏账准备                                          -                             - 依期入款                                                -                             - 就是：本金                                               -                             -     加：应计利息                                          -                             -     减：坏账准备                                          -                             - 其中：入款期限 1 个月                                                     -                             - 以内     入款期限 1-3 个月                                     -                             -     入款期限 3 个月以上                                     -                             - 其他入款                                                -                             - 就是：本金                                               -                             -     加：应计利息                                          -                             -     减：坏账准备                                          -                             -           算计                          342，434，122.32                  281，984，118.62                                                                        单元：东谈主民币元                                             本期末      名堂                                2024 年 12 月 31 日                     成本              应计利息                公允价值          公允价值变动 股票             3，271，349，041.27                -   3，168，489，762.85                - 贵金属投资-金                      -                 -                 -                - 交所黄金合约 债     交易所                    -                 -                 -                -                                   第 30 页 共 64 页                                                 东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 券    市集      银行间                 -                 -                 -                -      市集      算计                  -                 -                 -                - 金钱支握证券                   -                 -                 -                - 基金                       -                 -                 -                - 其他                       -                 -                 -                -      算计    3，271，349，041.27                -   3，168，489，762.85                -                                        上年度末      名堂                            2023 年 12 月 31 日                 成本              应计利息              公允价值            公允价值变动 股票         4，604，994，678.84                -   3，684，501，770.97                - 贵金属投资-金                  -                 -                 -                - 交所黄金合约      交易所                 -                 -                 -                -      市集 债      银行间     310，107，230.00    2，569，612.02     312，197，612.02      -479，230.00 券      市集      算计      310，107，230.00    2，569，612.02     312，197，612.02      -479，230.00 金钱支握证券                   -                 -                 -                - 基金                       -                 -                 -                - 其他                       -                 -                 -                -      算计    4，915，101，908.84    2，569，612.02    3，996，699，382.99                - 注：本基金本陈说期末及上年度末未握有繁衍金融金钱/欠债。                                                                    单元：东谈主民币元                                        本期末     名堂                            2024 年 12 月 31 日                    账面余额                             其中：买断式逆回购 交易所市集                    120，000，000.00                                       - 银行间市集                                  -                                      -     算计                   120，000，000.00                                       -                                       上年度末     名堂                            2023 年 12 月 31 日                    账面余额                             其中：买断式逆回购                               第 31 页 共 64 页                                           东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说  交易所市集                          -                                    -  银行间市集                          -                                    -    算计                           -                                    - 注：本基金本陈说期末及上年度末未握有从买断式逆回购交易中取得的债券。 注：本基金本陈说期末及上年度末未握有债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末未握有其他债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末未握有其他权益器具投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末未握有其他金钱。                                                        单元：东谈主民币元                              本期末                      上年度末          名堂 应付券商交易单元保证金                                  -                       - 应付赎回费                                        -                       - 应付证券出借失约金                                    -                       - 应付交易用度                              439，504.92              919，403.15 其中：交易所市集                            439，504.92              919，403.15     银行间市集                                    -                       - 应付利息                                         -                       - 预提用度                                180，000.00              240，000.00          算计                         619，504.92          1，159，403.15                                                    金额单元：东谈主民币元                                        本期         名堂               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                      5，207，361，380.38          5，207，361，380.38 本期申购                         11，702，034.73             11，702，034.73 本期赎回（以“-”号填列）            -1，296，953，738.36         -1，296，953，738.36                        第 32 页 共 64 页                                             东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 基金拆分/份额折算前                                    -                              - 基金拆分/份额折算诊疗                                   -                              - 本期申购                                          -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                              - 本期末                           3，922，109，676.75              3，922，109，676.75 注：申购含红利再投、解救入份（金）额，赎回含解救出份（金）额。 注：本基金本陈说期无其他概括收益。                                                                单元：东谈主民币元      名堂            已已毕部分                  未已毕部分             未分拨利润算计 上年度末                -799，745，275.73       114，860，400.54     -684，884，875.19 加：司帐政策变更                         -                      -                    -   前期时弊更正                         -                      -                    -    其他                            -                      -                    - 本期期初                -799，745，275.73       114，860，400.54     -684，884，875.19 本期利润                -718，534，873.84       818，112，859.45      99，577，985.61 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款             -3，172，665.56          1，888，845.52       -1，283，820.04      基金赎回款          346，724，760.43        -191，082，419.80     155，642，340.63 本期已分拨利润                          -                      -                    - 本期末               -1，174，728，054.70       743，779，685.71     -430，948，368.99                                                                单元：东谈主民币元                                 本期                       上年度可比期间         名堂        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023                                 日                          年 12 月 31 日 活期入款利息收入                              1，155，804.44              1，723，236.00 依期入款利息收入                                          -                          - 其他入款利息收入                                          -                          - 结算备付金利息收入                              401，098.00                 271，530.94 其他                                      13，075.93                  16，529.65 算计                                    1，569，978.37              2，011，296.59                                                                单元：东谈主民币元         名堂                    本期                         上年度可比期间                           第 33 页 共 64 页                                              东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 股票投资收益——买卖                             -757，580，342.30              -984，694，512.60 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                              -                         - 差价收入 股票投资收益——申购                                              -                         - 差价收入 股票投资收益——证券                                              -                         - 出借差价收入 算计                          -757，580，342.30              -984，694，512.60                                                            单元：东谈主民币元                            本期                         上年度可比期间      名堂       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 卖 出股 票成交 总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                       8，211，549.50                  11，999，403.26 买 卖股 票差价 收                            -757，580，342.30               -984，694，512.60 入 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间无股票投资收益-证券出借差价收入。                                                           单元：东谈主民币元                           本期                         上年度可比期间       名堂          2024年1月1日至2024年12月             2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                      -39，681.47                      -1，075.00 券到期兑付）差价收                          第 34 页 共 64 页                                           东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 入 债券投资收益——赎                                       -                          - 回差价收入 债券投资收益——申                                       -                          - 购差价收入     算计                   3，497，744.78                  2，317，711.89                                                      单元：东谈主民币元                         本期                        上年度可比期间       名堂        2024年1月1日至2024年12月            2023年1月1日至2023年12月 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本               310，452，230.00                           - 总额 减：应计利息总额                   6，107，039.32                           - 减：交易用度                           16.52                     1，075.00 买卖债券差价收入                     -39，681.47                   -1，075.00 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间无金钱支握证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间无金钱支握证券投资收益-买卖金钱支握证券差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间无金钱支握证券投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间无金钱支握证券投资收益-申购差价收入。                       第 35 页 共 64 页                                                 东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间无繁衍器具收益-买卖权证差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间无繁衍器具收益-其他投资收益。                                                                单元：东谈主民币元                             本期                         上年度可比期间      名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股票投金钱生的股利 收益 其中：证券出借权益                                             -                                - 赔偿收入 基金投金钱生的股利                                             -                                - 收益      算计                       89，755，613.70                   86，689，654.81                                                                单元：东谈主民币元                                   本期                       上年度可比期间      名堂称呼               2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                         817，633，629.45               -293，420，093.06     债券投资                             479，230.00                   -479，230.00     金钱支握证券投资                                    -                                -     基金投资                                        -                                -     贵金属投资                                       -                                -                             第 36 页 共 64 页                                             东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说     其他                                       -                           -     权证投资                                     -                           - 减：应税金融商品公允价                                              -                           - 值变动产生的预估增值税        算计                       818，112，859.45             -293，899，323.06 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间无其他收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间无信用减值损失。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间        名堂       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                          日 审计用度                            60，000.00                       120，000.00 信息知道费                          120，000.00                       120，000.00 证券出借失约金                                 -                                - 证券组合费                           41，314.85                       113，036.96 账户爱戴费                           18，000.00                        18，000.00        算计                      239，314.85                       371，036.96   舍弃金钱欠债表日，本基金并无用作知道的或有事项。   舍弃财务报表报出日，本基金并无用作知道的金钱欠债表日后事项。             关联方称呼                            与本基金的关系  上海东方证券金钱管制有限公司(“东证            基金管制东谈主、基金销售机构  资管”)  宁波银行股份有限公司(“宁波银行”)            基金托管东谈主、基金销售机构  东方证券股份有限公司(“东方证券”)            基金管制东谈主的股东、基金销售机构  上海东证期货有限公司(“东证期货”)            受东方证券戒指的公司、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般贸易要求签订。                            第 37 页 共 64 页                                                      东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说                                                                   金额单元：东谈主民币元                        本期                                                           上年度可比期间                       月 31 日                                  占当期股   关联方称呼                                    票                               占当期股票                   成交金额           成交总额            成交金额             成交总额的比例                                  的比例                                （%）                                   （%） 东方证券        3，701，261，056.35        52.08   3，028，118，179.16               35.22 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。                                                                   金额单元：东谈主民币元                               本期                                                             上年度可比期间    关联方称呼                            占当期债券回                             占当期债券回                                       购                                  购                     成交金额                                成交金额                                     成交总额的比                             成交总额的比                                      例（%）                               例（%） 东方证券              331，790，000.00             26.72    100，000，000.00       100.00 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                                   金额单元：东谈主民币元                                            本期   关联方称呼                                                                占期末应付佣金                     当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余                                                                         总额的比例                     佣金              的比例（%）              额                                                                          （%） 东方证券              2，514，747.54              54.22        99，861.04         22.72                                         上年度可比期间   关联方称呼                                                                占期末应付佣金                     当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余                                                                         总额的比例                     佣金              的比例（%）              额                                                                          （%）                                  第 38 页 共 64 页                                                  东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 东方证券             2，250，531.54            35.57         338，229.83            36.79 注：1、上述佣金按市集佣金率狡计，以扣除由中国证券登记结算有限遭殃公司收取的证管费和经 手费的净额列示。                                                                      单元：东谈主民币元                                      本期                        上年度可比期间          名堂                2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的管制费                          47，877，527.11                81，624，873.20 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金管制东谈主的净管制费                           27，525，592.46                47，205，276.84 注：1、根据《上海东方证券金钱管制有限公司对于调低旗下部分基金费率并纠正基金合同的公告》                                            ， 本基金自 2023 年 7 月 10 日（含）的管制费率由 1.5%/年诊疗为 1.2%/年。   本基金的管制费按前一日基金金钱净值的 1.2%的年费率计提。管制费的狡计方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金金钱净值   基金管制费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。                                                                      单元：东谈主民币元                                     本期                       上年度可比期间          名堂               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                          7，979，587.88                13，604，145.61 注：根据《上海东方证券金钱管制有限公司对于调低旗下部分基金费率并纠正基金合同的公告》， 本基金自 2023 年 7 月 10 日（含）的托管费率由 0.25%/年诊疗为 0.20%/年。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值                                 第 39 页 共 64 页                                              东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购）交 易。         情况 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间未有与关联方通过商定禀报方式进行的适用固依期限费 率的证券出借业务的情况。         的情况 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间未有与关联方通过商定禀报方式进行的适用市集化期限 费率的证券出借业务的情况。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间基金管制东谈主未哄骗固有资金投本钱基金。 注：本基金本陈说期末及上年度末除基金管制东谈主之外的其他关联方未投本钱基金。                                                               单元：东谈主民币元                         本期                                                    上年度可比期间   关联方称呼                                      2023年1月1日至2023年12月31日               期末余额           当期利息收入           期末余额            当期利息收入 宁波银行        342，434，122.32   1，155，804.44    281，984，118.62   1，723，236.00 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主宁波银行督察，按银行同行利率计息。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付 金按契约利率计息，存出保证金不计息。于 2024 年 12 月 31 日，本基金存放于东证期货的结算备 付金余额（不含应计利息）为 100，573.99 元，存出保证金余额为 0 元(2023 年 12 月 31 日：结算                              第 40 页 共 64 页                                              东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 备付金余额 200，037，632.81 元，存出保证金余额 0 元)。于陈说期内，本基金存放于东证期货的 结算备付金利息收入为 36，298.78 元(2023 年同期：64，316.99 元)。 注：本基金本陈说期内未进行利润分拨。                                                               金额单元：东谈主民币元          证                                  数目              成功   受   理会            期末  证券      券                  认购              （单      期末        期末估值              认购   限   受限            估值                                    备注  代码      名                  价钱              位：     成本总额        总额              日    期   类型            单价          称                                  股）          上   2024          大   年 10      新股          股   月9        锁定          份    日          科   2024          力   年7        新股          装   月 15      锁定          备    日          国   2024          科   年8        新股          天   月 14      锁定          成    日          佳              年8        新股              月 21      锁定          奇               日          乔   2024          锋   年7        新股          智   月3        锁定          能    日          绿   2024          联   年7        新股          科   月 17      锁定          技    日          富   2024          特   年8        新股          科   月 28      锁定          技    日                             第 41 页 共 64 页                                              东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说          实   年7       锁定          结   月 25               日          新   2024          铝   年 10      新股          时   月 18      锁定          代    日          力   2024          聚   年7        新股          热   月 24      锁定          能    日          联   2024          芸   年 11      新股          科   月 20      锁定          技    日          先   2024          锋   年 12      新股          精   月4        锁定          科    日          龙   2024          图   年7        新股          光   月 30      锁定          罩    日          拉   2024          普   年 10      新股          拉   月 22      锁定          斯    日          金   2024          天   年 11      新股          钛   月 12      锁定          业    日 注：1、根据中国证监会《对于修改的决定》、《对于修改市公司证券刊行管制暂行办法>的决定》以及《对于修改的决 定》，本基金所认购的非公开刊行股份，自觉行收尾之日起 6 个月内不得转让。 份自觉行收尾之日起 12 个月内不得转让。 倡导建议》     ，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁依期限为自觉行东谈主股票上 市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减握股份实施确定》            ，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。                             第 42 页 共 64 页                                         东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 承销商不错采取摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下刊行获配的部分创业板股票设 置不低于 6 个月的限售期。 基金参与网下申购取得的新股或作为战术投资者参与配售取得的新股，在新股上市后的约依期限 内不可开脱转让；基金参与网上申购获配的新股，从头股获配日至新股上市日之间不可开脱转让。 注：本基金本陈说期末未握有暂时停牌等理会受限股票。 注：本基金本陈说期末无从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。   本基金本陈说期末无从事交易所市集债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本陈说期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金金融器具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市集风险。本基金管制东谈主制定了 相应政策和法度来识别及分析这些风险，并设定安妥的风险名额及里面戒指历程，通过可靠的管 理及信息系统握续监控上述各样风险。本基金管制东谈主奉行全面风险管制体系的成立，在董事会下 设立合规与风险管制委员会，负责对合规管制和风险管制的总体方针、基本政策进行审议并提倡 见识；对合规管制和风险管制的机组成立独特职责进行审议并提倡见识；对需董事会审议的要紧 决策的风险和要紧风险的管制决策进行评估并提倡见识；对需董事会审议的合规陈说和风险评估 陈说进行审议并提倡见识等。在谋划层层面设立风险戒指委员会，负责率领、协统一监督各职能 部门和各业务单元开展风险管制使命；根据董事会制定的风险管制原则制订相关风险戒指政策， 使公司举座业务发展战术与风险承受才能保握独特；督促各职能部门在日常使命中识别各项业务 所波及的各样要紧风险，组织对要紧事件、要紧决策和紧要业务历程的风险进行评估，就相关解 决决策进行评审；督促各职能部门识别和评估新址品、新业务的风险，就相关戒指要领进行评审； 督促各职能部门重心温雅内控机制薄弱要领和可能给公司带来要紧损失的事件，审议并决定相应 的戒指要领和管制决策；根据公司风险管制总体策略和各职能部门与业务单元职责单干，率领实                         第 43 页 共 64 页                                      东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 施风险应酬决策；审议公司投资授权筹商的风险戒指决策等。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约遭殃，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现失约、断绝支付到期本息等情况，导致基金金钱损结怨收益变化的风险。   本基金的基金管制东谈主在交易前对交易敌手的资信景象进行了充分的评估。本基金的银行入款 均存放于信用考究的银行。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限遭殃公司为交 易敌手完成证券交收和款项算帐，失约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易 敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限定以戒指相应的信用风险。   本基金的基金管制东谈主建立了信用风险管制历程，通过对投资品种信用等第评估来戒指证券发 行东谈主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级管制率领见识》设定的尺度统计 及汇总。                                                    单元：东谈主民币元                        本期末                     上年度末        短期信用评级  A-1                                 -                        -  A-1 以下                              -                        -  未评级                                 -           312，197，612.02  算计                                  -           312，197，612.02 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 注：本基金本陈说期末及上年度末无按短期信用评级列示的金钱支握证券投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末无按经久信用评级列示的债券投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末无按经久信用评级列示的金钱支握证券投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末无按经久信用评级列示的同行存单投资。                    第 44 页 共 64 页                                       东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说   流动性风险是指基金在履行与金融欠债筹商的义务时遭遇资金穷苦的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额握有东谈主可于通达日要求赎回其握有的基金份额，另一方面来自于投资 品种所处的交易市集不活跃而带来的变现困难或因投资联合而无法在市集出现剧烈波动的情况下 以合理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管制东谈主于通达日对本基金的申购赎回情况进 行严实监控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金 管制东谈主在基金合同中假想了多数赎回要求，商定在相等情况下赎回肯求的处理方式，戒指因通达 申购赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金握有东谈主利益。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的沿路金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值(净金钱)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约 到期现款流量。   本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》且 于基金通达日内按照《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制限定》等法则的要求对本基 金组搭伙产的流动性风险进行管制，通过对本基金的组合握仓联合度策动、理会受限定的投资品 种比例以及组合在短时候内变现才能的概括策动等流动性策动进行握续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不卓绝基金金钱净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管制东谈驾御理的其他基金共同握有一家公司刊行的证券不得卓绝该证券的 10%。于通达日内， 本基金与由本基金的基金管制东谈驾御理的其他通达式基金共同握有一家上市公司刊行的可理会股票 不得卓绝该上市公司可理会股票的 15%，本基金与由本基金的基金管制东谈驾御理的沿路投资组合握 有一家上市公司刊行的可理会股票，不得卓绝该上市公司可理会股票的 30%(全王人按照筹商指数构 成比例进行证券投资的通达式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限定)。   本基金所握证券主要在证券交易所或银行间同行市集交易，部分基金金钱理会暂时受限定不 能开脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融金钱方式借入短期资金应 对流动性需求，其上限一般不卓绝基金握有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受 限金钱的市值算计不得卓绝基金金钱净值的 15%。于 2024 年 12 月 31 日，本基金投资于流动性受 限金钱的市值算计未卓绝基金金钱净值的 15%。   于通达日内，本基金的基金管制东谈主逐日对基金组搭伙产中 7 个使命日可变现金钱的可变现价 值进行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回肯求不得卓绝 7 个使命日可变现金钱的可变现价                       第 45 页 共 64 页                                                             东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 值。于 2024 年 12 月 31 日，本基金组搭伙产中 7 个使命日可变现金钱的账面价值卓绝经阐发确当 日净赎回金额。    同期，本基金的基金管制东谈主通过合理分散逆回购交易的到期日与交易敌手的联合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景象、偿付才能及杠杆水对等进行必要的守法探询与严格的准入管制， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态诊疗等要领严格管制本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东谈主建立了逆回购交易质押品管制轨制： 根据质押品的天禀确定质押率水平；握续监测质押品的风险景象与价值变动以确保质押品按公允 价值狡计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可经受质押品的天禀要求与基金合同商定的投资范围保握一致。    市集风险是指基金所握金融器具的公允价值或改日现款流量因所处市集各样价钱要素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器具均面对由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具 还面对每个付息期间收尾根据市集利率从头订价时对于改日现款流影响的风险。    本基金的基金管制东谈主依期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控，并通过诊疗投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管制。                                                                              单元：东谈主民币元  本期末                              个月                   年 以上  月 31 日   金钱 货币资金        342，434，122.32     -              -     -   -               -    342，434，122.32 结算备付金 15，922，062.36            -              -     -   -               -     15，922，062.36 存出保证金          330，018.03      -              -     -   -               -       330，018.03 交易性金融                         -      -              -     -   -3，168，489，762.85 3，168，489，762.85 金钱 买入返售金 融金钱 应收申购款            6，916.28      -              -     -   -       11，727.67        18，643.95 金钱总共 478，693，118.99            -              -     -   -3，168，501，490.52 3，647，194，609.51   欠债 应付赎回款                   -      -              -     -   -    12，260，060.28    12，260，060.28                                       第 46 页 共 64 页                                                             东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 应付管制东谈主                         -      -              -     -   -      3，615，426.91       3，615，426.91 薪金 应付托管费                   -      -              -     -   -          602，571.15      602，571.15 应付算帐款                   -      -              -     -   -    138，935，723.59     138，935，723.59 应交税费                    -      -              -     -   -              14.90            14.90 其他欠债                    -      -              -     -   -          619，504.92      619，504.92 欠债总共                    -      -              -     -   -    156，033，301.75     156，033，301.75 利率敏锐度  缺口 上年度末                              个月                   年 以上  月 31 日   金钱 货币资金        281，984，118.62     -              -     -   -                  -    281，984，118.62 结算备付金 218，028，057.82           -              -     -   -                  -    218，028，057.82 存出保证金         1，583，165.90     -              -     -   -                  -      1，583，165.90 交易性金融                         -      - 312，197，612.02     -   -3，684，501，770.97 3，996，699，382.99 金钱 应收申购款            8，615.72      -              -     -   -           46，879.82       55，495.54 应收算帐款                   -      -              -     -   -     78，029，728.74      78，029，728.74 金钱总共 501，603，958.06            - 312，197，612.02     -   -3，762，578，379.53 4，576，379，949.61   欠债 应付赎回款                   -      -              -     -   -     45，972，434.13      45，972，434.13 应付管制东谈主                         -      -              -     -   -      4，674，099.09       4，674，099.09 薪金 应付托管费                   -      -              -     -   -          779，016.53      779，016.53 应付算帐款                   -      -              -     -   -      1，318，491.52       1，318，491.52 其他欠债                    -      -              -     -   -      1，159，403.15       1，159，403.15 欠债总共                    -      -              -     -   -    53，903，444.42      53，903，444.42 利率敏锐度  缺口 注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约限定的利率从头订价日或到期日孰早 者给予分类。     假定          除市集利率之外的其他市集变量保握不变                                                   对金钱欠债表日基金金钱净值的                 相关风险变量的变                           影响金额（单元：东谈主民币元）                                     本期末 （2024 年 12 月 31             上年度末 （2023 年 12 月     分析                 动                                     日）                              31 日 ）                                       第 47 页 共 64 页                                               东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说           个基点                                                      -           -447，948.27           个基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金握有不以记账本位币计价的金钱，因此存在相应的外汇风险。本基金管制东谈主逐日对本基金的外 汇头寸进行监控。                                                                单元：东谈主民币元                                        本期末     名堂      好意思元                         港币              其他币种            折合东谈主民                                                算计                        折合东谈主民币            折合东谈主民币              币 之外币计价的 金钱 交易性金融资                   -   653，034，259.64                     -   653，034，259.64 产 金钱算计              -   653，034，259.64                     -   653，034，259.64 之外币计价的 欠债 欠债算计              -               -                      -               - 金钱欠债表外 汇风险敞口净            -   653，034，259.64                     -   653，034，259.64 额                                       上年度末    名堂       好意思元                         港币              其他币种            折合东谈主民                                                算计                        折合东谈主民币            折合东谈主民币              币 之外币计价的 金钱 交易性金融资                   -   480，299，400.22                     -   480，299，400.22 产 金钱算计              -   480，299，400.22                     -   480，299，400.22 之外币计价的 欠债 欠债算计              -               -                      -               - 金钱欠债表外            -   480，299，400.22                     -   480，299，400.22                               第 48 页 共 64 页                                                东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 汇风险敞口净 额      假定   除汇率外其他市集变量保握不变                                       对金钱欠债表日基金金钱净值的           相关风险变量的变                    影响金额（单元：东谈主民币元）                              本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                   动                              日）                        31 日 ）      分析   1、港币相对东谈主民币           增值 5%                                       -32，651，712.98             -24，014，970.01           贬值 5%   本基金承受的其他价钱风险，主如果基金所握金融器具的公允价值或改日现款流量因除市集 利率和外汇汇率之外的市集价钱要素变动而发生波动的风险。本基金的其他价钱风险，主要受到 证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券涨跌趋势的影响，由所握有的金融器具的公允价值 决定。本基金通过投资组合的分散化镌汰其他价钱风险，而且本基金管制东谈主逐日对本基金所握有 的证券价钱实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价钱风险管制。                                                              金额单元：东谈主民币元                        本期末                                上年度末      名堂                              占基金金钱净值                              占基金金钱净              公允价值                                公允价值                               比例（%）                               值比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -                 -                 -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -                 -                 -                - 资 繁衍金融金钱                         -                 -                 -                - －权证投资 其他                      -                 -                 -                - 算计        3，168，489，762.85            90.76   3，684，501，770.97           81.47                               第 49 页 共 64 页                                             东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说    假定    除沪深 300 指数之外的其他市集变量保握不变                                  对金钱欠债表日基金金钱净值的          相关风险变量的变                影响金额（单元：东谈主民币元）                         本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                 动                         日）                        31 日 ）    分析    1.沪深 300 指数上          升 5%                                 -117，219，886.97            -214，182，688.58          降 5% 注：本基金管制东谈主哄骗金钱-本钱订价模子（CAPM）对本基金的其他价钱风险进行分析。上表为其 他价钱风险的敏锐性分析，反应了在其他变量不变的假定下，股票市集指数（沪深 300）价钱发生 合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。    公允价值计量斥逐所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有紧要意思的输入值所属 的最低档次决定： 第一档次：相似金钱或欠债在活跃市集上未经诊疗的报价。 第二档次：除第一档次输入值皮毛关金钱或欠债径直或波折可不雅察的输入值。 第三档次：相关金钱或欠债的不可不雅察输入值。                                                              单元：东谈主民币元                               本期末                       上年度末  公允价值计量斥逐所属的档次 第一档次                         3，168，218，858.75           3，684，177，131.58 第二档次                                          -             312，197，612.02 第三档次                               270，904.10                  324，639.39         算计                   3，168，489，762.85           3，996，699，382.99                          第 50 页 共 64 页                                     东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说   本基金以导致各档次之间解救的事项发诞辰为阐发各档次之间解救的时点。   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值诊疗中 采取的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二 档次照旧第三档次。                                                    单元：东谈主民币元                                     本期        名堂                       交易性金融金钱                                                          算计                  债券投资               股票投资 期初余额                       -          324，639.39          324，639.39 当期购买                       -                   -                   - 当期出售/结算                    -                   -                   - 转入第三档次                     -          320，867.03          320，867.03 转出第三档次                     -          700，697.83          700，697.83 当期利得或损失总额                  -          326，095.51          326，095.51 其中：计入损益的利得或                            -          326，095.51          326，095.51 损失    计入其他概括收益                            -                   -                   - 的利得或损失 期末余额                       -          270，904.10          270，904.10 期末仍握有的第三档次金 融金钱计入本期损益的未                            -          156，552.63          156，552.63 已毕利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                上年度可比期间        名堂                        交易性金融金钱                                                          算计                  债券投资               股票投资 期初余额                       -        1，465，924.42         1，465，924.42 当期购买                       -                   -                   - 当期出售/结算                    -                   -                   -                     第 51 页 共 64 页                                              东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 转入第三档次                              -        1，260，697.02       1，260，697.02 转出第三档次                              -        2，894，733.64       2，894，733.64 当期利得或损失总额                           -          492，751.59         492，751.59 其中：计入损益的利得或                                     -          492，751.59         492，751.59 损失    计入其他概括收益                                     -                  -                   - 的利得或损失 期末余额                                -          324，639.39         324，639.39 期末仍握有的第三档次金 融金钱计入本期损益的未                                     -           50，549.25          50，549.25 已毕利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                             单元：东谈主民币元                                               不可不雅察输入值              本期末公允        采取的估值    名堂                                                           与公允价值               价值           本事           称呼      范围/加权平均                                                                 之间的关系                                                    值                                   该理会受限股票                           平均价钱亚   在剩余限售期内 限售股票         270，904.10                         0.2665~4.7081   负相关                           式期权模子   的股价预期年化                                   波动率                                               不可不雅察输入值              上年度末公        采取的估值    名堂                                                           与公允价值               允价值          本事           称呼      范围/加权平均                                                                 之间的关系                                                    值                                   该理会受限股票                           平均价钱亚   在剩余限售期内 限售股票         324，639.39                         0.2716~2.1775   负相关                           式期权模子   的股价预期年化                                   波动率   于 2024 年 12 月 31 日，本基金未握有非握续的以公允价值计量的金融金钱(2023 年 12 月 31 日：同)。   不以公允价值计量的金融金钱和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与 公允价值进出很小。   舍弃金钱欠债表日，本基金无需要阐述的其他紧要事项。                              第 52 页 共 64 页                                          东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说                      §8 投资组合陈说                                                         金额单元：东谈主民币元                                                        占基金总金钱的比例 序号             名堂                   金额                                                           （%）       其中：股票                     3，168，489，762.85              86.87       其中：债券                                        -               -             金钱支握证券                                 -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                    -               -       产 注：1、本基金本陈说期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 653，034，259.64 元东谈主民 币，占期末基金金钱净值比例 18.71%。                                                        金额单元：东谈主民币元                                                        占基金金钱净值比例 代码           行业类别           公允价值（元）                                                           （%）  A    农、林、牧、渔业                                 -                   -  B    采矿业                        326，634，946.21               9.36  C    制造业                      1，625，111，564.66               46.55  D    电力、热力、燃气及水出产和       供应业                        199，883，715.00               5.73  E    建筑业                                      -                   -  F    批发和零卖业                      81，047，362.50               2.32  G    交通输送、仓储和邮政业                 54，827，322.00               1.57  H    住宿和餐饮业                                   -                   -  I    信息传输、软件和信息本事服       务业                          22，460，001.84               0.64  J    金融业                        200，333，531.00               5.74                         第 53 页 共 64 页                                                东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说   K   房地产业                                           -                -   L   租出和商务服务业                                       -                -   M   科学研究和本事服务业                          5，157，060.00           0.15   N   水利、环境和大家设施管制业                                  -                -   O   住户服务、修理和其他服务业                                  -                -   P   西宾                                             -                -   Q   卫生和社会使命                                        -                -   R   文化、体育和文娱业                                      -                -   S   概括                                             -                -                  算计                    2，515，455，503.21          72.05         行业类别              公允价值（东谈主民币）                  占基金金钱净值比例（%） 算计                                653，034，259.64                 18.71 注：以上分类采取中证行业分类尺度。                                                            金额单元：东谈主民币元         股票代                                               占基金金钱净值比例  序号              股票称呼     数目（股）         公允价值（元）          码                                                   （%）                             第 54 页 共 64 页                                           东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说                          第 55 页 共 64 页                                             东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 注：对于同期在 A+H 股上市的股票，合并狡计公允价值参与排序，并按照不同股票分别知道。                                                      金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼     本期累计买入金额             占期初基金金钱净值比例(%)         码                 中国海洋石                   油                          第 56 页 共 64 页                                            东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不辩论相关交易费 用。                                                     金额单元：东谈主民币元       股票代  序号            股票称呼     本期累计卖出金额             占期初基金金钱净值比例(%)        码                中国海洋石                  油 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不辩论相关交易费 用。                                                         单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                         3，262，589，121.40 卖出股票收入（成交）总额                                         3，846，865，966.17 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单                         第 57 页 共 64 页                                     东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 价乘以成交数目）填列，不辩论相关交易用度。 注：本基金本陈说期末未握有债券。 注：本基金本陈说期末未握有债券。 注：本基金本陈说期末未握有金钱支握证券。 注：本基金本陈说期末未握有贵金属。 注：本基金本陈说期末未握有权证。   本基金投资股指期货将根据风险管制原则，以套期保值为目的，以隐敝市集风险。故股指期 货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管制东谈主通过动态管制股指期货合约数 量，以获取相应股票组合的逾额收益。   本基金投资国债期货将根据风险管制原则，以套期保值为目的，以隐敝市集风险。祖国债期 货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管制东谈主通过动态管制国债期货合约数 量，以获取相应债券组合的逾额收益。   本基金本陈说期未进行国债期货投资。      陈说编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本基金投资的前十名证券刊行主体中，中国银行股份有限公司在陈说编制日前一年内曾受到 国度外汇管制局北京市分局的处罚。   本基金对上述证券的投资决策法度合适基金合同及公司轨制的相关限定，本基金管制东谈主会对 上述证券连续保握追踪研究。   本基金握有的前十名证券中其余证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案探询，或在陈说                     第 58 页 共 64 页                                                     东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。   本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同限定的备选股票库的情况。                                                                          单元：东谈主民币元       序号                  称呼                                 金额 注：本基金本陈说期末未握有处于转股期的可解救债券。 注：本基金本陈说期末前十名股票中未存在理会受限情况。   由于四舍五入的原因，投资组合陈说中市值占净值比例的分项之和与算计项之间可能存在尾 差。                            §9 基金份额握有东谈主信息                                                                          份额单元：份                                                   握有东谈主结构  握有东谈主户         户均握有的              机构投资者                         个东谈主投资者  数（户）         基金份额                       占总份额比                            占总份额比                            握有份额                          握有份额                                           例（%）                             例（%）                                      握有份额总和                名堂                                         占基金总份额比例（%）                                       （份） 基金管制东谈主系数从业东谈主员握有本基金                         498，541.53                            0.01                                   第 59 页 共 64 页                                            东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说            名堂                      握有基金份额总量的数目区间（万份）  本公司高档管制东谈主员、基金投资和研究    部门负责东谈主握有本通达式基金   本基金基金司理握有本通达式基金                               0     理的居品情况 注：本基金基金司理本陈说期末未兼任私募金钱管制谋划投资司理。                   §10 通达式基金份额变动                                                              单元：份 基金合同成效日（2020 年 6 月 23 日） 基金份额总额 本陈说期期初基金份额总额                                         5，207，361，380.38 本陈说期基金总申购份额                                             11，702，034.73 减：本陈说期基金总赎回份额                                        1，296，953，738.36 本陈说期基金拆分变动份额                                                       - 本陈说期期末基金份额总额                                         3，922，109，676.75                      §11 要紧事件揭示   本基金本陈说期内未发生基金份额握有东谈主大会决议事项。   本陈说期内，基金管制东谈主无要紧东谈主事变动。 本陈说期内，基金托管东谈主的专门基金托管部门无要紧东谈主事变动。   本陈说期内，无波及基金管制东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本基金本陈说期内投资策略无改变。   本陈说期，为本基金进行审计的司帐师事务所由普华永谈中天司帐师事务所（特殊平素合 伙）改聘为毕马威华振司帐师事务所（特殊平素合伙）。该司帐师事务所自 2024 年起为本基金 提供审计服务，本基金本陈说期应支付给该事务所审计薪金为 60，000.00 元东谈主民币。                            第 60 页 共 64 页                                               东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说 注：陈说期内基金管制东谈主独特高档管制东谈主员无受阅览或处罚等情况。 注：本陈说期内托管东谈主独特高档管制东谈主员无受阅览或处罚等情况。                                                             金额单元：东谈主民币元                         股票交易                    应支付该券商的佣金         交易单                    占当期股票成                       占当期佣金  券商称呼                                                                 备注         元数目      成交金额          交总额的比例            佣金         总量的比例                                  (%)                          (%) 东方证券      3                           52.08                   54.22   - 中金公司      2                           31.80                   30.68   - 浙商证券      1                           12.53   496，893.62      10.71   -                         .06 华安证券      2                            3.58   203，743.21       4.39   -                         .39 注：1、交易单元的遴荐尺度和法度   （1）遴荐尺度   证券公司财务景象考究、谋划行动范例，最近一年无要紧违法行动；具有较强的合规风控能 力和交易服务才能；针对除被迫股票型基金外的其余基金将研究服务才能纳入考量。   （2）遴荐法度   基金管制东谈主根据以上尺度对不同证券公司进行概括评价和遴荐，与其签订交易单元租用协 议。 产管制有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）                                       》的陈说期为                                                             金额单元：东谈主民币元  券商名          债券交易                 债券回购交易                    权证交易                               第 61 页 共 64 页                                                东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说   称                                                                占当期权                    占当期债                      占当期债券                                                                      证                      券                       回购成交总        成交金额                    成交金额                     成交金额       成交总额                    成交总额                      额的比例                                                                    的比例                    的比例(%)                      (%)                                                                     (%) 东方证                           331，790，000.               -           -                     26.72          -           -  券                                      00 中金公               -           -             -           -          -           -  司 浙商证                           910，000，000.  券                                      00 华安证               -           -             -           -          -           -  券  序号                公告事项                      法定知道方式        法定知道日历       上海东方证券金钱管制有限公司关       易日暂停申购、赎回等业务的公告       东方红智远三年握有期夹杂型证券       投资基金 2023 年第 4 季度陈说       上海东方证券金钱管制有限公司关       回数额限定的公告       上海东方证券金钱管制有限公司关       易日暂停申购、赎回等业务的公告       东方红智远三年握有期夹杂型证券       投资基金 2023 年年度陈说       东方红智远三年握有期夹杂型证券       投资基金 2024 年第 1 季度陈说       东方红智远三年握有期夹杂型证券       投资基金基金居品贵寓摘抄更新       东方红智远三年握有期夹杂型证券       年第 1 号）       上海东方证券金钱管制有限公司关       易日暂停申购、赎回等业务的公告       东方红智远三年握有期夹杂型证券       投资基金基金居品贵寓摘抄更新       上海东方证券金钱管制有限公司关       易日申购、赎回等业务安排的公告                               第 62 页 共 64 页                                           东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说         投资基金 2024 年第 2 季度陈说         东方红智远三年握有期夹杂型证券         投资基金 2024 年中期陈说         上海东方证券金钱管制有限公司关         于旗下部分基金非港股通交易日申         购、赎回、解救和依期定额投资业         务肯求不予阐发的公告         上海东方证券金钱管制有限公司关         易日申购、赎回等业务安排的公告         上海东方证券金钱管制有限公司关         的公告         东方红智远三年握有期夹杂型证券         投资基金 2024 年第 3 季度陈说         上海东方证券金钱管制有限公司关         易日申购、赎回等业务安排的公告                §12 影响投资者决策的其他紧要信息 注：本基金本陈说期内未发生单一投资者握有基金份额比例达到或卓绝 20%的情况。    无。    《东方红智远三年握有期夹杂型证券投资基金基金合同》；    《东方红智远三年握有期夹杂型证券投资基金托管契约》；   备查文献存放于基金管制东谈主的办公场合：上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。                           第 63 页 共 64 页                                   东方红智远三年握有夹杂 2024 年年度陈说    投资者可到基金管制东谈主的办公场合免费查阅备查文献，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。                                   上海东方证券金钱管制有限公司                   第 64 页 共 64 页